对均线系统的重新思考 ### 1、对均线系统的重新审视 对于刚接触技术分析的投资者而言，均线系统是一个非常直观、有效的指标。这种直观表现为当收盘价突破或是跌破均线，即P>`P 或P< `P，意味着趋势有可能发生反转，发出关注信号。当收盘价连续突破或跌破均线，形成对均线地有效突

凯利公式——仓位控制的利器 ** 假设赌局1:你赢的概率是60%，输的概率是40%。赢时的净收益率是100%，输时的亏损率也是100%。也即，如果赢，那么你每赌1元可以赢得1元，如果输，则每赌1元将会输掉1元。赌局可以进行无限次，每次下的赌注由你自己任意定。问题

一个老鸟的趋势交易、量化交易系统思路 如何建立一个良好的交易体系和交易策略呢？可以通过大量的历史数据得来，现在计算机很发达，历史数据的检测和获得比较容易。其实有志于这一行的人，可以通过历史数据获得正向系统的一个佐证。 这里也有一个很大的争议，就是有关于市场变化的问题。

让量化模型不老的三个秘密 首先，大家都一致认可，长生不老的模型是不存在的。这里面有一个很深刻的规律，就是金融市场具备自我调节功能。这种功能会使得在任何时刻，能够赚钱的永远是小部分人。 如果一个模型长生不老。那么就会像滚雪球一样赚走市场上越来越多的钱，达到一个

基于机器学习的订单簿高频交易策略 ### 一、绪论 证券市场的交易机制可以分为报价驱动市场和订单驱动市场两类，前者依赖做市商提供流动性，后者是通过限价单提供流动性，交易通过投资者的买进委托和卖出委托竞价所形成。中国的证券市场属于订单驱动市场，包括股票市场和期货市场。 /upload/asset/0d5aa61808711047a74391228c4130f3a157f6c2

其实，过去的价格对未来真的没影响 我讲一下自己的交易经历,我不是学金融出身的，学的是偏数学计算机，当初听了一个很害人的故事，这个故事害了无数代人。 这个人叫爱德华·索普，他很有名，他当初是一个数学家，但是他从10岁开始就沉迷于赌博，但是他很聪明，最后获得数学的正教

### 协 整 > 背景： 经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立模型，比如使用ARIMA模型。但是变换后的序列限制了所讨论经济问题的范围，并

阿尔法狗的利器：蒙特卡洛算法，看完就懂了！ 在今年3月9日-15日，围棋界发生了一件大事，一场总计五轮的人与机器的大战在韩国首尔上演。 这场比赛的结果是人类完败，世界围棋冠军李世石以1比4最终败给了谷歌公司的人工智能程序AlphaGo。 那么AlphaGo是什么，获胜的关键又在哪里呢？这里我们就要来了解一个算法：蒙特卡洛算法。 ### AlphaGo和蒙特卡洛算法

用SVM向量机下注（交易），能跑得过大猩猩吗？ 女士们先生们，投下你们的赌注。今天，我们要尽最大的努力去击败一只猩猩，它被看作是在金融界最可怕的对手之一。 我们要试着预测“货币交易品种的隔日收益”。我向你保证：即使想击败一只随机投注、并获得50%的胜率的猩猩，都是一件很难的事情。 我们将用一个现成的机器学习算法，它是支持向量分类器。SVM向量机对于解决回归和分类任务是一种令人难以置信

在 发明者量化 学习期间，许多奇奇怪怪的想法实践的过程中，写了不少代码。有些策略简直是“回测急煞千军万马,实盘呵退百万雄师！” =_=! 总结了一点拙见： 算错了，回测出现有显著盈利能力结果时，大概率是这个原因导致的错误。例如，某个负号在计算时漏掉了、盈利算法有问题、百分号忘记除了、调用收益API的时候参数错误，等等等等，往往会给出一个“买地球”的结果。所以现在已经形成条件反

高频交易在怎么挣钱？ 写在前面： 2016年7月30日，交易门的主角，高频交易员李奥应香港受交通大学香港校友总会之邀，做了一场题为《量化金融与高频交易》的主题分享会。征得李奥同意，交易门独家首发这次分享会的内容。本讲稿经过李奥修订，谢谢李奥。 我讲的内容会偏IT一点，因为一直都是在做IT。因为我没有正规学过数学和统计，所以可能看起来不那么正规，有一些小道消息和自己做交易以后的经验

”` python 单行注释 ”“” 多行字符串可以用 三个引号包裹，不过这也可以被当做 多行注释 “”” #################################################### 1. 原始数据类型和操作符 #################################################### 数字类型 3

思考方法比高频算法更重要 让程序化交易真正进入公众视野的是两年前震惊全市场的光大证券乌龙指”事件，当时沪指在一分钟之内拉升超过5%，原因正是这家券商ETF套利的高频交易程序出现了订单生成和执行的错误。 从中国金融期货交易所的“7•31新政”，到沪深交易所连续公布对三批次账户采取限制交易措施，再到近日融券“T+0”交易改为“T+1”，监管层对程序化交易连续展开围剿。尤其是中金所

一般来说，量化投资交易系统有四大支柱：心理素质、创新能力、资金管理、策略 1、心理素质大抵上包含恐惧 / 痛苦管理 / 乐观情绪管理，其关乎操盘者在交易时的抗压、守纪律的能力。具有交易经验的人想必都已有自身体验，想要驾驭多大的资金，就必须练就多大的心脏，此部分如人饮水冷暖自知，许多人承受过的痛苦真是不足为外人道。 2、创新能力即是进化的能力，每个参与者对交易的领悟力与适应力

开发量化策略的流程及思考 在 发明者量化 上开始写策略的时候，可能和很多新用户一样。感觉无从下手，的确是这样。会写字和会写诗完全是两个概念。但是要想写诗，那是必须会写字的。 所以有个硬性条件：需要会最基本的编程。 这里可能会问，“基本”到什么程度。 看下这个： 传送门 篇幅不长，内容很丰富，足够写策略了。 -

#### 近年来，程序化交易在国内发展迅速，采用程序化作为交易手段的投资者越来越多，国内对程序化交易的研究也越来越深入。开发一个优秀的程序化交易系统，走上稳健获利的投资道路，成为众多交易者追求的目标。 > 从开发一个优秀的程序化交易系统，到使用该系统获得一定的利润是一个复杂的过程，在此过程中会遇到很多问题。比如，经常有投资者在实际使用交易策略前，因为策略的历史测试收益曲线图平滑向上，对策略的盈

揭秘量化交易十大陷阱 一、偷价 如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。例如，信号可能提示，如果当天收盘价高于前一天最高价，则利用当天开盘价进行买入，而在开盘价成交已经几乎是不可能的事情了。 很多人也许会低估偷价的危害性，事实上，固定点数的偷价相当于在原本的资

志玲+芙蓉+凤姐：向你解释何为ETF套利？ 关于ETF和套利，上一次的文章还是有些朋友不明白，也是，我那篇文章主要是讲ETF的，套利只是顺口一提。今有空，准备用很白话的讲明自什么是ETF以及套利。 我一直坚信，再复杂的金融都是可以用很通俗易懂的形式表达的。 为了不让炎热的下午你看的昏昏欲睡，我们把股票比喻成女人，牛股就是美女。林志玲标价10万一个，芙蓉姐姐4万一个

如何复制对冲基金的成功？ 对冲基金能被大众熟悉可以归功于以耶鲁大学捐赠基金为首的机构投资者的独具慧眼。自上世纪90年代开始，耶鲁基金就开始大量投资于对冲基金，私募基金等不同于股票或债券的另类资产，并因此取得了不错的回报（见[1]）。与一般共同基金相比，对冲基金更灵活。它们运作的特点是能使用高杠杆，能够做空，无投资基准（benchmark），无约束地投资不同资产包括复杂的金融衍生品。高

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语法简介 ”` // 单行注释 /* 多行 注释 */ // 导入包的子句在每个源文件的开头。 // Main比较特殊，它用来声明可执行文件，而不是一个库。 package main // Import语句声明了当前文件引用的包。 import ( “fmt” // Go语言标准库中的包 “net/http” // 一个web服务器包 “s

语法简介 ”` //文中的console.log在FMZ调试可以用Log函数代替 // 注释方式和C很像，这是单行注释 /* 这是多行 注释 */ // 语句可以以分号结束 doStuff(); // … 但是分号也可以省略，每当遇到一个新行时，分号会自动插入（除了一些特殊情况）。 doStuff() // 因为这些特殊情况会导致意外的结果，所以我们在这里保留分号。 //

文章太长了.. 直接发链接 https://www.zhihu.com/question/35727570