রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে দ্বৈত চলমান গড় চ্যানেল কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১০ 16:26:56
ট্যাগঃএসএমএম্যাক

Dynamic Trend Following Dual Moving Average Channel Strategy with Risk Management System

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত। এটি একটি ট্রেডিং চ্যানেল তৈরি করতে দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে, উচ্চ মূল্য ব্যবহার করে উপরের ব্যান্ডটি গণনা করা হয় এবং নিম্ন ব্যান্ডটি নিম্ন মূল্য ব্যবহার করে। সিস্টেমটি প্রবেশ সংকেত তৈরি করে যখন বন্ধের মূল্য পাঁচটি ধারাবাহিক বারের জন্য উপরের ব্যান্ডের উপরে থাকে এবং যখন দাম পাঁচটি ধারাবাহিক বারের জন্য নিম্ন ব্যান্ডের নীচে পড়ে বা সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে 25% পুনরুদ্ধার করে তখন প্রস্থান সংকেত তৈরি করে, গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে।

কৌশলগত নীতি

মূল নীতিগুলির মধ্যে দুটি চলমান গড় চ্যানেলের মাধ্যমে মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করা এবং কঠোর প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রক্রিয়া স্থাপন করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ১. এন্ট্রি মেকানিজম: ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা এবং বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য টানা পাঁচ দিন ধরে দামকে উপরের ব্যান্ডের উপরে বজায় রাখতে হবে ২. প্রস্থান প্রক্রিয়াঃ দুই স্তরে কাজ করে - প্রবণতা বিচ্যুতি প্রস্থানঃ যখন দাম পরপর পাঁচ দিন ধরে নিম্ন স্তরের নীচে পড়ে, তখন এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে - স্টপ-লস আউটঃ যখন দাম সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে 25% পুনরুদ্ধার করে, অত্যধিক ক্ষতি প্রতিরোধ করে তখন সক্রিয় হয় ৩. পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য অ্যাকাউন্ট ইকুইটির একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহার করে, কার্যকর মূলধন বরাদ্দ নিশ্চিত করে

কৌশলগত সুবিধা

স্থিতিশীলতা অনুসরণকারী প্রবণতাঃ পাঁচটি পরপর দিন নিশ্চিত করার প্রয়োজনের মাধ্যমে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে
বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ দ্বৈত সুরক্ষার জন্য প্রবণতা বিচ্যুতি এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়া একত্রিত করে
নমনীয় পরামিতিঃ চলমান গড় সময়কাল এবং স্টপ-লস শতাংশ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
স্পষ্ট এক্সিকিউশন লজিকঃ চূড়ান্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাবলী স্বতন্ত্র বিচার হস্তক্ষেপ হ্রাস
বৈজ্ঞানিক মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির লটের পরিবর্তে অ্যাকাউন্টের অনুপাতের অবস্থান ব্যবহার করে

কৌশলগত ঝুঁকি

চপল বাজার ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে মিথ্যা সংকেতের প্রবণতা, যা ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে
স্লিপিং ঝুঁকিঃ স্টপ লস এক্সিকিউশন মূল্যগুলি দ্রুত বাজারে প্রত্যাশার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে
প্যারামিটার নির্ভরতাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে
প্রবণতা বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিতে কিছু বিলম্ব করে
মূলধন দক্ষতাঃ কঠোর হোল্ডিং শর্তাবলী কিছু লাভের সুযোগ হারাতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান গড় সময়ের সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত প্যারামিটার সিস্টেম বিকাশ করুন
বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংঃ অস্থির বাজারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করুন
মাল্টিপল টাইমফ্রেম কনফার্মেশনঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য দীর্ঘ সময় ফ্রেম ট্রেন্ড কনফার্মেশন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন
স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশনঃ গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া চালু করুন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করে
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ অস্থিরতা এবং ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশন সাইজিং সামঞ্জস্য করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় চ্যানেলের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য কঠোর এন্ট্রি নিশ্চিতকরণ এবং দ্বৈত প্রস্থান প্রক্রিয়াগুলি একত্রিত করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর স্পষ্ট সম্পাদন যুক্তি এবং বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদিও এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন এবং বাজারের পরিবেশ ফিল্টারিং এবং একাধিক সময়সীমার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি কাঠামোগতভাবে সম্পূর্ণ এবং যৌক্তিকভাবে কঠোর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল উপস্থাপন করে, স্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Channel (MAC)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Parameters for Moving Averages
upperMALength = input.int(10, title="Upper MA Length")
lowerMALength = input.int(8, title="Lower MA Length")
stopLossPercent = input.float(25.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100

// Calculate Moving Averages
upperMA = ta.sma(high, upperMALength)
lowerMA = ta.sma(low, lowerMALength)

// Plot Moving Averages
plot(upperMA, color=color.red, title="Upper Moving Average")
plot(lowerMA, color=color.green, title="Lower Moving Average")

// Initialize variables
var int upperCounter = 0
var int lowerCounter = 0
var float entryPrice = na
var float highestPrice = na

// Update counters based on conditions
if (low <= upperMA)
    upperCounter := 0
else
    upperCounter += 1

if (high >= lowerMA)
    lowerCounter := 0
else
    lowerCounter += 1

// Entry condition: 5 consecutive bars above the Upper MA
if (upperCounter == 5 and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    highestPrice := high  // Initialize highest price

// Update the highest price after entry
if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)

// Exit condition: 5 consecutive bars below the Lower MA
if (lowerCounter == 5 and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", comment="Exit: 5 bars below Lower MA")

// Stop-loss condition: Exit if market closes below 25% of the highest price since entry
stopLossCondition = low < highestPrice * (1 - stopLossPercent)
if (stopLossCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", comment="Exit: Stop Loss")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত