রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ স্বয়ংক্রিয় পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম

ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ স্বয়ংক্রিয় পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ ১১ঃ২০ঃ৪০
ট্যাগঃইএমএSLটিপিএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি হ'ল ঝুঁকি পরিচালনার কার্যকারিতা সহ দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম। মূল কৌশলটি সিগন্যাল সূচক হিসাবে 21-অবধি এবং 50-অবধি এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে, ক্রসওভার পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্য সম্পাদন করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং টেক প্রফিট প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ক্লাসিক চলমান গড় ক্রসওভার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। স্বল্পমেয়াদী (21-পরিয়ড) ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী (50-পরিয়ড) ইএমএ অতিক্রম করার সময় সিস্টেমটি একটি উত্থান সংকেত উত্পন্ন করে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে এবং বিপরীতভাবে, স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করার সময় একটি হ্রাস সংকেত উত্পন্ন করে এবং একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করে। প্রতিটি বাণিজ্য সংকেত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস সেট করে এবং মুনাফা গ্রহণের স্তরগুলি গ্রহণ করে, স্টপ লসের জন্য 40 টি টিক এবং মুনাফা গ্রহণের জন্য 80 টি টিকের ডিফল্ট সেটিংস সহ। এই নকশাটি পেশাদার ট্রেডিং পরিচালনার নীতিগুলি মেনে চলার জন্য 1: 2 ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত নিশ্চিত করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ সিস্টেম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, সিগন্যাল সনাক্তকরণ থেকে ট্রেড এক্সিকিউশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি ব্যবসায়ের স্পষ্ট স্টপ লস এবং লাভের স্তর রয়েছে
  3. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  4. পরিষ্কার ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাকঃ সিস্টেমটি তীর দিয়ে কিনুন / বিক্রয় সংকেত চিহ্নিত করে এবং বিন্দুযুক্ত রেখাগুলির সাথে স্টপ লস / লাভের স্তর প্রদর্শন করে
  5. সহজ কৌশল যুক্তিঃ ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, বুঝতে এবং বজায় রাখা সহজ

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিপরীতমুখী বাজার ঝুঁকিঃ পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় প্রকৃত এক্সিকিউশন মূল্য সিগন্যাল মূল্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে
  3. ট্রেন্ড বিপরীত ঝুঁকিঃ হঠাৎ বাজারের বিপরীত সময়ে স্থির স্টপ লস পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।
  4. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ওভারফিটিং হতে পারে, বাস্তব বিশ্বের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য ADX বা প্রবণতা শক্তি সূচক মত অতিরিক্ত প্রবণতা সনাক্তকরণ সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  2. ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজমঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন
  3. টাইম ফিল্টার যোগ করুনঃ বড় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলির মতো উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
  4. পজিশন সাইজিং বাস্তবায়ন করুনঃ বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন সাইজগুলি সামঞ্জস্য করুন
  5. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ বাড়ানঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম এবং অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যা পরিষ্কার যুক্তিযুক্ত। কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি একত্রিত করে, কৌশলটি ট্রেডিং সুরক্ষা নিশ্চিত করার সময় বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত কাঠামো সরবরাহ করে। অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা থাকলেও, কৌশলটির ভিত্তি সম্পূর্ণ এবং পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের আরও উন্নয়ন এবং পরিমার্জনের জন্য একটি বেস মডিউল হিসাবে উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with SL & TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Input settings for SL and TP (ticks)
slTicks = input.int(40, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(80, title="Take Profit (ticks)", minval=1)

// Define EMA periods
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema50 = ta.ema(close, 50)

// Detect crossovers
bullishCross = ta.crossover(ema21, ema50)
bearishCross = ta.crossunder(ema21, ema50)

// Plot the EMAs
plot(ema21, color=color.green, linewidth=2, title="EMA 21")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 50")

// Calculate tick size in points
var float tickSize = syminfo.mintick

// Calculate stop loss and take profit prices for long and short positions
longSL = close - slTicks * tickSize
longTP = close + tpTicks * tickSize

shortSL = close + slTicks * tickSize
shortTP = close - tpTicks * tickSize

// Execute trades on crossover signals
if (bullishCross)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)

if (bearishCross)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)

// Plot arrows on crossovers
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)

// Optional: Background coloring
bgcolor(bullishCross ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bullish Background")
bgcolor(bearishCross ? color.new(color.red, 90) : na, title="Bearish Background")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত