Nguồn gốc của lý thuyết hộp

Lý thuyết hộp tiếp xúc đầu tiên được thấy trong cuốn sách <> của Nicholas Davas, một vũ công, sử dụng tiền kiếm được sau mỗi chuyến lưu diễn toàn cầu.

Điều này là một điều đáng kinh ngạc vào thời điểm đó, vì vậy tạp chí Time cũng báo cáo về ông. Sau đó, ông đã viết lịch sử giao dịch và phương pháp giao dịch của riêng mình vào một số cuốn sách. Lý thuyết hộp cũng được đề cập trong << Bạn vẫn có thể làm cho nó trong thị trường >>.

Lý thuyết hộp là gì?

Cái gọi là hộp cũng có thể được gọi là một hình thức, và nền tảng lý thuyết của nó dựa trên đường hỗ trợ và đường kháng cự. Thông thường, khi giá tăng lên mức cao trước đó, nó sẽ gặp áp lực bán để làm cho giá giảm. Khi giá giảm xuống mức thấp trước đó, nó sẽ gặp áp lực mua và tăng giá. Nếu giá di chuyển qua lại lên và xuống nhiều lần như vậy, nó có thể hình thành một lý thuyết hộp dựa trên các điểm cao và thấp của giá lịch sử trong một khoảng thời gian.

Khái niệm của hộp là một định nghĩa chủ quan của nhân tạo. Về lý thuyết, hộp có chức năng kháng cự và hỗ trợ lên và xuống, và giá sẽ luôn luôn di chuyển lên và xuống bên trong hộp. Một khi giá phá vỡ trên đường ray trên của hộp, điều đó có nghĩa là đây là một lực tăng mạnh hơn so với đường kháng cự. Giá trong tương lai có thể hình thành một xu hướng tăng và tăng lên một hộp kỳ vọng khác. Ngược lại, một khi giá phá vỡ đường ray dưới của hộp, điều đó có nghĩa là nó là một lực bán ngắn mạnh hơn so với đường hỗ trợ. Giá trong tương lai có thể hình thành một xu hướng ngắn và giảm xuống một hộp dự kiến khác.

Bản chất của lý thuyết hộp

Ý tưởng của lý thuyết hộp là để đo lường giá có thể trong tương lai thông qua hộp giá. Khi giá vượt qua trên cùng của hộp, nó cho thấy rằng giá sẽ đạt đến một hộp cao hơn. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đáy của hộp, nó cho thấy rằng giá sẽ đạt đến một hộp thấp hơn.

Do đó, khi giá thực sự phá vỡ phía trên của hộp, đường kháng cự trước đó sẽ trở thành đường hỗ trợ, và giá sẽ bước vào giai đoạn tăng trong tương lai, hoặc bước vào hộp cao hơn.

Ngoài ra, hình dạng của hộp không phải là hình vuông trên thị trường giống như một hộp. Chúng ta biết rằng xu hướng giá không phải lúc nào cũng là một hình dạng tốt. Như được hiển thị ở trên, đôi khi hộp sẽ hiển thị một hình dạng W hoặc hình dạng M tiêu chuẩn, nhưng đôi khi nó cũng sẽ xuất hiện dưới dạng cao trước khi thấp hoặc thấp trước khi thấp, và thậm chí là hình dạng cờ.

Công thức và chiến lược logic của lý thuyết hộp

Giá hỗ trợ = giá đóng cửa thấp nhất trong giai đoạn N Giá kháng cự = giá đóng cửa cao nhất của chu kỳ N Chiều cao hộp = giá kháng cự - giá hỗ trợ

Sử dụng ngôn ngữ của tôi để viết một chiến lược lý thuyết hộp trênFMZ.COM

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND: REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND: REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND, BPK;
C<=LOWERBAND, SPK;
WWW.FMZ.COM: C, NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE, N/2), SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Điều trên là một chiến lược giao dịch dựa trên lý thuyết hộp, hỗ trợ tương lai hàng hóa và tiền điện tử. Khi tính toán trên cùng và dưới cùng của hộp, không có giá cao nhất và giá thấp nhất, nhưng giá trung bình của giá mở + giá cao nhất + giá thấp nhất + 2 lần giá đóng. Lợi thế của điều này là bạn có thể lọc một số biến động giá cực đoan.

RangeBreak ((Box theory) backtest chiến lược

Để tiếp cận với môi trường giao dịch thực tế, chúng tôi đã sử dụng sự trượt 2 pips và 2 lần phí giao dịch để kiểm tra áp lực trong quá trình backtest.

Phạm vi giao dịch: BTC đến USDT Thời gian: 23 tháng 10 năm 2013 ~ 18 tháng 7 năm 2019 Chu kỳ: K-line hàng giờ Trượt: 2 pips cho các vị trí mở và đóng Phí giao dịch: 2 lần so với giao dịch

• Đường cong quỹ

Nhìn chung, báo cáo backtest cho thấy đường cong vốn đang tăng đều đặn. Cho dù trong thị trường tăng hoặc trong thị trường giảm, chiến lược hoạt động tốt khi xu hướng thị trường trơn tru. Về cơ bản, mọi xu hướng lớn đều có thể tạo ra lợi nhuận. Và trong giai đoạn hỗn loạn của thị trường, nó cũng có thể kiểm soát tốt hơn sự rút lui của đường cong vốn.

Sao chép mã nguồn chiến lược

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem:https://www.fmz.com/strategy/158088

Tóm lại

Là một phương pháp giao dịch cổ xưa, lý thuyết hộp vẫn duy trì sức sống trong giao dịch tiền điện tử ngày nay. Mặc dù chiến lược trong bài viết này tương đối đơn giản, nó cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực các nhà giao dịch tiền điện tử. Một khuôn khổ chiến lược chính xác không quan tâm đến lợi nhuận và tổn thất của mỗi giao dịch, nhưng từ góc độ toàn cầu, miễn là chiến lược này phù hợp với một chiến thắng nhỏ, thì sự kiên trì dài hạn sẽ đạt được lợi nhuận ổn định.