রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

কৌশল অনুসরণ করে বহু-অবধি চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-30 10:54:14
ট্যাগঃইএমএএমএএসএমএএসএমএমএআরএমএডব্লিউএমএভিডব্লিউএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মাল্টি-পিরিয়ড চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে বিভিন্ন সময়ের চারটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি মাঝারি মেয়াদী চলমান গড়টি অতিক্রম করার সময় ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস সেট করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য একাধিক চলমান গড়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণের জন্য একাধিক চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করা। বিশেষতঃ

এটি চারটি চলমান গড় ব্যবহার করেঃ এমএ১ (২০টি সময়), এমএ২ (৫০টি সময়), এমএ৩ (১০০টি সময়) এবং এমএ৪ (২০০টি সময়) ।
একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন MA1 MA2 এর উপরে ক্রস করে এবং বন্ধের মূল্য MA4 এর উপরে থাকে।
একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন MA1 MA2 এর নীচে ক্রস করে এবং বন্ধের মূল্য MA4 এর নীচে থাকে।
প্রবেশের পর, স্টপ লসটি প্রবেশের পয়েন্টে সর্বনিম্ন মূল্য (লং পজিশনের জন্য) বা সর্বোচ্চ মূল্য (শর্ট পজিশনের জন্য) এ সেট করা হয়।
যখন বিপরীত ক্রসওভার সিগন্যাল আসে বা স্টপ লস হিট হয় তখন পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়।

এই নকশাটি সামগ্রিক প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য মাঝারি মেয়াদী (এমএ 2) এবং দীর্ঘমেয়াদী (এমএ 4) চলমান গড় ব্যবহার করে বাজারের পরিবর্তনের জন্য স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের (এমএ 1) সংবেদনশীলতাকে কাজে লাগায়, যার ফলে মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণ করার শক্তিশালী ক্ষমতাঃ একাধিক চলমান গড়ের সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা প্রভাব হ্রাস করে।
শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ গতিশীল স্টপ-লস ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
উচ্চ নমনীয়তাঃ কৌশলটি ব্যবহারকারীদের চলমান গড়ের ধরন এবং পরামিতিগুলি কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়, যা বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং যন্ত্রের জন্য অপ্টিমাইজেশান সক্ষম করে।
ভাল ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ ট্রেডাররা বিভিন্ন রঙের চলমান গড় এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মার্কারের মাধ্যমে বাজারের পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি স্বজ্ঞাতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমা এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতা প্রদর্শন করে।
স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ ডিগ্রিঃ কৌশলটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হতে পারে, মানুষের মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিলম্বিত সূচক, যার ফলে প্রারম্ভিক প্রবণতা বিপরীতের সময় উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে।
ব্যাপ্তিবাজারে অকার্যকরঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে ঘন ঘন চলমান গড় ক্রসওভারগুলি ওভারট্রেডিং এবং ধারাবাহিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ নিশ্চিতকরণের জন্য একাধিক চলমান গড় ব্যবহার করা সত্ত্বেও, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা চলাকালীন মিথ্যা সংকেত এখনও ঘটতে পারে।
সম্ভাব্য কঠোর স্টপ লস সেটিংসঃ স্টপ লস হিসাবে প্রবেশের সময় সর্বোচ্চ/নিম্নতম মূল্য ব্যবহার করলে অস্থির বাজারে অকাল প্রস্থান হতে পারে।
অন্যান্য বাজার কারণগুলি উপেক্ষা করেঃ শুধুমাত্র মূল্য এবং চলমান গড়ের উপর নির্ভর করে, কৌশলটি ভলিউম এবং মৌলিক উপাদানগুলির মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি বিবেচনা করে না।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন চলমান গড় পরামিতিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি তৈরি করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক স্টপ লস চালু করুনঃ বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্তর নির্ধারণের জন্য ATR (Average True Range) ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং যোগ করুনঃ প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে ADX (গড় দিকনির্দেশক সূচক) এর মতো সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন এবং শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে অবস্থান প্রবেশ করুন।
ভলিউম ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনা করুনঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ট্রেডিং সিগন্যালগুলির জন্য ভলিউমকে একটি নিশ্চিতকরণ শর্ত হিসাবে ব্যবহার করুন।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ চলমান গড় ক্রসওভারের পরে একটি নিশ্চিতকরণ সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন আরএসআই) এর সাথে একত্রিত হয়ে এন্ট্রি পয়েন্টগুলি অনুকূল করুন।
ট্রেইলিং স্টপ-লস যোগ করুনঃ টেকসই ট্রেন্ডে আরও বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য ট্রেইলিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করুন।
প্যারামিটার অভিযোজনঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল গড় সময়ের গতিশীল সমন্বয় যেমন অভিযোজনশীল প্যারামিটার পদ্ধতি ব্যবহার বিবেচনা করুন।
মৌলিক বিশ্লেষণকে একীভূত করুনঃ সম্ভাব্য অস্বাভাবিক ওঠানামা মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ বা বিশেষ ইভেন্টের সময় কৌশল আচরণ সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেন্ড-ফলো-আপ কৌশল একটি ক্লাসিক এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। একাধিক মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে, এটি স্বল্পমেয়াদী গোলমালকে কিছুটা পরিসরে ফিল্টার করার সময় মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ'ল প্রবণতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার সম্পূর্ণতা। তবে, খাঁটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ-চালিত সিস্টেম হিসাবে, এটি ব্যাপ্তি বাজারে বিলম্ব এবং দুর্বল পারফরম্যান্সের মতো অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলির মুখোমুখি হয়।

ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকনির্দেশগুলি সংকেত মানের উন্নতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করা উচিত। আরও প্রযুক্তিগত সূচক এবং বাজার কারণগুলি প্রবর্তন করে, একটি আরও বিস্তৃত এবং শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যেতে পারে। এদিকে, কৌশল পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া কর্মক্ষমতা উন্নতির মূল চাবিকাঠি।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্ত ভিত্তিক কাঠামো সরবরাহ করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে এটি একটি দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময় বিনিয়োগকারীদের এখনও সাবধানে বাজারের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা উচিত এবং পৃথক ঝুঁকি পছন্দ এবং বিনিয়োগের লক্ষ্যগুলির উপর ভিত্তি করে যথাযথ সমন্বয় করা উচিত।

//@version=5
strategy("Moving Average Ribbon with Orders", shorttitle="MA Ribbon Orders", overlay=true)

// Hàm tính toán các loại MA
ma(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
     type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
     type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source, length) :
     type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
     type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
     na

// MA1
show_ma1   = input(true   , "MA №1", inline="MA #1")
ma1_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #1", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma1_source = input(close  , ""     , inline="MA #1")
ma1_length = input.int(20     , ""     , inline="MA #1", minval=1)
ma1_color  = input(color.new(color.yellow, 0), ""     , inline="MA #1")
ma1 = ma(ma1_source, ma1_length, ma1_type)
plot(show_ma1 ? ma1 : na, color = ma1_color, title="MA №1")

// MA2
show_ma2   = input(true   , "MA №2", inline="MA #2")
ma2_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #2", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma2_source = input(close  , ""     , inline="MA #2")
ma2_length = input.int(50     , ""     , inline="MA #2", minval=1)
ma2_color  = input(color.new(color.orange, 0), ""     , inline="MA #2")
ma2 = ma(ma2_source, ma2_length, ma2_type)
plot(show_ma2 ? ma2 : na, color = ma2_color, title="MA №2")

// MA3
show_ma3   = input(true   , "MA №3", inline="MA #3")
ma3_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #3", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma3_source = input(close  , ""     , inline="MA #3")
ma3_length = input.int(100    , ""     , inline="MA #3", minval=1)
ma3_color  = input(color.new(color.red, 0), ""     , inline="MA #3")
ma3 = ma(ma3_source, ma3_length, ma3_type)
plot(show_ma3 ? ma3 : na, color = ma3_color, title="MA №3")

// MA4
show_ma4   = input(true   , "MA №4", inline="MA #4")
ma4_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #4", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma4_source = input(close  , ""     , inline="MA #4")
ma4_length = input.int(200    , ""     , inline="MA #4", minval=1)
ma4_color  = input(color.new(color.maroon, 0), ""     , inline="MA #4")
ma4 = ma(ma4_source, ma4_length, ma4_type)
plot(show_ma4 ? ma4 : na, color = ma4_color, title="MA №4")

// Điều kiện điểm MUA và BAN
buy_signal = ta.crossover(ma1, ma2) and close > ma4
sell_signal = ta.crossunder(ma1, ma2) and close < ma4

// Vẽ các điểm MUA và BAN
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="MUA")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="BAN")

// Quản lý trạng thái lệnh
var float entry_price_long = na
var float stop_price_long = na
var float entry_price_short = na
var float stop_price_short = na

if (buy_signal)
    entry_price_long := close
    stop_price_long := low
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (sell_signal)
    entry_price_short := close
    stop_price_short := high
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Điều kiện thoát lệnh
exit_condition_long = ta.crossunder(ma1, ma2) or close < stop_price_long
exit_condition_short = ta.crossover(ma1, ma2) or close > stop_price_short

if (exit_condition_long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stop_price_long)
    strategy.close("Long")

if (exit_condition_short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stop_price_short)
    strategy.close("Short")

// Vẽ vùng MUA và BAN
var float buy_price = na
var float sell_price = na

if (buy_signal)
    buy_price := close

if (sell_signal)
    sell_price := close

bgcolor(buy_price and na(sell_price) ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_price and na(buy_price) ? color.new(color.red, 90) : na)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত