Chào mừng bạn đến chợ gấu.
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-16 15:39:15Tags:ATRADX
Xin chào mọi người.
Đây là khái niệm đầu tiên của tôi về xu hướng thị trường gấu trong tương lai gần
Bot được tối ưu hóa cho
lõi của bot này là sử dụng xu hướng ATR để xác định xu hướng, cũng sử dụng giá trị rsi để mở swingshorts mới (RSI-VWAP) hoặc tìm một điểm gần hoàn hảo (RSI OVERSOLD)
Robot này chỉ là một robot ngắn để 100% tối đa hóa lợi nhuận từ mỗi bước đi xuống từ Bitcoin Tôi khuyên bạn nên sử dụng 1-3x đòn bẩy cho bot này, bởi vì số lượng lớn các giao dịch sai hoặc đóng với lợi nhuận tối thiểu Sl là khoảng: 6% (Chỉ cho hiệu suất tốt nhất trong tất cả các thời gian backtesting)
Vì vậy, short coding được mở bởi:
-
Cả ADX và S_ATR chỉ khi rsi không bị bán quá mức ADX là một trong những chỉ số xu hướng mạnh mẽ và chính xác nhất. ADX đo mức độ mạnh của xu hướng và có thể cung cấp thông tin có giá trị về việc có cơ hội giao dịch tiềm năng hay không. b) Độ biến động trung bình thực sự (ATR) là một chỉ số phân tích kỹ thuật, được giới thiệu bởi kỹ thuật viên thị trường J. Welles Wilder Jr. trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems, đo biến động thị trường bằng cách phân tích toàn bộ phạm vi giá tài sản trong thời gian đó
-
RSI VWAP - VWAP được tính bằng cách cộng các đô la giao dịch cho mỗi giao dịch (giá nhân số lượng cổ phiếu giao dịch) và sau đó chia cho tổng số cổ phiếu giao dịch. rsi vwwap chỉ mở vị trí mới nếu không có tín hiệu tăng từ các chỉ số Cloud, Adx, ATR
backtest
/*backtest
start: 2022-04-15 00:00:00
end: 2022-05-14 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef
//@version=4
src = close
//strategy("Welcome to the BEARMARKET [30MIN]", overlay=true, initial_capital = 10000, pyramiding = 1, currency = "USD", calc_on_order_fills = false, calc_on_every_tick = false, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, commission_value = 0.04)
//Inputs -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prd = input(2, title="PP period")
Factor = input(10, title = "ATR Factor")
Pd = input(14, title = "ATR Period")
len = input(2, title="Cloud Length")
ADX_options = input("CLASSIC", title="ADX OPTION", options = ["CLASSIC", "MASANAKAMURA"], group = "ADX")
ADX_len = input(17, title="ADX LENGTH", type = input.integer, minval = 1, group = "ADX")
th = input(14, title="ADX THRESHOLD", type = input.float, minval = 0, step = 0.5, group = "ADX")
len_3 = input(51, title="RSI lenght", group = "Relative Strenght Indeks")
src_3 = input(high, title="RSI Source", group = "Relative Strenght Indeks")
RSI_VWAP_length = input(22, title="Rsi vwap lenght")
//INDICATORS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Cloud -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PI = 2 * asin(1)
hilbertTransform(src) =>
0.0962 * src + 0.5769 * nz(src[2]) - 0.5769 * nz(src[4]) - 0.0962 * nz(src[6])
computeComponent(src, mesaPeriodMult) =>
hilbertTransform(src) * mesaPeriodMult
computeAlpha(src, fastLimit, slowLimit) =>
mesaPeriod = 0.0
mesaPeriodMult = 0.075 * nz(mesaPeriod[1]) + 0.54
smooth = 0.0
smooth := (4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
detrender = 0.0
detrender := computeComponent(smooth, mesaPeriodMult)
I1 = nz(detrender[3])
Q1 = computeComponent(detrender, mesaPeriodMult)
jI = computeComponent(I1, mesaPeriodMult)
jQ = computeComponent(Q1, mesaPeriodMult)
I2 = 0.0
Q2 = 0.0
I2 := I1 - jQ
Q2 := Q1 + jI
I2 := 0.2 * I2 + 0.8 * nz(I2[1])
Q2 := 0.2 * Q2 + 0.8 * nz(Q2[1])
Re = I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
Im = I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
Re := 0.2 * Re + 0.8 * nz(Re[1])
Im := 0.2 * Im + 0.8 * nz(Im[1])
if Re != 0 and Im != 0
mesaPeriod := 2 * PI / atan(Im / Re)
if mesaPeriod > 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 6
mesaPeriod := 6
if mesaPeriod > 50
mesaPeriod := 50
mesaPeriod := 0.2 * mesaPeriod + 0.8 * nz(mesaPeriod[1])
phase = 0.0
if I1 != 0
phase := (180 / PI) * atan(Q1 / I1)
deltaPhase = nz(phase[1]) - phase
if deltaPhase < 1
deltaPhase := 1
alpha = fastLimit / deltaPhase
if alpha < slowLimit
alpha := slowLimit
[alpha,alpha/2.0]
er = abs(change(src,len)) / sum(abs(change(src)),len)
[a,b] = computeAlpha(src, er, er*0.1)
mama = 0.0
mama := a * src + (1 - a) * nz(mama[1])
fama = 0.0
fama := b * mama + (1 - b) * nz(fama[1])
alpha = pow((er * (b - a)) + a, 2)
kama = 0.0
kama := alpha * src + (1 - alpha) * nz(kama[1])
L_cloud = kama > kama[1]
S_cloud = kama < kama[1]
CLOUD_COLOR = L_cloud ? color.lime : S_cloud ? color.red : na
// ATR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
L_ATR = Trend == 1
S_ATR = Trend == -1
//RSI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
up_3 = rma(max(change(src_3), 0), len_3)
down_3 = rma(-min(change(src_3), 0), len_3)
rsi_3 = down_3 == 0 ? 100 : up_3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_3 / down_3))
Ob_rsi = (rsi_3 >= 70)
Os_rsi = (rsi_3 <= 30)
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)
RSI_VWAP_overSold = 13
RSI_VWAP_overBought = 68
L_VAP = (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold))
S_VAP = (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought))
//ADX-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
calcADX(_len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, _len)
_plus = fixnan(100 * rma(plusDM, _len) / truerange)
_minus = fixnan(100 * rma(minusDM, _len) / truerange)
sum = _plus + _minus
_adx = 100 * rma(abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
[_plus,_minus,_adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1]) /_len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len) + DirectionalMovementMinus
DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIP-DIM) / (DIP+DIM)*100
adx = sma(DX, _len)
[DIP,DIM,adx]
[DIPlusC,DIMinusC,ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM,DIMinusM,ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)
DIPlus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == "CLASSIC" ? ADXC : ADXM
L_adx = DIPlus > DIMinus and ADX > th
S_adx = DIPlus < DIMinus and ADX > th
// Strategy logic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var bool longCond = na, var bool shortCond = na
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0
var bool _Final_longCondition = na, var bool _Final_shortCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = na, var int last_shortCondition = na
var int last_Final_longCondition = na, var int last_Final_shortCondition = na
var int nLongs = na, var int nShorts = na
Short_condition = S_ATR and S_adx and not Os_rsi or S_VAP and not Os_rsi and L_cloud and L_ATR and L_adx
Short_close = L_ATR or Os_rsi or L_VAP
longCond := Short_close
shortCond := Short_condition
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1] )
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1] )
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1 )
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1 )
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0
var bool Final_long_BB = na, var bool Final_short_BB = na
var int last_long_BB = na, var int last_short_BB = na
last_open_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_longCondition[1] )
last_open_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_shortCondition[1] )
last_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? time : nz(last_longCondition[1] )
last_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? time : nz(last_shortCondition[1] )
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
last_Final_longCondition := longCondition ? time : nz(last_Final_longCondition[1] )
last_Final_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_Final_shortCondition[1] )
nLongs := nz(nLongs[1] )
nShorts := nz(nShorts[1] )
if longCondition or Final_long_BB
nLongs := nLongs + 1
nShorts := 0
sum_long := nz(last_open_longCondition) + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
if shortCondition or Final_short_BB
nLongs := 0
nShorts := nShorts + 1
sum_short := nz(last_open_shortCondition)+ nz(sum_short[1])
sum_long := 0.0
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or Final_long_BB ? sum_long/nLongs : shortCondition or Final_short_BB ? sum_short/nShorts : na
colors = (in_longCondition ? color.gray : in_shortCondition ? color.red : color.orange)
//barcolor (color = colors)
mama_p = plot(mama, title="Cloud A", color=colors )
fama_p = plot(fama, title="Cloud B", color=colors )
fill (mama_p,fama_p, color=colors )
plotshape(longCondition, title="Long", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small , transp = 0 )
plotshape(shortCondition, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small , transp = 0 )
if Short_condition
strategy.entry("S", strategy.short)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=6, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q=input(title=" qty percent", defval=100, minval=1)
strategy.exit("SL", qty_percent = q,loss = los)
strategy.close_all(when = Short_close)
//By wielkieef
Có liên quan
- Giao dịch đường xu hướng thời gian thực dựa trên các điểm pivot và độ dốc
- Sma BTC killer
- Nhận xu hướng của bạn
- Chiến lược giao dịch breakout sau khi mở với quản lý vị trí dựa trên ATR năng động
- Hệ thống giao dịch theo xu hướng thích nghi đa chiến lược và phá vỡ
- Chiến lược khôi phục xu hướng EMA chéo Gaussian
- Chiến lược lưới vị trí biến động theo xu hướng
- Chiến lược DCA động dựa trên khối lượng
- Lý thuyết sóng Elliott 4-9 Sóng xung phát hiện tự động Chiến lược giao dịch
- Máy xay
Thêm nữa
- Kiểm tra ngược - Chỉ số
- Trendycious
- Sma BTC killer
- Mẫu cảnh báo ML
- Tiến trình Fibonacci với các đoạn phá vỡ
- RSI MTF Ob+Os
- Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku
- CCI MTF Ob+Os
- MACD thông minh hơn
- Chiến lược của OCC R5.1
- Sidboss
- Điểm trục cao thấp nhiều khung thời gian
- Phantom Trends theo dõi cơ sở dữ liệu chiến lược
- Phantom Trends theo dõi các cơ sở kinh doanh chiến lược
- Chiến lược theo dõi xu hướng ma
- Rainbow Oscillator
- Thương mại đường cong vốn chủ sở hữu ví dụ về kích thước vị trí
- KLineChart Demo
- Chiến lược siêu xu hướng Villa Dynamic Pivot
- Crodl's Supertrend