Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chỉ số đảo ngược của K I

Chỉ số đảo ngược của K I

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-08 11:05:11
Tags:SMAEMAMACD

Chỉ số đảo ngược của K I là một sự kết hợp đặc biệt giữa các băng tần Bollinger và dao động MACD.

• Một tín hiệu mua được tạo ra bất cứ khi nào giá thị trường hiện tại thấp hơn dải Bollinger thấp hơn 100 giai đoạn trong khi đồng thời, giá trị MACD phải ở trên đường tín hiệu của nó. • Một tín hiệu bán (short) được tạo ra bất cứ khi nào giá thị trường hiện tại vượt quá dải Bollinger phía trên 100 giai đoạn trong khi đồng thời, giá trị MACD phải nằm dưới đường tín hiệu của nó.

Cách sử dụng chỉ số đảo ngược của K là kết hợp nó với khuynh hướng dài / ngắn của bạn trong thị trường bên / phạm vi để tối đa hóa xác suất thành công.

Các giới hạn của chỉ số bao gồm: • Không có quy tắc thoát rõ ràng hoạt động tốt trung bình trên các thị trường. • Giống như các chỉ số khác, nó hoạt động kém trên một số thị trường và không nên được sử dụng ở khắp mọi nơi. • Các tín hiệu sai có xu hướng xảy ra trong thời gian thị trường xu hướng nhưng không có cách nào được chứng minh để phát hiện tín hiệu sai.

backtest

img

/*backtest
start: 2022-02-07 00:00:00
end: 2022-05-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sofien-Kaabar

//@version = 5
indicator("K's Reversal Indicator I", overlay = true)

fast       = input(defval = 12, title = 'Fast')
slow       = input(defval = 26, title = 'Slow')
signal     = input(defval = 9,  title = 'Signal')
length     = input(defval = 100, title = 'Bollinger Lookback')
multiplier = input(defval = 2,  title = 'Multiplier')

// MACD
macd_line   = ta.ema(close, fast) - ta.ema(close, slow)
signal_line = ta.ema(macd_line, signal)

// Bollinger
lower_boll = ta.sma(close, length) - (multiplier * ta.stdev(close, length))
upper_boll = ta.sma(close, length) + (multiplier * ta.stdev(close, length))
mid_line = ta.sma(close, length)

// Signal
buy_signal  = math.min(open[1], close[1]) <= lower_boll[1] and math.max(open[1], close[1]) <= mid_line and macd_line[1] > signal_line[1] and macd_line[2] < signal_line[2]
sell_signal = math.max(open[1], close[1]) >= upper_boll[1] and math.min(open[1], close[1]) >= mid_line and macd_line[1] < signal_line[1] and macd_line[2] > signal_line[2]

if buy_signal
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell_signal
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu