1. Quảng trường Chiến lược
  2. Chiến lược mua bán xe chở bò

Chiến lược mua bán xe chở bò

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 09:53:55
Tags:

牛市追涨箱体买入策略

Thông tin chi tiết

Chiến lược mua thùng theo dõi thị trường bò là một phiên bản sửa đổi của chiến lược thùng Darvas, chỉ mở nhiều trong thời gian thị trường bò. Chiến lược này đầu tiên vẽ ra một khu vực thùng dựa trên giá cao nhất, sau đó tăng vào giá đóng khi giá vượt qua đường dẫn của thùng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này được cải tiến dựa trên lý thuyết hộp Darvas. Lý thuyết hộp Darvas cho rằng, khi giá đi dọc theo hộp vỡ sau khi sắp xếp theo chiều ngang, đó là thời điểm tốt để làm nhiều. Chiến lược này dựa trên lý thuyết này để đánh giá thời điểm nhiều bước vào.

Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính giá thấp nhất trong 5 ngày gần đây, theo dõi đường viền. Sau đó tính giá cao nhất trong 5 ngày gần đây, theo dõi đường viền. Khi giá đóng cửa vượt qua đường viền, đánh giá thị trường vào thị trường bò, mở nhiều hơn ở mức đóng cửa.

Sau khi làm nhiều hơn, chiến lược sẽ thiết lập stop ở gần đường ray dưới thân xe, đồng thời thiết lập stop 5 lần so với stop.

Phân tích ưu thế

Một số người cho rằng chiến lược này có một số lợi thế:

  1. Sử dụng lý thuyết hộp để xác định thời gian theo dõi, bạn có thể lọc một phần tiếng ồn một cách hiệu quả.

  2. Chỉ cần vượt qua điểm tín hiệu rõ ràng để lên đường, bạn sẽ tránh được nhiều giao dịch ngẫu nhiên không cần thiết.

  3. Các công cụ này được sử dụng để kiểm soát các rủi ro, trong khi các công cụ khác được sử dụng để kiểm soát rủi ro.

  4. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng cho rằng, việc mua bán cổ phiếu có thể là một cách dễ dàng hơn để tránh những rủi ro trong thị trường tăng giá và giảm giá.

Phân tích rủi ro

Một số người cho rằng chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Các nhà nghiên cứu cho rằng giá cả của các loại sản phẩm có thể tăng lên trong một khoảng thời gian dài.

  2. Không tính đến rủi ro quay trở lại sau khi tàu phá vỡ được đưa lên đường, có thể dừng lại.

  3. Không có cơ chế rút tiền, những rủi ro liên quan đến việc giữ lâu dài cần được chú ý.

  4. Các tham số chiến lược có thể cần phải được điều chỉnh cho các thị trường khác nhau.

Phản ứng với rủi ro có thể được tối ưu hóa và cải thiện bằng các phương pháp sau:

  1. Các nhà nghiên cứu cho biết: "Điều quan trọng nhất là các nhà nghiên cứu sẽ tìm ra những chỉ số để đánh giá độ tin cậy của một chiếc xe có thể đột phá".

  2. Sau khi vượt qua đường ray, hãy cân nhắc chờ một thời gian hoặc xác nhận lần vượt qua thứ hai, sau đó vào sân.

  3. Tăng stop-loss cuối hoặc stop-loss di động để khóa lợi nhuận.

  4. Bạn có thể kiểm tra dữ liệu của các thị trường khác nhau, tối ưu hóa các thông số.

Chiến lược tối ưu hóa hướng

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

  1. Tối ưu hóa các tham số hộp, thử nghiệm các tham số ngày khác nhau để có kết quả tốt hơn.

  2. Tăng các chỉ số lọc để đảm bảo theo dõi nhiều hơn khi xu hướng tăng. Ví dụ: kết hợp các chỉ số đường thẳng.

  3. Tối ưu hóa các thông số ngăn chặn stop-loss để phù hợp hơn với các thị trường khác nhau.

  4. Tăng stop loss di động để theo dõi lợi nhuận.

  5. Thêm tín hiệu thoát và dừng lại kịp thời khi giá cổ phiếu bị đảo ngược.

Tóm lại

Chiến lược mua mua thùng theo dõi thị trường bò là một chiến lược theo dõi đơn giản hiệu quả dựa trên sự cải tiến của lý thuyết Darvas. Nó chỉ thực hiện nhiều khi có tín hiệu mua rõ ràng, tránh nhiều giao dịch ngẫu nhiên không cần thiết. Đồng thời, thiết lập lệnh dừng lỗ và lệnh dừng để kiểm soát rủi ro. Chiến lược này đơn giản và thực tế, đáng để áp dụng trong thị trường bò.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

boxp = input(5, "BOX LENGTH")

LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)

NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")

// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)

// Define exit conditions
exitLong = false  // No specific exit condition mentioned in the original script

// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox

// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5

// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)

// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)

// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")

// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)
Nhiều hơn nữa

2019 - FMZ - Nhà phát minh định lượng