রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড এসএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল

দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড এসএমএ ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-০৬ ১৭ঃ০১ঃ০৮
ট্যাগঃএসএমএইএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মাল্টি-পিরিয়ড সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি প্রাথমিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডের মধ্যে পলব্যাক সুযোগগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটি তাদের আপেক্ষিক অবস্থান এবং ক্রসওভার সংকেতগুলির মাধ্যমে বাজার প্রবণতা এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি নির্ধারণের জন্য পাঁচটি বিভিন্ন সময়ের (৫, ১০, ২০, ৬০ এবং ১২০ দিন) এসএমএ ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে বেশ কয়েকটি মূল উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

  1. SMA20 এবং SMA60 এর আপেক্ষিক অবস্থানের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্তকরণ, যখন SMA20 SMA60 এর উপরে থাকে তখন একটি আপট্রেন্ড নিশ্চিত করে।
  2. যখন স্বল্পমেয়াদী এসএএমএ-৫ এসএএমএ-২০-এর উপরে চলে যায়, তখন ক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়, যা আপট্রেন্ডের মধ্যে একটি রিবাউন্ড নির্দেশ করে।
  3. যখন এসএমএ২০ এসএমএ৫-এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এসিট সিগন্যাল দেখা যায়, যা স্বল্পমেয়াদী গতির দুর্বলতার পরামর্শ দেয়।
  4. কৌশলটিতে ব্যাকটেস্টিংয়ের সময়সীমা সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি সময় ফিল্টার কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, নমনীয়তা বৃদ্ধি করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. স্পষ্ট এবং সহজ যুক্তি যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, জটিল গণনা এড়ানো।
  2. একাধিক সময়ের চলমান গড় ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর গোলমাল ফিল্টারিং, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত।
  3. ট্রেন্ডিং মার্কেটের মধ্যে প্রত্যাহারের সুযোগগুলিতে ফোকাস করুন, মূল ট্রেন্ড অনুসরণকারী নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে।
  4. EMA এর পরিবর্তে SMA ব্যবহার মূল্য সংবেদনশীলতা এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
  5. একটি পরিষ্কার প্রবেশ এবং প্রস্থান যুক্তি কার্যকরকরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজতর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. চলমান গড় সিস্টেমের অন্তর্নিহিত বিলম্ব নিম্ন-অনুকূল প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় হতে পারে।
  2. বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ক্রসওভারের ফলে অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে।
  3. ভোলাটিলিটি ফিল্টারিং প্রক্রিয়া না থাকায় এই কৌশলটি উচ্চ ভোলাটিলিটির সময়ে উল্লেখযোগ্য ড্রাউন-আউট ঝুঁকিতে পড়ে।
  4. ভলিউম নিশ্চিতকরণ ছাড়া সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
  5. স্থির চলমান গড় পরামিতিগুলি সমস্ত বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়াতে অস্থিরতা ফিল্টারিংয়ের জন্য ATR সূচক বাস্তবায়ন করুন।
  2. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ভলিউম কনফার্মেশন মেকানিজম অন্তর্ভুক্ত করা।
  3. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য অভিযোজিত চলমান গড় সময়ের বিকাশ।
  4. শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা ট্রেডিং নিশ্চিত করার জন্য ADX সূচক মত প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুন।
  5. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস ব্যবস্থা উন্নত করা, যার মধ্যে রয়েছে ট্রেলিং স্টপ ব্যবস্থা।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি বহু-অবধি এসএমএগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডের মধ্যে প্রত্যাহারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর নকশাটি ব্যবহারিক এবং সহজ, ভাল বোধগম্যতা এবং কার্যকরযোগ্যতা সরবরাহ করে। কৌশলটির দৃust়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা অস্থিরতা ফিল্টারিং, ভলিউম নিশ্চিতকরণ এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Long-Term Growing Stock Strategy", overlay=true)
// Date Range
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2014"),title="Start Date", group="Backtest Time Period",tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("31 Dec 2024"), title="End Date", group="Backtest Time Period")
// STEP 2. See if current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true


// Calculate EMAs
// ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
// ema60 = ta.ema(close, ema60_length)
// ema120 = ta.ema(close, ema120_length)
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma10 = ta.sma(close, 10)
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma60 = ta.sma(close, 60)
sma120 = ta.sma(close, 120)

// Long-term growth condition: EMA 20 > EMA 60 > EMA 120
longTermGrowth = sma20 > sma60
//  and ema60 > ema120

// Entry condition: Stock closes below EMA 20 and then rises back above EMA 10

// entryCondition = ta.crossover(close, ema20) or (close[1] < ema20[1] and close > ema20)
entryCondition =  sma5[1] <= sma20[1] and sma5 > sma20
// ta.crossover(sma5, sma20)

// Exit condition: EMA 20 drops below EMA 60
// exitCondition = ema5 < ema60 or (year == 2024 and month == 12 and dayofmonth == 30)
exitCondition = ta.crossover(sma20, sma5)

// Execute trades
if entryCondition and inTradeWindow
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if exitCondition and inTradeWindow
    strategy.close("Long Entry")
// plotchar(true, char="sma5: " + str.tostring(sma5))
// plotchar(true, char="sma5: " + sma20)
// label.new(x=bar_index, y=high + 10, text="SMA 5: " + str.tostring(sma5), color=color.blue, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(x=bar_index, y=low, text="SMA 20: " + str.tostring(sma20), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)


// x = time + (time - time[1]) * offset_x

//     var label lab = na
//     label.delete(lab)
//     lab := label.new(x=x, y=0, text=txt, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.belowbar, color=color.red, textcolor=color.black, size=size.normal, style=label.style_label_up)
//     label.set_x(lab, x)



// Plot EMAs for visualization
// plot(ema20, color=color.red, title="EMA 20")
// plot(ema60, color=color.green, title="EMA 60")
// plot(ema120, color=color.blue, title="EMA 120")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত