রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. পরিমাণগত ট্রেডিং সিগন্যাল ট্র্যাকিং এবং মাল্টি-এক্সিট কৌশল অপ্টিমাইজেশন সিস্টেম

পরিমাণগত ট্রেডিং সিগন্যাল ট্র্যাকিং এবং মাল্টি-এক্সিট কৌশল অপ্টিমাইজেশন সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-13 11:39:06
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি LuxAlgo® সংকেত এবং ওভারলেসের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি প্রাথমিকভাবে কাস্টম সতর্কতা শর্তগুলি ক্যাপচার করে দীর্ঘ অবস্থানগুলি শুরু করে এবং একাধিক প্রস্থান সংকেতের মাধ্যমে অবস্থানগুলি পরিচালনা করে। সিস্টেমটি একটি মডুলার ডিজাইন ব্যবহার করে, স্মার্ট ট্রেলিং স্টপ, প্রবণতা বিপরীতের নিশ্চিতকরণ এবং traditionalতিহ্যবাহী শতাংশ-ভিত্তিক স্টপ লস সহ বিভিন্ন প্রস্থান শর্তের সমন্বয়কে সমর্থন করে। অতিরিক্তভাবে, সিস্টেমটি অবস্থান স্কেলিং সমর্থন করে, অর্থ পরিচালনায় আরও নমনীয়তা সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

  1. এন্ট্রি সিগন্যাল সিস্টেমঃ কাস্টমাইজড LuxAlgo® সতর্কতা অবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘ এন্ট্রি সিগন্যাল ট্রিগার করে।
  2. পজিশন স্কেলিংঃ বিদ্যমান হোল্ডিংয়ের পজিশন বাড়ানোর জন্য অপশনাল স্কেলিং ফাংশন।
  3. মাল্টি-লেয়ার এক্সটেনশন মেকানিজমঃ
    • স্মার্ট ট্রেলিং স্টপঃ স্মার্ট ট্রেলিং লাইনের সাথে মূল্য সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে
    • ট্রেন্ড কনফার্মেশন আউটঃ বেসিক এবং উন্নত হ্রাসকারী কনফার্মেশন সংকেত অন্তর্ভুক্ত
    • অন্তর্নির্মিত প্রস্থান সংকেতঃ সূচকটির অন্তর্নির্মিত একাধিক প্রস্থান শর্ত ব্যবহার করে
    • ঐতিহ্যগত স্টপ লসঃ শতাংশ ভিত্তিক স্থির স্টপ লস সেটিংস সমর্থন করে
  4. টাইম উইন্ডো ম্যানেজমেন্টঃ নমনীয় ব্যাকটেস্টিং তারিখ পরিসীমা সেটিংস প্রদান করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সিস্টেমেটিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ মাল্টি-লেয়ার এজাকশন মেকানিজম এর মাধ্যমে কার্যকরভাবে ডাউনসাইড রিস্ক নিয়ন্ত্রণ করে।
  2. নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ বিভিন্ন স্কেলিং কৌশল সমর্থন করে, বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়া যায়।
  3. উচ্চ কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগতকৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে বিভিন্ন প্রস্থান শর্তগুলি অবাধে একত্রিত করতে পারেন।
  4. মডুলার ডিজাইনঃ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কার্যকরী মডিউলগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশানকে সহজ করে তোলে।
  5. সম্পূর্ণ ব্যাকটেস্টিং সাপোর্টঃ ব্যাকটেস্টিং প্যারামিটার সেটিং এবং ঐতিহাসিক ডেটা ভ্যালিডেশনের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. সিগন্যাল নির্ভরতা ঝুঁকিঃ কৌশলটি LuxAlgo® সূচক সংকেতগুলির গুণমানের উপর নির্ভর করে।
  2. বাজারের পরিবেশের সাথে অভিযোজনযোগ্যতার ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলটির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতার ঝুঁকিঃ একাধিক প্রস্থান শর্তের সমন্বয় অকাল প্রস্থান বা মিস করা সুযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  4. তরলতা ঝুঁকিঃ বাজারের তরলতা সংক্রান্ত সমস্যা প্রবেশ ও প্রস্থান কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করতে পারে।
  5. প্রযুক্তিগত বাস্তবায়ন ঝুঁকিঃ প্রযুক্তিগত ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য সূচক এবং কৌশলগুলির স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করার প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল সিস্টেম অপ্টিমাইজেশানঃ
    • সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য আরো প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করা
    • সিগন্যালের প্রান্তিকতা সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পদ্ধতি তৈরি করা
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ
    • স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন
    • গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিকাশ
  3. পারফরম্যান্স অপ্টিমাইজেশানঃ
    • রিসোর্স খরচ কমানোর জন্য গণনার দক্ষতা উন্নত করা
    • ল্যাটেনসি কমাতে সিগন্যাল প্রসেসিং লজিক উন্নত করুন
  4. কার্যকারিতা সম্প্রসারণঃ
    • আরো বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণ সরঞ্জাম যোগ করুন
    • আরও নমনীয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি LuxAlgo® এর উচ্চমানের সংকেতগুলিকে মাল্টি-লেয়ার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে একত্রিত করে পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি বিস্তৃত সমাধান সরবরাহ করে। এর মডুলার নকশা এবং নমনীয় কনফিগারেশন বিকল্পগুলি ভাল অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্কেলযোগ্যতা সরবরাহ করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্সের ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ব্যবহারকারীদের বাজারের অবস্থার পরিবর্তনগুলিতে মনোযোগ দিতে, পরামিতি সেটিংস যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ক্রমাগত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ বজায় রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Chart0bserver
// This strategy is NOT from the LuxAlgo® developers.  We created this to compliment their hard work.  No association with LuxAlgo® is intended nor implied.

// Please visit https://chart.observer to test your Tradingview Strategies in our paper-trading sandbox environment. Webhook your alerts to our API.
// Past performance does not ensure future results.  This strategy provided with absolutely no warranty and is for educational purposes only

// The goal of this strategy is to enter a long position using the Custom Alert condition feature of LuxAlgo® Signals & Overlays™ indicator
// To trigger an exit from the long position, use one or more of the common exit signals which the Signals & Overlays™ indicator provides.
// You will need to connect those signals to this strategy in the dialog box.  
// We're calling this a "piggyback" strategy because the LuxAlgo® Signals & Overlays indicator must be present, and remain on the chart.
// The Signals and Overlays™ indicator is invite-only, and requires a paid subscription from LuxAlgo® - https://luxalgo.com/?rfsn=8404759.b37a73

//@version=6
strategy("Simple Backtester for LuxAlgo® Signals & Overlays™", "Simple Backtester for LuxAlgo® S&O ", true, pyramiding=3, default_qty_type = 'percent_of_equity', calc_on_every_tick = true, process_orders_on_close=false, calc_on_order_fills=true, default_qty_value = 33, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, commission_type = format.percent, commission_value = 0.10 )

// Initialize a flag to track order placement
var bool order_placed = false

// Reset the flag at the start of each new bar
if (not na(bar_index) and bar_index != bar_index[1])
    order_placed := false

// === Inputs which the user needs to change in the configuration dialog to point to the corresponding LuxAlgo alerts === //
// === The Signals & Overlays indicator must be present on the chart in order for this to work === //
la_EntryAlert = input.source(close, "LuxAlgo® Custom Alert signal", "Replace 'close' with your LuxAlgo® entry signal. For example, try using their Custom Alert.", display=display.none, group="Enter Long Position")
useAddOnTrades = input.bool(false, "Add to your long position on LuxAlgo® signals", display=display.none, group="Add-On Trade Signal for Longs")
la_AddOnAlert = input.source(close, "Add to open longs with this signal", "Replace 'close' with your desired Add-On Trade Signal", display=display.none, group="Add-On Trade Signal for Longs")
la_SmartTrail = input.source(close, "LuxAlgo® Smart Trail", "Replace close with LuxAlgo® Smart Trail", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_BearishConfirm = input.source(close, "LuxAlgo® Any Bearish Confirmation", "Replace close with LuxAlgo® Any Bearish Confirmation", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_BearishConfirmPlus = input.source(close, "LuxAlgo® Bearish Confirmation+", "Replace close with LuxAlgo® Bearish Confirmation+", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_BuiltInExits = input.source(close, "LuxAlgo® Bullish Exit", "Replace close with LuxAlgo® Bullish Exit", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_TrendCatcherDn = input.source(close, "LuxAlgo® Trend Catcher Down", "Replace close with LuxAlgo® Trend Catcher Down", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")

// === Check boxes alowing the user to select exit criteria from th long position === //
exitOnSmartTrail = input.bool(true, "Exit long trade on Smart Trail Switch Bearish", group="Exit Long Conditions")
exitOnBearishConf = input.bool(false, "Exit on Any Bearish Confirmation", group="Exit Long Conditions")
exitOnBearishConfPlus = input.bool(true, "Exit on Bearish Confirmation+", group="Exit Long Conditions")
exitOnBuiltInExits = input.bool(false, "Exit on Bullish Exits", group="Exit Long Conditions")
exitOnTrendCatcher = input.bool(false, "Exit on Trend Catcher Down", group="Exit Long Conditions")

// === Optional Stop Loss ===//
useStopLoss = input.bool(false, "Use a Stop Loss", group="Optional Stop Loss")
stopLossPercent = input.float(0.25, "Stop Loss %", minval=0.25, step=0.25, group="Optional Stop Loss")

// Use Lux Algo's signals as part of your strategy logic
buyCondition = la_EntryAlert > 0 

if useAddOnTrades and la_AddOnAlert > 0 and strategy.opentrades > 0 and not buyCondition
    buyCondition := true

sellCondition = false
sellComment = ""

if exitOnSmartTrail and ta.crossunder(close, la_SmartTrail)
    sellCondition := true
    sellComment := "Smart Trail"

if exitOnBearishConf and la_BearishConfirm == 1
    sellCondition := true
    sellComment := "Bearish"

if exitOnBearishConfPlus and la_BearishConfirmPlus == 1
    sellCondition := true
    sellComment := "Bearish+"

if exitOnBuiltInExits and la_BuiltInExits == 1
    sellCondition := true
    sellComment := "Bullish Exit"

if exitOnTrendCatcher and la_TrendCatcherDn == 1
    sellCondition := true
    sellComment := "Trnd Over"

// Stop Loss Calculation
stopLossMultiplyer = 1 - (stopLossPercent / 100)
float stopLossPrice = na
if strategy.position_size > 0
    stopLossPrice := strategy.position_avg_price * stopLossMultiplyer

// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Back-testing Date Range code  ----------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group='Back-Testing Date Range')
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group='Back-Testing Date Range')
fromYear = input.int(defval=2024, title='From Year', minval=1970, group='Back-Testing Date Range')
thruMonth = 1 
thruDay = 1 
thruYear = 2112 

// === START/FINISH FUNCTION ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() =>  // create function "within window of time
    time >= start and time <= finish ? true : false
// End Date range code -----//

if buyCondition and window() and not order_placed
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    order_placed := true

if sellCondition and window() and not order_placed
    strategy.close("Long", comment=sellComment)
    order_placed := true

if useStopLoss and window()
    strategy.exit("Stop", "Long", stop=stopLossPrice)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত