1. বর্গক্ষেত্র
2. আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ডের দ্বৈত কৌশল

আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ডের দ্বৈত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১১ঃ৫৩ঃ৪৯
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ezieh Str.v2", shorttitle="Ezieh Str.v2", overlay=true, pyramiding=10, currency=currency.USD, slippage=3, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.04, initial_capital=1000)



UseDateFilter  = input(title="Enable Date Filter"         ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off date filter")
StartDate      = input(title="Start Date Filter"          ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2000 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to start excluding trades")
EndDate        = input(title="End Date Filter"            ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2100 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to stop excluding trades")
UseTimeFilter  = input(title="Enable Time Session Filter" ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off time session filter")
TradingSession = input(title="Trading Session"            ,type=input.session ,defval="1000-2200:1234567"                 ,group="Date & Time" ,tooltip="No trades will be taken outside of this range")

In(t)      => na(time(timeframe.period, t)) == false
TimeFilter = (UseTimeFilter and not In(TradingSession)) or not UseTimeFilter
DateFilter = time >= StartDate and time <= EndDate

DateTime = (UseDateFilter ? not DateFilter : true) and (UseTimeFilter ? In(TradingSession) : true) 

///////////// RSI
L_RSI_Length     = input(7  , title="L_Length")
L_RSI_OverSold   = input(45 , title="L_OverSold")
S_RSI_Length     = input(14 , title="S_Length")
S_RSI_OverBought = input(65 , title="S_OverBought")

price = close
Lvrsi = rsi(price, L_RSI_Length)
Svrsi = rsi(price, S_RSI_Length)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(title="Bollinger Period Length", type=input.integer, defval=100, minval=2)
BBmult = 2.1 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")



///////////// Condition
LongCondition  = crossover(Lvrsi, L_RSI_OverSold)    and crossover(close  ,BBlower)
ShortCondition = crossunder(Svrsi, S_RSI_OverBought) and crossunder(close,BBupper)
Longexcon      = crossunder(low, BBupper)
Shortexcon     = crossover(low, BBlower)

qt = round(strategy.equity/price, 3)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(Lvrsi))

    if LongCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, qty=qt,  comment="Long")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if Longexcon
        strategy.close("RSI_BB_L", qty_percent = 100, comment = "L_exit")
    
    if ShortCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, qty=qt,  comment="Short")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
        
    if Shortexcon
        strategy.close("RSI_BB_S", qty_percent = 100, comment = "S_exit")
    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

---

• ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে গতির সূচক চালিত প্রবণতা
• প্রাইস এক্সট্রিমামের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
• এমএসিডি কৌশল - দ্বি-মুখী প্রস্থান ট্রেডিং
• ইম্পোমেন্ট ফিল্টারিং চলমান গড় কৌশল
• এসএমএ এবং ইএমএ ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• উন্নত সুপারট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
• জুকভের চলমান গড় ক্রসওভার প্রবণতা কৌশল অনুসরণ করে
• মাল্টি টাইমফ্রেম ডায়নামিক ইএমএ ট্রেডিং কৌশল
• ইএমএ এবং এমএসিডি পরিমাণগত কৌশল দ্বি-ট্র্যাক চলমান এবং বাজার সূচক নেতৃত্ব
• মাল্টি-ফ্যাক্টর অ্যাডাপ্টিভ ইমপুটাম ট্র্যাকিং কৌশল
• অস্থিরতা মূল্য চ্যানেল চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল
• দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিংয়ের জন্য চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• ভলিউম ওসিলেটর দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• পিভট বিপরীত ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• ক্রস-পিরিয়ড ভ্যালু এরিয়া ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি
• ট্রেন্ড বিশ্লেষণ সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• মুভিং এভারেজ আরএসআই ক্রিপ্টো কোরেলেশন ট্রেন্ড কৌশল
• কৌশল অনুসরণ করে ADX এর গতিশীল বৃদ্ধি প্রবণতা
• নোরোর প্রাইস চ্যানেল স্কালপিং কৌশল
• এএইচএ মম্পটাম ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে গড় বিপরীতমুখী প্রবণতা