وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

موافقت پذیر رجحان کے بعد اور کثیر تصدیق کی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 16:29:24
ٹیگز:ایم اےای ایم اےایچ ایچایل ایلایس ایم اےڈی سی

Adaptive Trend Following and Multi-Confirmation Trading Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ہے جو کورل ٹرینڈ اشارے کو ڈونچیان چینل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مارکیٹ کی رفتار کو درست طریقے سے گرفت میں لے کر اور رجحان کی بریکآؤٹس کی متعدد تصدیق فراہم کرکے ، یہ مؤثر طریقے سے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں جھوٹے سگنل کو فلٹر کرتا ہے اور تجارتی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ حکمت عملی انکولی حرکت پذیر اوسط تکنیکوں کو استعمال کرتی ہے جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتی ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق دو اہم اشارے کے ہم آہنگی کے اثر پر مبنی ہے: مرجان رجحان اشارے: (اعلی + کم + بند) / 3 کی ایک ہموار قدر کا حساب لگاتا ہے اور رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے موجودہ بندش کی قیمت کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہے. ڈونچیان چینل: صارف کے ذریعہ طے شدہ مدت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگاتے ہوئے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا قیمت کلیدی سطحوں کو توڑتی ہے۔

نظام طویل سگنل پیدا کرتا ہے جب دونوں اشارے اپ ٹرینڈ کی تصدیق کرتے ہیں (coralTrendVal == 1 اور donchianTrendVal == 1) ، اور مختصر سگنل جب دونوں نیچے کے رجحان کی تصدیق کرتے ہیں (coralTrendVal == -1 اور donchianTrendVal == -1) ۔ حکمت عملی موجودہ رجحان کی حالت کو ٹریک کرنے اور ڈپلیکیٹ سگنل سے بچنے کے لئے ایک ریاست مشین (ٹریڈ اسٹیٹ) کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

متعدد تصدیق کا طریقہ کار: دو آزاد رجحان کے اشارے کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کا امکان نمایاں طور پر کم ہوتا ہے۔
مضبوط موافقت: کورل ٹرینڈ اشارے کا ہموار حساب کتاب کا طریقہ اسے مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کی حالتوں میں موافقت کرنے کے قابل بناتا ہے۔
پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی: حکمت عملی میں پیرامیٹر کی لچکدار ترتیبات پیش کی جاتی ہیں جو مختلف تجارتی آلات اور ٹائم فریم کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
رجحان کی مستقل مزاجی کا پتہ لگانا: نظام مؤثر طریقے سے مضبوط رجحان کے حالات کی نشاندہی کرتا ہے اور رجحانات کے دوران پوزیشنوں کو برقرار رکھتا ہے.
واضح بصری آراء: تاجر چارٹ مارکرز اور رجحان لائنوں کے ذریعے مارکیٹ کے حالات کو بدیہی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

رجحان الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کی موڑ کے مقامات پر تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے ڈراؤونگ ہوتا ہے۔ حل: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھنے پر پوزیشنوں کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں۔
سائیڈ ویز مارکیٹ کی کارکردگی: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ حل: صرف اس وقت کھلے عہدوں میں رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے شامل کریں جب رجحانات واضح ہوں۔
پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کی مختلف ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں تغیرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ حل: تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کی سفارش کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ڈونچیان چینل کی مدت اور مرجان ٹرینڈ ہموار کرنے کی مدت کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
سٹاپ نقصان میکانزم کا اضافہ: خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے متحرک اے ٹی آر پر مبنی سٹاپ نقصانات کا اضافہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حجم کی تصدیق شامل کریں: رجحان کی تصدیق کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے سگنل پیدا کرتے وقت حجم فلٹرنگ کے حالات شامل کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو نافذ کریں۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کو پہچاننے کا ماڈیول شامل کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے استعمال کیے جائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد رجحان کی توثیق کے طریقہ کار اور لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات کے ذریعے ایک مضبوط رجحان کے بعد نظام حاصل کرتی ہے۔ اس کی موافقت پذیر خصوصیات اور واضح سگنل منطق اسے مختلف تجارتی ٹائم فریموں اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں بناتی ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی میں مزید بہتری کے لئے گنجائش موجود ہے۔ براہ راست تجارت پر لاگو کرتے وقت ، مخصوص تجارتی آلات کی خصوصیات کے مطابق رسک مینجمنٹ کے اقدامات کو شامل کرنے اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Coral Tides Strategy", shorttitle="CoralTidesStrat", overlay=true)

// === Inputs ===
dlen = input.int(defval=20, title="Donchian Channel Period", minval=10)
coralPeriod = input.int(defval=14, title="Coral Trend Period")

// === Functions ===
// Coral Trend Calculation
coralTrend(period) =>
    smooth = (high + low + close) / 3
    coral = ta.ema(smooth, period)
    trend = 0
    trend := close > coral ? 1 : close < coral ? -1 : trend[1]
    [trend, coral]

// Donchian Trend Calculation
donchianTrend(len) =>
    hh = ta.highest(high, len)
    ll = ta.lowest(low, len)
    trend = 0
    trend := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : trend[1]
    trend

// === Trend Calculation ===
[coralTrendVal, coralLine] = coralTrend(coralPeriod)
donchianTrendVal = donchianTrend(dlen)

// === Signal Logic ===
var int trendState = 0
buySignal = false
sellSignal = false

if (coralTrendVal == 1 and donchianTrendVal == 1 and trendState != 1)
    buySignal := true
    sellSignal := false
    trendState := 1
else if (coralTrendVal == -1 and donchianTrendVal == -1 and trendState != -1)
    sellSignal := true
    buySignal := false
    trendState := -1
else
    buySignal := false
    sellSignal := false

// === Strategy Execution ===
// Entry Signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// === Plots ===
// Coral Trend Line
plot(coralLine, color=color.green, linewidth=2, title="Coral Trend Line")

// Buy/Sell Signal Labels
if buySignal
    label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.normal)
if sellSignal
    label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.normal)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں