MACD hai chiều tối ưu hóa chiến lược giao dịch

Ngày ra đời: 2024-01-22 11:10:10 Sau khi sửa đổi: 2024-01-22 11:10:10

Tác giả: 0 Số lần nhấp: 283

ChaoZhang

Quan tâm Tin nhắn cá nhân

Quan tâm

1105

Người quan tâm

MACD双向优化交易策略

Hai, tổng quan chiến lược

Chiến lược này sử dụng các chỉ số MACD và các nguyên tắc chéo của đường thẳng để xây dựng tín hiệu giao dịch. Ưu điểm của nó là các tham số của MACD có thể được tối ưu hóa cho các hướng làm nhiều và làm không, để các tham số được cấu hình tối ưu cho các hướng thị trường khác nhau.

Thứ ba, nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số MACD được tính toán theo hai hướng làm nhiều và làm trống. Làm nhiều sử dụng một tập hợp các tham số, làm trống sử dụng một tập hợp các tham số khác, có thể được tự do cấu hình.
Xác định đường MACD và đường tín hiệu giao dịch.
Có thể cấu hình các đường tín hiệu có cần phải giao nhau để kích hoạt tín hiệu hay không, để tránh tín hiệu giả.
Sau khi nhập vào vị trí làm nhiều hoặc làm trống, chờ đợi khi ngang ngang khi đi ngang ngược.

Bốn, lợi thế chiến lược

Tối ưu hóa tham số hai chiều: Các tham số làm nhiều và làm trống có thể được tối ưu hóa một cách tự do để cấu hình tối ưu cho hướng thị trường.
Có thể điều chỉnh độ mượt của tín hiệu: Các thông số Signal có thể điều khiển mức độ mượt của đường tín hiệu, lọc tín hiệu giả.
Bộ lọc tín hiệu có thể cấu hình: có thể cấu hình liệu có cần đường truyền tín hiệu để kích hoạt, tránh sai lệch tín hiệu giả.
Điều khiển vị trí có thể điều chỉnh: có thể bật làm nhiều hoặc không làm nhiều một mình, hoặc có thể làm nhiều không làm nhiều cùng một lúc.

5. Rủi ro chiến lược

Vấn đề MACD trễ: MACD có một sự trễ nhất định và có thể bỏ lỡ sự đảo ngược nhanh.
Rủi ro chuyển đổi quá nhiều: Khi thị trường thay đổi nhanh, việc chuyển đổi vị trí có thể quá thường xuyên.
Rủi ro tham số: cấu hình tham số không phù hợp có thể không nắm bắt được các đặc điểm của thị trường.
Bảo vệ dừng lỗ: nên thiết lập dừng lỗ hợp lý để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Cách quản lý rủi ro: 1. Kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá khung hình lớn, tránh theo đuổi giá cao và giá thấp. 2. Thiết lập các thông số trễ tín hiệu và trượt để giảm tín hiệu sai. 3. Kiểm tra nhiều lần để tối ưu hóa các thông số để phù hợp với nhịp điệu của các chu kỳ khác nhau. 4. Thiết lập các cơ chế ngăn chặn tổn thất và kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

6 - Định hướng tối ưu hóa

Các chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong một số khía cạnh sau:

Kiểm tra các kết hợp các tham số về chiều dài đường dây nhanh và đường dây chậm khác nhau để tìm ra các tham số tốt nhất cho các thị trường chu kỳ khác nhau.
Bằng cách thử nghiệm các thông số khác nhau của đường tín hiệu, đường tín hiệu Smoother có thể lọc nhiều tiếng ồn hơn.
Kiểm tra sự khác biệt giữa các bộ lọc chéo đường tín hiệu mở và tắt, tìm kiếm sự cân bằng tốt nhất.
Đặt tỷ lệ ngăn ngừa tổn thất tối ưu dựa trên các tình huống kiểm tra lại.
Hãy thử làm nhiều hoặc không làm gì để xem liệu chiến lược có thể tối đa hóa hiệu quả không.

Bảy, tóm tắt

MACD hai chiều tối ưu hóa chiến lược giao dịch bằng cách cấu hình riêng các tham số làm nhiều và làm không, tối ưu hóa cho các hướng tham gia thị trường khác nhau và có thể tự do điều chỉnh hướng tham gia. Đồng thời, thêm vào các cơ chế lọc tín hiệu để tránh các tín hiệu sai.

Mã nguồn chiến lược

                
                    /*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gentleman-Goat & TradingTools.Software/Optimizer
strategy(title="MACD Short/Long Strategy for TradingView Input Optimizer", shorttitle="MACD Short/Long TVIO", initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Get Inputs Long
allow_long                  = input.bool(title="Allow Long", defval=true, group="inputs long")
fast_length_long            = input.int(title="Fast Length Long", defval=13, group="inputs long")
slow_length_long            = input.int(title="Slow Length Long", defval=19, group="inputs long")
src_long                    = input.source(title="Source Long", defval=close, group="inputs long")
signal_length_long          = input.int(title="Signal Smoothing Long", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs long")
sma_source_long             = input.string(title="Oscillator MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
sma_signal_long             = input.string(title="Signal Line MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
cross_point_long            = input.int(title="Cross Point Long", defval=0, group="inputs long")
cross_delay_macd_long       = input.int(title="MacD Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
signal_must_cross_long      = input.bool(title="Signal Must Also Cross Long", defval=false, group="inputs long")
cross_delay_signal_long     = input.int(title="Signal Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")

//Get Inputs Short
allow_short                 = input.bool(title="Allow Short", defval=true, group="inputs short")
fast_length_short           = input.int(title="Fast Length Short", defval=11, group="inputs short")
slow_length_short           = input.int(title="Slow Length Short", defval=20, group="inputs short")
src_short                   = input.source(title="Source Short", defval=close, group="inputs short")
signal_length_short         = input.int(title="Signal Smoothing Short", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs short")
sma_source_short            = input.string(title="Oscillator MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
sma_signal_short            = input.string(title="Signal Line MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
cross_point_short           = input.int(title="Cross Point Short", defval=0, group="inputs short")
cross_delay_macd_short      = input.int(title="MacD Cross Delay Short", defval=1, group="inputs short")
signal_must_cross_short     = input.bool(title="Signal Must Also Cross Short", defval=false, group="inputs short")
cross_delay_signal_short    = input.int(title="Signal Cross Delay Short", defval=0, group="inputs short")

use_stop_loss_long          = input.bool(defval=false,title="Use Stop Loss Long", group="Stop/Profit Long")
stop_loss_long_percentage   = input.float(defval=1,title="Stop Loss % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_take_profit_long        = input.bool(defval=false,title="Use Take Profit Long", group="Stop/Profit Long")
take_profit_long_percentage = input.float(defval=1,title="Take Profit % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_stop_loss_short         = input.bool(defval=true,title="Use Stop Loss Short", group="Stop/Profit Short")
stop_loss_short_percentage  = input.float(defval=21,title="Stop Loss % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
use_take_profit_short       = input.bool(defval=true,title="Use Take Profit Short", group="Stop/Profit Short")
take_profit_short_percentage= input.float(defval=20,title="Take Profit % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
//------------------------------------------------------------------------------

// Plot colors Long
col_macd_long        = input.color(#2962FF, "MACD Line Long", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_long      = input.color(#FF6D00, "Signal Line Long", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_long  = input.color(#26A69A, "Grow Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_fall_above_long  = input.color(#B2DFDB, "Fall Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_grow_below_long  = input.color(#FFCDD2, "Grow Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
col_fall_below_long  = input.color(#FF5252, "Fall Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")

// Plot colors Short
col_macd_short        = input.color(#B03DFF, "MACD Line Short", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_short      = input.color(#00FFE8, "Signal Line Short", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_short  = input.color(#D95965, "Grow Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_fall_above_short  = input.color(#4D2024, "Fall Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_grow_below_short  = input.color(#00322D, "Grow Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
col_fall_below_short  = input.color(#00ADAD, "Fall Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")

// Calculate Long
fast_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, fast_length_long) : ta.ema(src_long, fast_length_long)
slow_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, slow_length_long) : ta.ema(src_long, slow_length_long)
macd_long    = fast_ma_long - slow_ma_long
signal_long  = sma_signal_long == "SMA" ? ta.sma(macd_long, signal_length_long) : ta.ema(macd_long, signal_length_long)
hist_long    = macd_long - signal_long

// Calculate Short
fast_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, fast_length_short) : ta.ema(src_short, fast_length_short)
slow_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, slow_length_short) : ta.ema(src_short, slow_length_short)
macd_short    = fast_ma_short - slow_ma_short
signal_short  = sma_signal_short == "SMA" ? ta.sma(macd_short, signal_length_short) : ta.ema(macd_short, signal_length_short)
hist_short    = macd_short - signal_short

//Plot Long
plot(hist_long, title="Histogram Long", style=plot.style_columns, color=(hist_long>=0 ? (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_above_long : col_fall_above_long) : (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_below_long : col_fall_below_long)))
plot(macd_long, title="MACD Long", color=col_macd_long)
plot(signal_long, title="Signal Long", color=col_signal_long)

//Plot Short
plot(hist_short, title="Histogram Short", style=plot.style_columns, color=(hist_short>=0 ? (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_above_short : col_fall_above_short) : (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_below_short : col_fall_below_short)))
plot(macd_short, title="MACD Short", color=col_macd_short)
plot(signal_short, title="Signal Short", color=col_signal_short)

var detectedLongCrossOver = false
var detectedShortCrossUnder = false

if(ta.crossunder(macd_short,cross_point_short))
    detectedShortCrossUnder := true
if(ta.crossover(macd_short,cross_point_short))
    detectedShortCrossUnder := false
                
if(ta.crossover(macd_long,cross_point_long))
    detectedLongCrossOver := true
if(ta.crossunder(macd_long,cross_point_long))
    detectedLongCrossOver := false

crossover_signal_long = ta.crossover(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_long = ta.crossunder(signal_long,cross_point_long)

crossunder_signal_short = ta.crossunder(signal_short,cross_point_short)
crossover_signal_short = ta.crossover(signal_short,cross_point_short)

crossover_macd_long = ta.crossover(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_long = ta.crossunder(macd_long,cross_point_long)

crossunder_macd_short = ta.crossunder(macd_short,cross_point_short)
crossover_macd_short = ta.crossover(macd_short,cross_point_short)

inEntry = false
//Strategy Entries
if (strategy.equity > 0) //This is required for the input optimizer to work since it will fail if the strategy fails to succeed by not having enough equity.
    
    if (strategy.position_size <= 0 and allow_long==true and inEntry==false)
        if(signal_must_cross_long==true)
            longSignalCondition = detectedLongCrossOver==true and crossover_signal_long[cross_delay_signal_long]
            strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longSignalCondition)
            if(longSignalCondition)
                inEntry:=true
        else
            longMacDCondition = crossover_macd_long[cross_delay_macd_long]
            strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longMacDCondition)
            if(longMacDCondition)
                inEntry:=true
    if (strategy.position_size >= 0 and allow_short==true and inEntry==false)
        if(signal_must_cross_short==true)
            shortSignalCondition = detectedShortCrossUnder and crossunder_signal_short[cross_delay_signal_short]
            strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortSignalCondition)
            if(shortSignalCondition)
                inEntry:=true
        else
            shortMacDCondition = crossunder_macd_short[cross_delay_macd_short]
            strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortMacDCondition)
            if(shortMacDCondition)
                inEntry:=true
    if(strategy.position_size > 0 and allow_long==true and allow_short==false)
        if(signal_must_cross_long==true)
            strategy.close(id="long", when=detectedLongCrossOver==false and crossunder_signal_long)
        else
            strategy.close(id="long", when=crossunder_macd_long)
    if(strategy.position_size < 0 and allow_short==true and allow_long==false)
        if(signal_must_cross_short==true)
            strategy.close(id="short", when=detectedShortCrossUnder==false and crossover_signal_short)
        else
            strategy.close(id="short", when=crossover_macd_short)

stop_loss_value_long    = strategy.position_avg_price*(1 - stop_loss_long_percentage)
take_profit_value_long  = strategy.position_avg_price*(1 + take_profit_long_percentage)
stop_loss_value_short   = strategy.position_avg_price*(1 + stop_loss_short_percentage)
take_profit_value_short = strategy.position_avg_price*(1 - take_profit_short_percentage)

if(strategy.position_size>0) //Long positions only
    strategy.exit(id="TP/SL Long",from_entry="long", limit=use_take_profit_long ? take_profit_value_long : na, stop=use_stop_loss_long ? stop_loss_value_long : na)
if(strategy.position_size<0) //Short positions only
    strategy.exit(id="TP/SL Short",from_entry="short", limit=use_take_profit_short ? take_profit_value_short : na, stop=use_stop_loss_short ? stop_loss_value_short : na)

Nhiều hơn nữa

Diễn đàn

Ngôn ngữ PINE Tóm tắt FAQ MyLanguage Web3 Hướng dẫn trung gian

Sản phẩm

Robot Chiến lược Khối Các bệ Vé

API

Hướng dẫn cú pháp Hướng dẫn người dùng API giao dịch Blockchain Chỉ số