রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ATR-ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে কৌশল অনুসরণ করে দ্বৈত চলমান গড় প্রবণতা

ATR-ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে কৌশল অনুসরণ করে দ্বৈত চলমান গড় প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ 14:56:43
ট্যাগঃএসএমএএটিআরটিপিSLএইচটিএফ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্লাসিক ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফলোিং এবং এটিআর ভিত্তিক ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে একত্রিত করে। এটি দুটি ট্রেডিং মোড অফার করেঃ একটি বেসিক মোড যা ট্রেন্ড ফলোিংয়ের জন্য সহজ মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ব্যবহার করে এবং একটি উন্নত মোড যা উচ্চতর টাইমফ্রেম ট্রেন্ড ফিল্টারিং এবং এটিআর ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ-লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যবসায়ীরা একটি সহজ ড্রপডাউন মেনু মাধ্যমে মোডগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে পারে, যা উভয় নতুনদের ব্যবহারের সহজতা এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনের জন্য পরিবেশন করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশল 1 (বেসিক মোড) একটি 21 এবং 49 দিনের দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে, যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে। মুনাফা লক করার জন্য একটি ঐচ্ছিক ট্রেলিং স্টপ সহ শতাংশ বা পয়েন্ট হিসাবে লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। কৌশল 2 (উন্নত মোড) দৈনিক টাইমফ্রেম প্রবণতা ফিল্টারিং যুক্ত করে, যখন দাম উচ্চতর টাইমফ্রেমের চলমান গড়ের উপরে থাকে তখনই এন্ট্রিগুলিকে অনুমতি দেয়। এটি একটি 14 পিরিয়ডের এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস অন্তর্ভুক্ত করে যা বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে এবং লাভ রক্ষা করার জন্য আংশিক লাভ গ্রহণের কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ট্রেডার অভিজ্ঞতা এবং বাজারের অবস্থার সাথে ফ্লেক্স করতে পারে যে অত্যন্ত অভিযোজিত কৌশল
  2. উন্নত মোডে মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ সংকেত মান উন্নত করে
  3. ATR-ভিত্তিক গতিশীল স্টপগুলি বাজারের বিভিন্ন অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নেয়
  4. প্রবণতা অব্যাহত রাখার সাথে আংশিক মুনাফা গ্রহণের ভারসাম্য মুনাফা সুরক্ষা
  5. বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নমনীয় পরামিতি কনফিগারেশন

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ডাবল এমএ সিস্টেম বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. প্রবণতা ফিল্টারিং সিগন্যাল বিলম্বের কারণ হতে পারে, কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করে
  3. ATR স্টপগুলি অস্থিরতার স্পাইকগুলিতে যথেষ্ট দ্রুত সামঞ্জস্য করতে পারে না
  4. আংশিক মুনাফা গ্রহণ শক্তিশালী প্রবণতার সময় খুব তাড়াতাড়ি অবস্থানের আকার হ্রাস করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য ভলিউম এবং অস্থিরতা সূচক যোগ করুন
  2. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীল পরামিতির অভিযোজন বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন
  3. সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এটিআর গণনার সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন
  4. স্বয়ংক্রিয় কৌশল মোড নির্বাচন করার জন্য বাজার অবস্থা স্বীকৃতি মডিউল যোগ করুন
  5. আরও স্টপ-লস অপশন যেমন ট্রেলিং স্টপ এবং সময় ভিত্তিক প্রস্থান প্রবর্তন করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি ভাল ডিজাইন করা এবং বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম। দ্বৈত চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণ এবং এটিআর-ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংমিশ্রণ নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়ই নিশ্চিত করে। দ্বৈত-মোড ডিজাইন বিভিন্ন ব্যবসায়ীর স্তরের চাহিদা পূরণ করে, যখন সমৃদ্ধ পরামিতি সেটিংস প্রচুর অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ সরবরাহ করে। ব্যবসায়ীরা লাইভ ট্রেডিংয়ে রক্ষণশীল পরামিতি দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য অনুকূলিতকরণ করে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shaashish1

//@version=5
strategy("Dual Strategy Selector V2 - Cryptogyani", overlay=true, pyramiding=0, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100000)

//#region STRATEGY SELECTION
strategyOptions = input.string(title="Select Strategy", defval="Strategy 1", options=["Strategy 1", "Strategy 2"], group="Strategy Selection")
//#endregion STRATEGY SELECTION

// ####################### STRATEGY 1: Original Logic ########################
//#region STRATEGY 1 INPUTS
s1_fastMALen = input.int(defval=21, title="Fast SMA Length (S1)", minval=1, group="Strategy 1 Settings", inline="S1 MA")
s1_slowMALen = input.int(defval=49, title="Slow SMA Length (S1)", minval=1, group="Strategy 1 Settings", inline="S1 MA")
s1_takeProfitMode = input.string(defval="Percentage", title="Take Profit Mode (S1)", options=["Percentage", "Pips"], group="Strategy 1 Settings")
s1_takeProfitPerc = input.float(defval=7.0, title="Take Profit % (S1)", minval=0.05, step=0.05, group="Strategy 1 Settings") / 100
s1_takeProfitPips = input.float(defval=50, title="Take Profit Pips (S1)", minval=1, step=1, group="Strategy 1 Settings")
s1_trailingTakeProfitEnabled = input.bool(defval=false, title="Enable Trailing (S1)", group="Strategy 1 Settings")
//#endregion STRATEGY 1 INPUTS

// ####################### STRATEGY 2: Enhanced with Recommendations ########################
//#region STRATEGY 2 INPUTS
s2_fastMALen = input.int(defval=20, title="Fast SMA Length (S2)", minval=1, group="Strategy 2 Settings", inline="S2 MA")
s2_slowMALen = input.int(defval=50, title="Slow SMA Length (S2)", minval=1, group="Strategy 2 Settings", inline="S2 MA")
s2_atrLength = input.int(defval=14, title="ATR Length (S2)", group="Strategy 2 Settings", inline="ATR")
s2_atrMultiplier = input.float(defval=1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss (S2)", group="Strategy 2 Settings", inline="ATR")
s2_partialTakeProfitPerc = input.float(defval=50.0, title="Partial Take Profit % (S2)", minval=10, maxval=100, step=10, group="Strategy 2 Settings")
s2_timeframeTrend = input.timeframe(defval="1D", title="Higher Timeframe for Trend Filter (S2)", group="Strategy 2 Settings")
//#endregion STRATEGY 2 INPUTS

// ####################### GLOBAL VARIABLES ########################
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float trailingStopPrice = na
var float fastMA = na
var float slowMA = na
var float higherTimeframeTrendMA = na
var bool validOpenLongPosition = false

// Precalculate higher timeframe values (global scope for Strategy 2)
higherTimeframeTrendMA := request.security(syminfo.tickerid, s2_timeframeTrend, ta.sma(close, s2_slowMALen))

// ####################### LOGIC ########################
if (strategyOptions == "Strategy 1")
    // Strategy 1 Logic (Original Logic Preserved)
    fastMA := ta.sma(close, s1_fastMALen)
    slowMA := ta.sma(close, s1_slowMALen)
    openLongPosition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
    validOpenLongPosition := openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) == 0
    
    // Take Profit Price
    takeProfitPrice := if (s1_takeProfitMode == "Percentage")
        close * (1 + s1_takeProfitPerc)
    else
        close + (s1_takeProfitPips * syminfo.mintick)

    // Trailing Stop Price (if enabled)
    if (strategy.position_size > 0 and s1_trailingTakeProfitEnabled)
        trailingStopPrice := high - (s1_takeProfitPips * syminfo.mintick)
    else
        trailingStopPrice := na

else if (strategyOptions == "Strategy 2")
    // Strategy 2 Logic with Recommendations
    fastMA := ta.sma(close, s2_fastMALen)
    slowMA := ta.sma(close, s2_slowMALen)
    openLongPosition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and close > higherTimeframeTrendMA
    validOpenLongPosition := openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) == 0

    // ATR-Based Stop-Loss
    atr = ta.atr(s2_atrLength)
    stopLossPrice := close - (atr * s2_atrMultiplier)

    // Partial Take Profit Logic
    takeProfitPrice := close * (1 + (s2_partialTakeProfitPerc / 100))
//#endregion STRATEGY LOGIC

// ####################### PLOTTING ########################
plot(series=fastMA, title="Fast SMA", color=color.yellow, linewidth=1)
plot(series=slowMA, title="Slow SMA", color=color.orange, linewidth=1)
plot(series=takeProfitPrice, title="Take Profit Price", color=color.teal, linewidth=1, style=plot.style_linebr)

// Trailing Stop and ATR Stop-Loss Plots (Global Scope)
plot(series=(strategyOptions == "Strategy 1" and s1_trailingTakeProfitEnabled) ? trailingStopPrice : na, title="Trailing Stop", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(series=(strategyOptions == "Strategy 2") ? stopLossPrice : na, title="ATR Stop-Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
//#endregion PLOTTING

// ####################### POSITION ORDERS ########################
//#region POSITION ORDERS
if (validOpenLongPosition)
    strategy.entry(id="Long Entry", direction=strategy.long)

if (strategyOptions == "Strategy 1")
    if (strategy.position_size > 0)
        if (s1_trailingTakeProfitEnabled)
            strategy.exit(id="Trailing Take Profit", from_entry="Long Entry", stop=trailingStopPrice)
        else
            strategy.exit(id="Take Profit", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice)

else if (strategyOptions == "Strategy 2")
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.exit(id="Partial Take Profit", from_entry="Long Entry", qty_percent=s2_partialTakeProfitPerc, limit=takeProfitPrice)
        strategy.exit(id="Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopLossPrice)
//#endregion POSITION ORDERS
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত