মাদ্রিদ থেকে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগত নকশা নিয়ে গবেষণা

মাদ্রিদ থেকে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগত নকশা নিয়ে গবেষণা

পূর্ববর্তী কয়েকটি নিবন্ধে আমরা মূল সংস্করণটির উচ্চ-প্রবাহের কৌশল এবং কোড বাস্তবায়নের ধারণা বিশ্লেষণ করেছি।

সরিষার ফসল কাটার কৌশলগত বিশ্লেষণ (১) সরিষার ফসল কাটার কৌশলগত বিশ্লেষণ (2)

অনেক ব্যবহারকারী মুদ্রা বৃত্তের পরিমাণ সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন।মুদ্রণএদিকে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকরাও এ বিষয়ে সচেতন।মুদ্রণদাউ দাউয়ের কৌশলটি হ'ল বিএনএন ইউএসডিটি চুক্তির ট্রেডিং। পর্যবেক্ষণ এবং অনেক অনুসারীদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে এই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটি শাকসব্জি ফসল কাটার মতো কাজ করে (গ্রাসিনও উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটির নীতির তুলনায় তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন) । তবে অবশ্যই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল জয় হার এবং যথাযথ লাভ-হানি অনুপাতের সাথে বাস্তবায়িত করার জন্য সূক্ষ্মতা রয়েছে।

তাই টেকনিশিয়ানরাও একটি ম্যাজিক পরিবর্তন করতে পারে না, যদিও ম্যাজিকের কৌশলগত প্রভাবগুলি মহান দেবতাদের কৌশল দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলির জন্য একটি শেখার অনুশীলন। আগ্রহী এফএমজার সহপাঠীরা একসাথে ঘুরে দেখুন এবং শিখুন।

জাদুকরীভাবে বানানো শাকসব্জি ফসল কাটার যন্ত্র

var TickInterval = 100

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {
        Asks: [],
        Bids: []
    }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.account = null
    self.buyPrice = 0
    self.sellPrice = 0
    self.state = 0
    self.depth = null

    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)

    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.depth = orderBook
        self.buyPrice = orderBook.Bids[pendingLevel].Price
        self.sellPrice = orderBook.Asks[pendingLevel].Price
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
        self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
        self.prices.shift()
        self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.15 +
            (orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[3].Price + orderBook.Asks[3].Price) * 0.075 +
            (orderBook.Bids[4].Price + orderBook.Asks[4].Price) * 0.05 +
            (orderBook.Bids[5].Price + orderBook.Asks[5].Price) * 0.025))
    }

    self.updateAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        LogProfit(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), account)
    }

    self.CancelAll = function() {
        while (1) {
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
            Sleep(100)
        }
    }

    self.poll = function() {
        self.numTick++
        self.updateTrades()
        self.updateOrderBook()
        var pos = _C(exchange.GetPosition)

        var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * burstThresholdPct
        var bull = false
        var bear = false
        LogStatus(_D(), "\n", 'Tick:', self.numTick, 'self.vol:', self.vol, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)

        if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bull = true
        } else if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bear = true            
        }

        if (pos.length != 0) {
            if (pos[0].Type == PD_LONG) {
                self.state = 1
            } else {
                self.state = 2
            }
        } else {
            self.state = 0
        }


        if ((!bull && !bear)) {
            return
        }

        if (bull) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 1) ? self.buyPrice : self.depth.Bids[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 1) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(price, amount)
        } else if (bear) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 2) ? self.sellPrice : self.depth.Asks[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 2) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(price, amount)                    
        }
        self.numTick = 0
        Sleep(TickInterval)
        self.CancelAll()
        self.updateAccount()
    }

    while (!self.account) {
        self.updateAccount()
        Sleep(500)
    }
    Log("self.account:", self.account)

    return self
}

function main() {
    LogProfitReset()
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    exchange.SetContractType("swap")
    var reaper = LeeksReaper()  
    while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(100)
    }
}

কৌশলগত পরিবর্তন

কৌশলটি হ'ল বেনান ইউএসডিটি চুক্তি বাজারে ব্যবসায়ের জন্য পরিকল্পনা করা, বেনান চুক্তিগুলি একমুখী হোল্ডিং সমর্থন করে। সুতরাং কৌশলটি একমুখী হোল্ডিংয়ের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ডিজাইন পরিবর্তন করে (একমুখী হোল্ডিং কৌশল পরিবর্তন করা আরও সুবিধাজনক), স্থিতিশীলতা বিবেচনা করে না, কেবল কেনা-বেচা বিবেচনা করে। এই ধারণাটি আরও কাছাকাছি।

কৌশলটি মূলত মূল সংস্করণের সংক্ষিপ্ত মূল্য প্রবণতা বিচ্ছিন্নতা নির্ধারণের মানদণ্ডকে ধরে রেখেছে, সংক্ষিপ্ত মূল্য বিচ্ছিন্নতার মাত্রা পরামিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়burstThresholdPctএই শর্তের ভিত্তিতে, স্বল্পমেয়াদী মূল্য নির্ধারণ করা হয়bull(গরু) অথবাbear(ঘোড়া) ।

নীতিটি মূল সংস্করণে কিছু মডিউল বাদ দেয়, যেমন ব্যালেন্স মডিউল। বড় পরিবর্তন হল অর্ডারটি অর্ডার শীটে রেখে দেওয়ার জন্য অর্ডারটি সঞ্চালনের জন্য অপেক্ষা করা। কম খরচে ট্রেডিং শুরু করার আশা করা হয়, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হলে স্থিতিশীল হয়।

কৌশলটি অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কোডগুলি সরিয়ে দেয় এবং তাই খুব সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। যদিও কৌশলটি একটি লাভজনক কৌশল নয়, এমনকি অর্থ হারাতে পারে, তবে এফএমজেআর হিসাবে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলি শিখতে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলির আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে, বাজারের মাইক্রো-আইনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে এবং আরও অনেক কিছু করার জন্য একটি উন্নত মডেল। প্রোগ্রামযুক্ত লেনদেন, পরিমাণযুক্ত লেনদেনের জন্য প্রচুর অনুশীলন, অভিজ্ঞতা এবং তত্ত্বের ভিত্তি প্রয়োজন।

আসল ড্রাইভ

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যখন বাজারটি সক্রিয় নয় তখন পলিসি খুলতে আরও কঠিন।

কৌশলগত অপ্টিমাইজেশান

বর্তমানে, এটির অপ্টিমাইজেশান করার জন্য কোন ভাল উপায় পাওয়া যায়নি। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা দয়া করে তাদের মতামত দিন এবং একসাথে আলোচনা করুন।

এই পাতাটি আলাপঃপ্রতিবন্ধী পাতা।https://www.fmz.com/strategy/260806

এই কৌশলটি কেবলমাত্র শেখার জন্য এবং বাজারের স্থিতিশীলতা হ্রাস পেতে পারে।