Chiến lược giao dịch MACD dựa trên EVWMA
ChaoZhang
Thông tin chi tiết
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch MACD dựa trên đường trung bình chuyển động cân nặng giao dịch linh hoạt (EVWMA); nó sử dụng những ưu điểm của EVWMA để thiết kế một chiến lược giao dịch có tín hiệu rõ ràng và hiệu quả.
Nguyên tắc chiến lược
EVWMA tích hợp thông tin giao dịch vào tính toán đường trung bình di động, cho phép đường trung bình di động phản ánh chính xác hơn sự thay đổi giá. Chiến lược này xây dựng tính toán đường nhanh và đường chậm dựa trên EVWMA. Các tham số của đường nhanh được thiết lập nhạy cảm hơn để nắm bắt sự thay đổi giá trong thời gian ngắn; các tham số của đường chậm được thiết lập vững chắc hơn để lọc một phần tiếng ồn.
Phân tích ưu thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng sức mạnh của chỉ số EVWMA để thiết lập các tham số chiến lược MACD ổn định hơn và tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn. EVWMA có thể nắm bắt được xu hướng thay đổi thị trường tốt hơn so với đường trung bình di chuyển đơn giản. Điều này làm cho chiến lược linh hoạt hơn và có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường thị trường.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là MACD tự nó có một sự chậm trễ, không thể bắt được sự đảo ngược giá trong thời gian. Ngoài ra, cài đặt tham số của EVWMA cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược. Nếu cài đặt tham số đường chậm không đúng, tín hiệu giao dịch sẽ bị rối loạn, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Để giảm rủi ro, các tham số nên được điều chỉnh thích hợp để chênh lệch giữa đường nhanh và đường chậm, Histogram có thể hỗ trợ quyết định liệu có cần điều chỉnh hay không. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết kế chiến lược dừng lỗ để tránh mất quá nhiều tiền một lần.
Định hướng tối ưu
Sử dụng công nghệ cài đặt tham số thích nghi, các tham số của EVWMA có thể tự động điều chỉnh theo môi trường thị trường, đảm bảo sự rõ ràng của tín hiệu giao dịch.
Các công ty đã có thể sử dụng các công cụ dừng lỗ để kiểm soát hiệu quả các khoản lỗ đơn lẻ.
Kết hợp với các chỉ số khác sẽ lọc các tín hiệu báo cáo sai. Ví dụ, kết hợp các giao dịch, chỉ tạo ra tín hiệu khi giá thay đổi đáng kể.
Lựa chọn điểm vào được tối ưu hóa. Chiến lược hiện tại là mở giao dịch khi MACD băng qua trục không. Có thể kiểm tra xem thay đổi để kéo sâu có phù hợp hơn không.
Tóm lại
Chiến lược này sử dụng lợi thế của chỉ số EVWMA để xây dựng một chiến lược MACD đơn giản và hiệu quả; nó ổn định hơn, thích nghi rộng hơn; nhưng cũng có những vấn đề về sự chậm trễ của MACD. Chúng ta có thể cải thiện từ tối ưu hóa tham số thích nghi, ngăn chặn mất mát, thiết kế lọc tín hiệu, v.v. để làm cho chiến lược trở nên vững chắc hơn.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA MACD Strategy", shorttitle = "EVWMA MACD", overlay = false)
// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
signal_length = input(9, title = "Signal Smoothing", type = input.integer, minval = 1, maxval = 50)
// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
// Calculate MACD
macd = fast_evwma - slow_evwma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Plot
plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #EF5350) ), transp=0 )
plot(macd, title = "MACD", color = #0094ff, transp=0)
plot(signal, title = "Signal", color = #ff6a00, transp=0)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))
- Chiến lược chuyển động đường ngang để nắm bắt chính xác xu hướng đảo ngược
- Chiến lược xu hướng đa đường thẳng đa đầu
- Chiến lược giao dịch hỗn hợp
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên sự lệch giá
- RSI bất thường rời khỏi chiến lược giao dịch
- Chiến lược cây quyết định đa chỉ số: IMACD, EMA và bảng cân bằng đầu tiên
- MACD hai chiều tối ưu hóa chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao thức chéo vàng EMA đôi
- Chiến lược giao dịch nhiều khung thời gian dựa trên RSI và đường trung bình
- Chiến lược giao dịch ảnh hưởng đến đường viền
- Chiến lược đột phá trở lại dựa trên đường dẫn đai Brin
- Chiến lược định lượng theo dõi xu hướng với sự hỗ trợ của nhiều chỉ số công nghệ
- RSI kết hợp với CCI chiến lược giao dịch định lượng
- Chiến lược giao dịch định lượng đối với các chỉ số mạnh và yếu
- Chiến lược theo dõi xu hướng động cơ xung động
- Chiến lược giao dịch xuất khẩu không bị trì hoãn, chồng chéo giữa đường trung bình di động và đường cánh
- Chiến lược giao dịch ngắn dựa trên chỉ số RSI
- Chiến lược giao dịch vector quy mô hợp nhất để tối ưu hóa chức năng kích hoạt
- Theo dõi các chiến lược giao dịch định lượng cao nhất trong lịch sử