Xu hướng ngắn hạn sau chiến lược dựa trên chỉ số SMA

Tổng quan

Chiến lược chéo trung bình động là một chiến lược theo xu hướng sử dụng chéo của các trung bình di chuyển giai đoạn khác nhau để xác định hướng xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu mua và bán. Chiến lược này sử dụng chéo của trung bình di chuyển đơn giản 3 giai đoạn và 50 giai đoạn (SMA) để đưa ra phán đoán. Khi SMA ngắn hạn vượt trên SMA dài hạn, nó được coi là một tín hiệu tăng giá để mua. Khi SMA ngắn hạn vượt dưới SMA dài hạn, nó được coi là một tín hiệu giảm giá để bán.

Chiến lược logic

Chiến lược này tính toán trung bình di chuyển đơn giản 3 giai đoạn và 50 giai đoạn. Khi SMA 3 ngày vượt trên SMA 50 ngày, nó cho thấy xu hướng ngắn hạn đã trở nên tăng và một tín hiệu mua được tạo ra. Khi SMA 3 ngày vượt dưới SMA 50 ngày, nó cho thấy xu hướng ngắn hạn đã trở nên giảm và một tín hiệu bán được tạo ra. Để giảm giao dịch không cần thiết, một SMA trung bình 40 ngày cũng được thêm vào. Nếu SMA 3 ngày vượt dưới SMA 40 ngày, một tín hiệu bán cũng được kích hoạt để dừng lỗ nhanh chóng.

Chìa khóa cho chiến lược này là sử dụng các đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau để chia biến động thị trường thành các giai đoạn khác nhau. SMA 3 ngày đại diện cho xu hướng ngắn hạn nhất, SMA 50 ngày đại diện cho xu hướng trung hạn và giao thoa của chúng đại diện cho việc chuyển đổi xu hướng ngắn hạn và trung hạn, có thể nắm bắt sự thay đổi giá qua các chân trời thời gian khác nhau. Thông qua phân tích nhiều khung thời gian này, nó có thể đánh giá các điểm chuyển đổi trên thị trường khá chính xác.

Phân tích lợi thế

• Crossover động lượng rõ ràng và tín hiệu rõ ràng. Crossover của các SMA giai đoạn khác nhau có thể xác định hiệu quả những thay đổi trong xu hướng ngắn hạn và trung hạn, tránh sự can thiệp từ các biến động thị trường nhỏ.

• Dừng lỗ nhanh bằng cách vượt qua SMA3 dưới SMA40 làm giảm lỗ và kiểm soát rủi ro.

• Định nghĩa chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện.

• Tính linh hoạt để điều chỉnh các thông số SMA cho các điều kiện thị trường và các công cụ giao dịch khác nhau.

• Có thể kết hợp các chỉ số kỹ thuật hoặc cơ bản khác để xác nhận kết hợp để tránh tín hiệu sai.

Phân tích rủi ro

• Các tín hiệu chéo SMA thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá mức trên các thị trường bên cạnh hoặc không có xu hướng, làm tăng chi phí.

• SMA có bản chất chậm trễ, tín hiệu có thể đến sau khi giá đã di chuyển đáng kể từ mức lý tưởng.

• Các thông số SMA cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường, cần tối ưu hóa.

• Sự dựa vào chỉ số duy nhất làm cho chiến lược dễ bị thất bại.

Hướng dẫn cải thiện

• Tối ưu hóa thời gian SMA để tìm kết hợp tham số tốt nhất.

• Thêm các dao động như stochastic, MACD để xác nhận tín hiệu và tránh tín hiệu sai.

• Điều chỉnh kích thước vị trí và dừng lỗ dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi.

• Hãy xem xét thêm các chỉ số cơ bản như thu nhập, tin tức.

• Sử dụng các chỉ số khối lượng, nhập vào khối lượng lớn.

Kết luận

Chiến lược chéo trung bình động đánh giá những thay đổi trong xu hướng ngắn hạn và trung hạn bằng cách vượt qua các SMA thời kỳ khác nhau, và thực hiện các hành động theo xu hướng. Đây là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và trực tiếp. Những lợi thế là logic rõ ràng và dễ thực hiện. Hiệu suất có thể được tăng cường thông qua tối ưu hóa tham số và xác nhận combo. Tuy nhiên, các SMA có bản chất chậm trễ và không thể bắt kịp chính xác.