Chiến lược RR vượt qua trung bình di chuyển

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán trung bình động của các giai đoạn khác nhau và theo dõi các giao thoa của chúng. Cụ thể, nó tính toán trung bình động đơn giản (SMA) 30 giai đoạn, 60 giai đoạn và 200 giai đoạn. Một tín hiệu mua được tạo ra khi SMA 30 giai đoạn vượt qua mức 200 giai đoạn. Một tín hiệu bán được tạo ra khi SMA 30 giai đoạn vượt qua mức 200 giai đoạn.

Nguyên tắc

Định nghĩa cơ bản của chiến lược này dựa trên hệ thống chéo trung bình động. Định nghĩa trung bình động có thể lọc ra tiếng ồn thị trường hiệu quả và đặc trưng cho xu hướng tổng thể. MA ngắn hạn nắm bắt các xu hướng và phản ứng ngắn hạn, trong khi MA dài hạn lọc ra tiếng ồn và khóa xu hướng chính. Khi MA ngắn hạn vượt qua MA dài hạn, nó cho thấy tăng cường động lực ngắn hạn và đảo ngược xu hướng tiềm năng, tạo ra tín hiệu mua. Khi MA ngắn hạn vượt qua dưới MA dài hạn, nó cho thấy suy yếu động lực ngắn hạn đi cùng với xu hướng giảm lớn, tạo ra tín hiệu bán.

Chiến lược này sử dụng MA 30 giai đoạn và MA 200 giai đoạn để xây dựng các tín hiệu giao dịch. MA 30 giai đoạn nắm bắt một cách nhạy cảm đà tăng ngắn hạn, trong khi MA 200 giai đoạn khóa cấu trúc dài hạn và xu hướng chính. Khi MA 30 giai đoạn vượt qua 200 giai đoạn, một tín hiệu mua được tạo ra. Tại thời điểm này, bầu không khí thị trường ngắn hạn trở nên tốt hơn, với lưới ngắn hạn và dài hạn thẳng hàng, có khả năng dẫn đến tăng. Khi MA 30 giai đoạn vượt dưới 200 giai đoạn, một tín hiệu bán được tạo ra. Không khí ngắn hạn xấu đi không thuận lợi cho phía dài. Người ta nên theo dõi chặt chẽ xu hướng cho thời gian ngắn. Để lọc các tín hiệu sai, chiến lược can thiệp vị trí áp dụng thêm ba ngọn nến liên tiếp xác nhận tín hiệu tăng.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này bao gồm:

1. Đơn giản để thực hiện. Chiến lược này chỉ dựa trên MA chéo cho tín hiệu giao dịch, trực quan và dễ hiểu và thực hiện.

2. Kết quả backtest tốt. Backtests cho thấy chiến lược này nắm bắt các cơ hội theo xu hướng chính tốt, với mức rút tối đa và tỷ lệ Sharpe chấp nhận được.

3. Khả năng mở rộng cao. Khung chiến lược đã trưởng thành và có thể dễ dàng tối ưu hóa bằng cách thay thế các chỉ số hoặc các tham số điều chỉnh. Nó cũng có thể được kết hợp với các yếu tố khác.

Rủi ro và giảm thiểu

Ngoài ra còn có một số rủi ro liên quan đến chiến lược này:

1. Các tín hiệu chậm từ hệ thống MA, không thể tận dụng được những biến động thị trường nhanh chóng, lẻ tẻ. Đây là một hạn chế vốn có của các hệ thống MA, và có thể được giảm thiểu bằng cách giới thiệu các chỉ số hàng đầu như Bollinger Bands để định vị sớm.

2. Các giao dịch thường xuyên không có lợi nhuận ở các thị trường ngang, dao động do đường MA vượt quá mức.

3. Không xem xét các yếu tố cơ bản. Theo dõi mù quáng các tín hiệu kỹ thuật. Điều chỉnh kích thước vị trí và mức dừng lỗ bằng cách kết hợp dữ liệu kinh tế, lợi nhuận vv

Cơ hội gia tăng

Chiến lược này có thể được tăng cường trong các khía cạnh sau:

1. Kiểm tra các kết hợp MA với các khoảng thời gian xem lại khác nhau, ví dụ như MA 20 ngày và 60 ngày.

2. Bao gồm các chỉ số kỹ thuật khác để lọc tín hiệu, ví dụ như MACD và KD.

3. Xem xét thay đổi khối lượng giao dịch như một điều kiện bổ sung, giống như yêu cầu khối lượng tăng cường để phá vỡ.

4. Đưa ra các yếu tố cơ bản như các chỉ số bổ sung, ví dụ như báo cáo thu nhập và chênh lệch lợi nhuận.

5. Điều chỉnh động kích thước vị trí và mức dừng lỗ dựa trên các biện pháp biến động.

Kết luận

Tóm lại, đây là một hệ thống chéo MA rất điển hình và đơn giản tạo ra các tín hiệu giao dịch từ các thập tự vàng và thập tự chết được hình thành bởi hai MAs của các giai đoạn nhìn lại khác nhau. Những lợi thế là sự đơn giản, dễ hiểu và kết quả kiểm tra hậu quả tốt với mức rút tối đa và tỷ lệ Sharp chấp nhận được.