রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-পিরিয়ড চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-13 10:40:30
ট্যাগঃএসএমএইএমএএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক সময়ের চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত সনাক্ত করতে 5 সময়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) উচ্চ এবং নিম্নকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 89-পরিসরের এবং 21-পরিসরের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে। কৌশলটি স্থির স্টপ-লস এবং ট্রেইলিং টেক-লাভ প্রক্রিয়াগুলির সাথে একত্রিত দ্বৈত অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

প্রবণতা নির্ধারণঃ প্রবণতা চিহ্নিত করতে 89-পরিয়ড এবং 21-পরিয়ড এসএমএর আপেক্ষিক অবস্থান এবং মূল্যের অবস্থান ব্যবহার করে। যখন মূল্য এবং 5-পরিয়ড ইএমএ 21-পরিয়ড এসএমএর উপরে থাকে, যা 89-পরিয়ড এসএমএর উপরে থাকে, তখন একটি আপট্রেন্ড নিশ্চিত হয়; বিপরীতটি একটি ডাউনট্রেন্ড নিশ্চিত করে।
এন্ট্রি সিগন্যালঃ আপট্রেন্ডে, যখন দাম 5 পেরিওডের EMA-র সর্বনিম্ন স্তরে ফিরে আসে তখন লং পজিশনে প্রবেশ করুন; ডাউনট্রেন্ডে, যখন দাম 5 পেরিওডের EMA-র সর্বোচ্চ স্তরে ফিরে আসে তখন শর্ট পজিশনে প্রবেশ করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতিটি ট্রিগার সিগন্যালের জন্য দুটি একই চুক্তি পজিশন খোলে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রথম পজিশনের জন্য স্থির স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং দ্বিতীয় পজিশনের জন্য ট্রেলিং স্টপ লস প্রয়োগ করে।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টিপল টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণঃ বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের সংমিশ্রণটি আরও বিস্তৃত প্রবণতা মূল্যায়ন করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
নমনীয় মুনাফা গ্রহণঃ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উভয়ই ধরার জন্য স্থির এবং ট্রেলিং মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে।
নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিঃ প্রতিটি ট্রেড সিগন্যালের জন্য নির্দিষ্ট ঝুঁকি এক্সপোজারের সাথে স্টপ-লস স্তর নির্ধারণ করে।
পদ্ধতিগত অপারেশনঃ স্পষ্ট ট্রেডিং নিয়মগুলি স্বতন্ত্র বিচারকে হ্রাস করে, এটি প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

একত্রীকরণের ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারের সময় প্রায়শই চলমান গড় ক্রসওভারগুলি অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে তাত্ত্বিক এবং প্রকৃত কার্যকর মূল্যের মধ্যে মূল্যের উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি।
অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট চুক্তির পরিমাণে লেনদেন সমস্ত অ্যাকাউন্টের আকারের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা মূলত চলমান গড় সময়ের নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক পজিশন সাইজিংঃ অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে চুক্তির পরিমাণগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংঃ বিভিন্ন বাজারে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে প্রবণতা শক্তির সূচক (যেমন এডিএক্স) যুক্ত করুন।
স্টপ-লস উন্নতকরণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য গতিশীল স্টপ-লস সমন্বয় জন্য ATR ব্যবহার বিবেচনা করুন।
সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ভলিউম এবং গতির সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমকে উপস্থাপন করে যা নমনীয় অবস্থান পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বাস্তবায়নের সময় একাধিক সময়ের চলমান গড়ের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। যদিও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে, তবে প্রাথমিক কাঠামোটি ভাল ব্যবহারিকতা এবং স্কেলযোগ্যতা প্রদর্শন করে। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এবং বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্র এবং বাজারের পরিবেশের জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tobiashartemink2

//@version=5
strategy("High 5 Trading Technique", overlay=true)

// --- Input parameters ---
sma89Length = input.int(title="SMA 89 Length", defval=89)
sma21Length = input.int(title="SMA 21 Length", defval=21)
ema5HighLength = input.int(title="EMA 5 High Length", defval=5)
ema5LowLength = input.int(title="EMA 5 Low Length", defval=5)
contracts = input.int(title="Aantal Contracten", defval=1)
stopLossPoints = input.int(title="Stop Loss Points per Contract", defval=25)
takeProfitPoints = input.int(title="Take Profit Points per Contract", defval=25)

// --- Calculate moving averages ---
sma89 = ta.sma(close, sma89Length)
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
ema5High = ta.ema(high, ema5HighLength)
ema5Low = ta.ema(low, ema5LowLength)

// --- Identify trend and order of moving averages ---
longSetup = close > sma89 and close > sma21 and ema5High > sma21 and sma21 > sma89
shortSetup = close < sma89 and close < sma21 and ema5Low < sma21 and sma21 < sma89

// --- Entry signals ---
longTrigger = longSetup and close <= ema5Low
shortTrigger = shortSetup and close >= ema5High

// --- Entry orders ---
if (longTrigger)
    strategy.entry("Long 1", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.entry("Long 2", strategy.long, qty=contracts)

if (shortTrigger)
    strategy.entry("Short 1", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.entry("Short 2", strategy.short, qty=contracts)

// --- Stop-loss and take-profit for long positions ---
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long 1", "Long 1", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
    strategy.exit("Exit Long 2", "Long 2", stop=strategy.position_avg_price - stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)

// --- Stop-loss and take-profit for short positions ---
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short 1", "Short 1", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
    strategy.exit("Exit Short 2", "Short 2", stop=strategy.position_avg_price + stopLossPoints, trail_offset=takeProfitPoints, trail_points=takeProfitPoints)

// --- Plot moving averages ---
plot(sma89, color=color.blue, linewidth=2)
plot(sma21, color=color.red, linewidth=2)
plot(ema5High, color=color.green, linewidth=2)
plot(ema5Low, color=color.orange, linewidth=2)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত