Chiến lược đột phá trở lại dựa trên đường dẫn đai Brin


Ngày ra đời: 2024-01-22 10:47:45 Sau khi sửa đổi: 2024-01-22 10:47:45
Tác giả: 0 Số lần nhấp: 293
1
Quan tâm
1105
Người quan tâm

基于布林带通道的突破回归策略

Thông tin chi tiết

Chiến lược này dựa trên chiến lược phá vỡ quay trở lại của kênh Brin. Khi giá giảm xuống đường dẫn Brin, tham gia vào lệnh mua dài. Giá dừng lỗ được thiết lập là giá thấp nhất tại điểm phá vỡ của lối vào.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng 20 chu kỳ đường dây Brin; đường dây Brin bao gồm đường trung tâm, đường trên và đường dưới; đường trung tâm là đường trung bình di chuyển đơn giản 20 chu kỳ, đường trên bao gồm đường trung tâm cộng với 2 lần chênh lệch chuẩn, đường dưới bao gồm đường trung tâm trừ 2 lần chênh lệch chuẩn.

Khi giá giảm xuống đường, điều này cho thấy giá đã đi quá mức, sau đó vào lệnh dài. Sau khi vào, giá dừng lỗ được đặt ở mức giá thấp nhất của đường K khi vào, mục tiêu dừng lỗ được đặt trên đường dây Brin. Vì vậy, chiến lược là theo đuổi quá trình giá quay trở lại đường đồng đều từ trạng thái quá mức, đạt được lợi nhuận.

Phân tích lợi thế chiến lược

Chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng đường dây Brin để xác định thị trường mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều, có hiệu quả nhất định về thời gian
  2. Quay lại chiến lược giao dịch để tránh docname tăng và giảm
  3. Thiết lập điểm ngưng ngưng lỗ hợp lý để kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

Một số người cho rằng chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Đường dây đai không thể đánh giá hoàn hảo xu hướng giá, giá vượt qua đường mòn không nhất thiết phải phục hồi.
  2. Khi thị trường tiếp tục giảm, Floating P/L có thể gây ra lỗ dừng trước.
  3. Các điểm dừng xe gần đường ray, có nguy cơ chi phí dừng xe quá cao

Chiến lược tối ưu hóa hướng

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ một số khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các tham số Brainstorm để tìm ra kết hợp các tham số tốt nhất
  2. Thêm các tín hiệu lọc các chỉ số khác để tăng độ chính xác nhập cảnh
  3. Tối ưu hóa chiến lược ngăn chặn và giảm lỗ, tăng tỷ lệ lợi nhuận và lỗ

Tóm lại

Chiến lược này có ý tưởng tổng thể rõ ràng và có một số tính năng hoạt động. Tuy nhiên, nó không hiệu quả trong việc xác định xu hướng giá và không thể xác định hoàn hảo xu hướng giá. Ngoài ra, cơ chế ngăn chặn lỗ cũng cần được tối ưu hóa.

Mã nguồn chiến lược
                
                    /*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5

strategy("bb 2ND target", overlay=true)
 
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true

// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")

// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)

// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
    stopLossPrice := low

// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper

// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)

// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)

// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")


                
            
Nhiều hơn nữa