Chiến lược này là một hệ thống giao dịch kết hợp giữa Mức trung bình chuyển động biểu thức (EMA) và Thời gian khối lượng tích lũy (CVP). Nó nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng thị trường bằng cách phân tích sự chéo chéo giữa giá EMA và giá tích lũy theo khối lượng cân nhắc. Chiến lược bao gồm bộ lọc thời gian tích hợp để giới hạn các phiên giao dịch và hỗ trợ đóng vị trí tự động vào cuối các thời gian giao dịch. Nó cung cấp hai phương pháp thoát khác nhau: thoát chéo ngược và thoát CVP tùy chỉnh, cung cấp sự linh hoạt và thích nghi mạnh mẽ.
Logic cốt lõi của chiến lược dựa trên các tính toán chính sau:
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng với cấu trúc hoàn chỉnh và logic rõ ràng. Bằng cách kết hợp các lợi thế của EMA và CVP, nó tạo ra một hệ thống giao dịch có thể nắm bắt xu hướng và tập trung vào kiểm soát rủi ro. Chiến lược có thể tùy chỉnh cao và phù hợp để sử dụng trong các môi trường thị trường khác nhau. Thông qua việc thực hiện các đề xuất tối ưu hóa, có không gian để cải thiện hiệu suất hơn nữa.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2025-01-04 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 // © sapphire_edge // # ========================================================================= # // # // # _____ __ _ ______ __ // # / ___/____ _____ ____ / /_ (_)_______ / ____/___/ /___ ____ // # \__ \/ __ `/ __ \/ __ \/ __ \/ / ___/ _ \ / __/ / __ / __ `/ _ \ // # ___/ / /_/ / /_/ / /_/ / / / / / / / __/ / /___/ /_/ / /_/ / __/ // # /____/\__,_/ .___/ .___/_/ /_/_/_/ \___/ /_____/\__,_/\__, /\___/ // # /_/ /_/ /____/ // # // # ========================================================================= # strategy(shorttitle="⟡Sapphire⟡ EMA/CVP", title="[Sapphire] EMA/CVP Strategy", initial_capital= 50000, currency= currency.USD,default_qty_value = 1,commission_type= strategy.commission.cash_per_contract,overlay= true ) // # ========================================================================= # // # // Settings Menu // // # ========================================================================= # // -------------------- Main Settings -------------------- // groupEMACVP = "EMA / Cumulative Volume Period" tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', defval='LONG', options=['LONG', 'SHORT'], group=groupEMACVP) emaLength = input.int(25, title='EMA Length', minval=1, maxval=200, group=groupEMACVP) cumulativePeriod = input.int(100, title='Cumulative Volume Period', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP) exitType = input.string(title="Exit Type", defval="Crossover", options=["Crossover", "Custom CVP" ], group=groupEMACVP) cumulativePeriodForClose = input.int(50, title='Cumulative Period for Close Signal', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP) showSignals = input.bool(true, title="Show Signals", group=groupEMACVP) signalOffset = input.int(5, title="Signal Vertical Offset", group=groupEMACVP) // -------------------- Time Filter Inputs -------------------- // groupTimeOfDayFilter = "Time of Day Filter" useTimeFilter1 = input.bool(false, title="Enable Time Filter 1", group=groupTimeOfDayFilter) startHour1 = input.int(0, title="Start Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter) startMinute1 = input.int(0, title="Start Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter) endHour1 = input.int(23, title="End Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter) endMinute1 = input.int(45, title="End Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter) closeAtEndTimeWindow = input.bool(false, title="Close Trades at End of Time Window", group=groupTimeOfDayFilter) // -------------------- Trading Window -------------------- // isWithinTradingWindow(startHour, startMinute, endHour, endMinute) => nyTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute) nyHour = hour(nyTime) nyMinute = minute(nyTime) timeInMinutes = nyHour * 60 + nyMinute startInMinutes = startHour * 60 + startMinute endInMinutes = endHour * 60 + endMinute timeInMinutes >= startInMinutes and timeInMinutes <= endInMinutes timeCondition = (useTimeFilter1 ? isWithinTradingWindow(startHour1, startMinute1, endHour1, endMinute1) : true) // Check if the current bar is the last one within the specified time window isEndOfTimeWindow() => nyTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute) nyHour = hour(nyTime) nyMinute = minute(nyTime) timeInMinutes = nyHour * 60 + nyMinute endInMinutes = endHour1 * 60 + endMinute1 timeInMinutes == endInMinutes // Logic to close trades if the time window ends if timeCondition and closeAtEndTimeWindow and isEndOfTimeWindow() strategy.close_all(comment="Closing trades at end of time window") // # ========================================================================= # // # // Calculations // // # ========================================================================= # avgPrice = (high + low + close) / 3 avgPriceVolume = avgPrice * volume cumulPriceVolume = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod) cumulVolume = math.sum(volume, cumulativePeriod) cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume cumulPriceVolumeClose = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriodForClose) cumulVolumeClose = math.sum(volume, cumulativePeriodForClose) cumValueClose = cumulPriceVolumeClose / cumulVolumeClose emaVal = ta.ema(close, emaLength) emaCumValue = ta.ema(cumValue, emaLength) // # ========================================================================= # // # // Signal Logic // // # ========================================================================= # // Strategy Entry Conditions longEntryCondition = ta.crossover(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'LONG' shortEntryCondition = ta.crossunder(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'SHORT' // User-Defined Exit Conditions longExitCondition = false shortExitCondition = false if exitType == "Crossover" longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValue) shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValue) if exitType == "Custom CVP" emaCumValueClose = ta.ema(cumValueClose, emaLength) longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValueClose) shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValueClose) // # ========================================================================= # // # // Strategy Management // // # ========================================================================= # // Strategy Execution if longEntryCondition and timeCondition strategy.entry('Long', strategy.long) label.new(bar_index, high - signalOffset, "◭", style=label.style_label_up, color = color.rgb(119, 0, 255, 20), textcolor=color.white) if shortEntryCondition and timeCondition strategy.entry('Short', strategy.short) label.new(bar_index, low + signalOffset, "⧩", style=label.style_label_down, color = color.rgb(255, 85, 0, 20), textcolor=color.white) if strategy.position_size > 0 and longExitCondition strategy.close('Long') if strategy.position_size < 0 and shortExitCondition strategy.close('Short') // # ========================================================================= # // # // Plots and Charts // // # ========================================================================= # plot(emaVal, title='EMA', color=color.new(color.green, 25)) plot(emaCumValue, title='Cumulative EMA', color=color.new(color.purple, 35)) fill(plot(emaVal), plot(emaCumValue), color=emaVal > emaCumValue ? #008ee6 : #d436a285, title='EMA and Cumulative Area', transp=70)