রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. অপ্টিমাইজড ডুয়াল টি৩ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

অপ্টিমাইজড ডুয়াল টি৩ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৪ঃ২৯ঃ৫১
ট্যাগঃটি৩টটইএমএওটিটিআরএসআই

Optimized Dual T3 Trend Tracking Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি টিলসন টি 3 সূচক এবং টুইন অপ্টিমাইজড ট্রেন্ড ট্র্যাকার (টিওটিটি) এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। এটি উইলিয়ামস % আর গতিশীলতা দোলককে অন্তর্ভুক্ত করে বাণিজ্য সংকেত উত্পাদনকে অনুকূল করে। কৌশলটি পৃথক ক্রয় এবং বিক্রয় পরামিতি সেটিংস ব্যবহার করে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য নমনীয় সংবেদনশীলতা সমন্বয় সক্ষম করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি তিনটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিতঃ 1. টিলসন টি 3 সূচক - এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর একটি অনুকূলিত রূপ যা একাধিক ওজনযুক্ত ইএমএ গণনার মাধ্যমে একটি মসৃণ প্রবণতা লাইন তৈরি করে। ২. টুইন অপ্টিমাইজড ট্রেন্ড ট্র্যাকার (টিওটিটি) - একটি অভিযোজিত ট্রেন্ড অনুসরণকারী সরঞ্জাম যা মূল্যের ক্রিয়াকলাপ এবং অস্থিরতা সহগের উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করে, কেনা এবং বিক্রয় শর্তগুলির জন্য উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করে। ৩. উইলিয়ামস %আর সূচক - একটি গতির দোলক যা অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

সিগন্যাল জেনারেশন লজিকঃ - ক্রয় শর্তঃ যখন T3 লাইন TOTT উপরের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে এবং উইলিয়ামস %R -20 এর উপরে থাকে (ওভারসোল্ড) - বিক্রয় শর্তঃ যখন T3 লাইন TOTT নীচের ব্যান্ডের নিচে অতিক্রম করে এবং উইলিয়ামস %R -70 এর উপরে থাকে

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী সংকেত স্থিতিশীলতা - T3 এর একাধিক মসৃণকরণের মাধ্যমে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি হ্রাস করে
  2. ভাল অভিযোজনযোগ্যতা - পৃথক ক্রয় / বিক্রয় পরামিতি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য স্বাধীন অপ্টিমাইজেশান অনুমতি দেয়
  3. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ - দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণ হিসাবে উইলিয়ামস %R সংহত করে
  4. পরিষ্কার ভিজ্যুয়ালাইজেশন - ব্যাপক চার্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন সমর্থন প্রদান করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্রবণতা বিপরীত বিলম্ব - T3 এর একাধিক মসৃণতা সংকেত বিলম্বের কারণ হতে পারে
  2. বিভিন্ন বাজারের জন্য অনুপযুক্ত - সংহতকরণের সময় অত্যধিক সংকেত তৈরি করতে পারে
  3. উচ্চ প্যারামিটার সংবেদনশীলতা - বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য ঘন ঘন সমন্বয় প্রয়োজন

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শঃ - স্টপ-লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন - ট্রেডিং ভলিউমের সীমা নির্ধারণ করুন - প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ফিল্টার যোগ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান - অভিযোজিত প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়া বিকাশ
  2. বাজার পরিবেশের আরও ভাল স্বীকৃতি - প্রবণতা শক্তির সূচক প্রবর্তন
  3. উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা - গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ যোগ করুন
  4. উন্নত সংকেত ফিল্টারিং - অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক একীভূত করা

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সুগঠিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। T3 সূচক এবং TOTT এর সংমিশ্রণের মাধ্যমে, উইলিয়ামস %R ফিল্টারিংয়ের সাথে যুক্ত, এটি ট্রেন্ডিং বাজারে চমৎকার পারফর্ম করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নতির মাধ্যমে ভাল ব্যবহারিক মূল্য এবং সম্প্রসারণের সুযোগ দেখায়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("FON60DK by leventsah", overlay=true)

// Girdi AL
t3_length = input.int(5, title="Tillson Per AL", minval=1)
t3_opt = input.float(0.1, title="Tillson Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_length = input.int(5, title="TOTT Per AL", minval=1)
tott_opt = input.float(0.1, title="TOTT Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_coeff = input.float(0.006, title="TOTT Coeff AL", step=0.001, minval=0)

//GİRDİ SAT
t3_lengthSAT = input.int(5, title="Tillson Per SAT", minval=1)
t3_optSAT = input.float(0.1, title="Tillson Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_lengthSAT = input.int(5, title="TOTT Per SAT", minval=1)
tott_opt_SAT = input.float(0.1, title="TOTT Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_coeff_SAT = input.float(0.006, title="TOTT Coeff SAT", step=0.001, minval=0)

william_length = input.int(3, title="William %R Periyodu", minval=1)

// Tillson T3 AL
t3(src, length, opt) =>
    k = 2 / (length + 1)
    ema1 = ta.ema(src, length)
    ema2 = ta.ema(ema1, length)
    ema3 = ta.ema(ema2, length)
    ema4 = ta.ema(ema3, length)
    c1 = -opt * opt * opt
    c2 = 3 * opt * opt + 3 * opt * opt * opt
    c3 = -6 * opt * opt - 3 * opt - 3 * opt * opt * opt
    c4 = 1 + 3 * opt + opt * opt * opt + 3 * opt * opt
    t3_val = c1 * ema4 + c2 * ema3 + c3 * ema2 + c4 * ema1
    t3_val

t3_value = t3(close, t3_length, t3_opt)
t3_valueSAT = t3(close, t3_lengthSAT, t3_optSAT)


// TOTT hesaplaması (Twin Optimized Trend Tracker)
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = math.max(src - src[1], 0)
    vdd1 = math.max(src[1] - src, 0)
    vUD = math.sum(vud1, 9)
    vDD = math.sum(vdd1, 9)
    vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
    var float VAR = na
    VAR := valpha * math.abs(vCMO) * src + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1], src)
    VAR

VAR = Var_Func(close, tott_length)
VAR_SAT = Var_Func(close, tott_lengthSAT)

//LONG 
MAvg = VAR
fark = MAvg * tott_opt * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir == 1 ? longStop : shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT * (200 + tott_opt) / 200 : MT * (200 - tott_opt) / 200
OTTup = OTT * (1 + tott_coeff)
OTTdn = OTT * (1 - tott_coeff)

//CLOSE
MAvgS = VAR_SAT
farkS = MAvgS * tott_opt_SAT * 0.01
longStopS = MAvgS - farkS
longStopPrevS = nz(longStopS[1], longStopS)
longStopS := MAvgS > longStopPrevS ? math.max(longStopS, longStopPrevS) : longStopS
shortStopS = MAvgS + farkS
shortStopPrevS = nz(shortStopS[1], shortStopS)
shortStopS := MAvgS < shortStopPrevS ? math.min(shortStopS, shortStopPrevS) : shortStopS
dirS = 1
dirS := nz(dirS[1], dirS)
dirS := dirS == -1 and MAvgS > shortStopPrevS ? 1 : dirS == 1 and MAvgS < longStopPrevS ? -1 : dirS
MTS = dirS == 1 ? longStopS : shortStopS
OTTS = MAvgS > MTS ? MTS * (200 + tott_opt_SAT) / 200 : MTS * (200 - tott_opt_SAT) / 200
OTTupS = OTTS * (1 + tott_coeff_SAT)
OTTdnS = OTTS * (1 - tott_coeff_SAT)

// Calculation of Williams %R
williamsR = -100 * (ta.highest(high, william_length) - close) / (ta.highest(high, william_length) - ta.lowest(low, william_length))

// Alım koşulu
longCondition = (t3_value > OTTup) and (williamsR > -20)

// Short koşulu (long pozisyonunu kapatmak için)
shortCondition = (t3_valueSAT < OTTdnS) and (williamsR > -70)

// Alım pozisyonu açma
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short koşulu sağlandığında long pozisyonunu kapama
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Alım pozisyonu boyunca barları yeşil yapma
barcolor(strategy.position_size > 0 ? color.green : na)

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_value, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson AL")
plot(OTTup, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up AL")
plot(OTTdn, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down AL")

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_valueSAT, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson SAT")
plot(OTTupS, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up SAT")
plot(OTTdnS, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down SAT")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত