Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược siêu xu hướng ba lần thích nghi

Chiến lược siêu xu hướng ba lần thích nghi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 16:33:37
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược logic

Ý tưởng cốt lõi đằng sau Chiến lược siêu xu hướng ba lần thích nghi là kết hợp nhiều chỉ số siêu xu hướng để xác định xu hướng thị trường, đi dài khi xu hướng đồng ý và thoát khỏi các vị trí khi xu hướng đảo ngược.

Cụ thể, chiến lược sử dụng ba chỉ số Supertrend:

  1. Supertrend 1: Thời gian ATR = 12, Factor = 3
  2. Supertrend 2: Thời gian ATR = 10, Factor = 1
  3. Supertrend 3: Thời gian ATR = 11, Factor = 2

Vậy logic thương mại cụ thể là:

  1. Mở dài khi cả ba siêu xu hướng cho thấy tín hiệu tăng trong phạm vi ngày
  2. Theo dõi Supertrends cho tín hiệu đảo ngược trong khi ở vị trí dài
  3. Ra khỏi dài nếu bất kỳ siêu xu hướng nào biến thành giảm
  4. Lấy lợi nhuận ở mức 10% hoặc dừng lỗ ở mức 1%

Phân tích lợi thế

Chiến lược siêu xu hướng ba lần thích nghi có một số lợi thế chính:

  1. Kết hợp nhiều siêu xu hướng cho phép đánh giá xu hướng chính xác hơn và giảm các tín hiệu sai
  2. Supertrend tự lọc tiếng ồn, giảm tác động dao động
  3. Các thông số có thể được điều chỉnh để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau
  4. Lấy lợi nhuận và dừng lỗ cài đặt khóa trong lợi nhuận và cắt lỗ khi xu hướng đảo ngược
  5. Có thể nắm bắt được lợi nhuận lớn trong thị trường tăng và tránh giảm lớn trong thị trường gấu

Tóm lại, chiến lược này hoạt động tuyệt vời như một xu hướng cốt lõi sau chiến lược để hỗ trợ giao dịch thủ công. Bằng cách cung cấp các tín hiệu giao dịch chất lượng cao để kiếm lợi từ các xu hướng chính trong khi kiểm soát rủi ro, nó là một công cụ quan trọng cho giao dịch định lượng.

Phân tích rủi ro

Mặc dù có nhiều điểm mạnh, Chiến lược siêu xu hướng ba điều chỉnh có một số rủi ro chính cần lưu ý:

  1. Sự biến động thị trường lớn có thể gây ra các tín hiệu sai
  2. Điều chỉnh tham số kém ảnh hưởng đến hiệu suất
  3. Đặt lỗ dừng nhỏ có thể không kiểm soát rủi ro
  4. Thời gian đầu vào dài xấu có thể dẫn đến tổn thất

Những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách:

  1. Thêm các chỉ số khác để đánh giá dao động
  2. Tối ưu hóa các thông số cho các thị trường khác nhau
  3. Tăng tỷ lệ dừng lỗ để đảm bảo hiệu quả

Cơ hội gia tăng

Là một xu hướng đa năng sau chiến lược, Adaptive Triple Supertrend có nhiều chỗ để cải thiện:

  1. Tối ưu hóa năng động các thông số Supertrend
  2. Thêm các chỉ số khác để cải thiện thời gian nhập cảnh
  3. Tăng thêm tối ưu hóa lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên backtests
  4. Cố gắng phá vỡ để vào với Supertrend cho hướng xu hướng
  5. Chiến lược đóng gói như một chức năng cho plug-and-play dễ dàng

Với những tối ưu hóa này, chiến lược có thể duy trì hiệu suất ổn định trên nhiều môi trường thị trường hơn và đạt được các yếu tố lợi nhuận cao hơn.

Kết luận

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, shorttitle="Supertrend Strategy")

// Define the parameters for Supertrend 1
factor1 = input.float(3.0, "Factor 1", step = 0.01)
atrPeriod1 = input(12, "ATR Length 1")

// Define the parameters for Supertrend 2
factor2 = input.float(1.0, "Factor 2", step = 0.01)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length 2")

// Define the parameters for Supertrend 3
factor3 = input.float(2.0, "Factor 3", step = 0.01)
atrPeriod3 = input(11, "ATR Length 3")

[_, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
[_, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
[_, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)

// Define the start and end dates as Unix timestamps (in seconds)
start_date = timestamp("2023-01-01T00:00:00")
end_date = timestamp("2023-10-01T00:00:00")

// Determine Buy and Sell conditions within the specified date range
in_date_range = true
buy_condition = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and in_date_range
sell_condition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0

// Track the position with a variable
var isLong = false

if buy_condition and not isLong
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    isLong := true

if sell_condition and isLong
    // Define take profit and stop loss percentages
    take_profit_percentage = 10 // Increased to 10%
    stop_loss_percentage = 1

    // Calculate take profit and stop loss levels
    take_profit_level = close * (1 + take_profit_percentage / 100)
    stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percentage / 100)

    // Exit the long position with take profit and stop loss
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long Entry", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level)
    isLong := false
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu