Diese Strategie handelt mit dem Preisdurchbruch von Bollinger Bands.
Strategie Logik:
Berechnen Sie Bollinger-Bänder mit einem gleitenden Durchschnitt für n Perioden als Mittellinie und Volatilitätsbänder über und unter.
Wenn der Preis unterhalb des unteren Bandes fällt, geht man kurz ein, wenn er über dem oberen Band fällt, geht man lang ein.
Zur Risikokontrolle halten sie außerhalb des gegenüberliegenden Bandes an.
Anpassen der Bandbreite basierend auf maximaler Auslastung für die Parameteroptimierung.
Fügen Sie den Lautstärkungsfilter hinzu, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.
Vorteile:
Durch das Brechen der Bands kann man effektiv Trendwende erkennen.
Die Optimierung der Bollinger-Parameter ist einfach und praktisch.
Der Volumenfilter verbessert die Qualität, indem er Fälschungen vermeidet.
Risiken:
Verzögerte Bands können den besten Einstiegszeitpunkt verpassen.
Nach dem Ausbruch sind Umkehrungen üblich, die angemessene Stopps erfordern.
Die Suche nach Niedrigfrequenzgeschäften bei der Optimierung kann Chancen verpassen.
Zusammenfassend ist dies eine typische Kanal-Breakout-Strategie, bei der Bollinger-Breaks gehandelt werden.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ChannelBreakOutStrategyV2.1", commission_type = "percent", commission_value = 0.1, calc_on_order_fills = true, overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=40)
maxR = input(title = "R", minval = 1.0, maxval = 10, defval = 3, step = 0.1)
adoptR = input(title = "Auto Adjust R", defval = false)
stepR = input(title = "Step in R", minval = 0.01, maxval = 0.1, step = 0.01, defval = 0.02)
baseYear = input(title = "Base Year", minval = 2000, maxval = 2016, defval = 2000)
volumeTh = input(title = "Volume Threadhold", minval = 100.0, maxval = 200, defval = 120, step = 5)
hasLong = input(title = "Include Long", defval = true)
hasShort = input(title = "Include Short", defval = true)
usePositionSizing = input(title = "Enable Position Sizing", defval = true)
getTrailStop(val, current) =>
s = val > 1.6 ? 0.8 : val >= 1.4 ? 0.85 : val >= 1.3 ? 0.9 : 0.93
s * current
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
hasVol = (volume / sma(volume, length) * 100 >= volumeTh) ? 1 : 0
hasPos = strategy.position_size != 0 ? 1 : 0
trailstop = atr(length) * 3
ptvalue = syminfo.pointvalue
equity = strategy.openprofit > 0 ? strategy.equity - strategy.openprofit : strategy.equity
curR = adoptR == false ? maxR : n == 0 ? maxR : hasPos == 1 ? curR[1] : (rising(equity,1) > 0? curR[1] + stepR : falling(equity, 1) > 0 ? curR[1] <= 2.0 ? 2.0 : curR[1] - stepR : curR[1])
contracts = usePositionSizing == false ? 20 : floor(equity / 100 * curR / (trailstop * ptvalue))
realbuystop = close - trailstop
realsellstop = close + trailstop
isPFst = (hasPos[1] == 0 and hasPos == 1) ? 1 : 0
isPOn = (hasPos[1] + hasPos == 2) ? 1 : 0
largestR = hasPos == 0 or isPFst == 1 ? -1 : nz(largestR[1]) < close ? close : largestR[1]
pctRise = largestR / strategy.position_avg_price
rbs = strategy.position_size <= 0 ? realbuystop : isPFst ? strategy.position_avg_price - trailstop : pctRise >= 1.3 ? getTrailStop(pctRise, largestR) : (isPOn and realbuystop > rbs[1] and close > close[1]) ? realbuystop : rbs[1]
rss = strategy.position_size >= 0 ? realsellstop : isPFst ? strategy.position_avg_price + trailstop : (isPOn and realsellstop < rss[1] and close < close[1]) ? realsellstop : rss[1]
isStart = na(rbs) or na(rss) ? 0 : 1
buyARun = close - open > 0 ? 0 : open - close
sellARun = open - close > 0 ? 0 : close - open
if (strategy.position_size > 0 and buyARun >= trailstop / 3 * 2 and pctRise < 1.3)
strategy.close("buy")
strategy.cancel("exit")
if (strategy.position_size < 0 and sellARun >= trailstop / 3 * 2)
strategy.close("sell")
strategy.cancel("exit")
strategy.cancel("buy")
strategy.cancel("sell")
conLong = hasLong == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("buy", strategy.long, qty = contracts, stop=upBound + syminfo.mintick * 5, comment="BUY", when = conLong)
if (rbs > high)
strategy.close("buy")
strategy.exit("exit", "buy", stop = rbs, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
conShort = hasShort == true and hasPos == 0 and year > baseYear and (isStart + hasVol) == 2
strategy.order("sell", strategy.short, qty = contracts, stop=downBound - syminfo.mintick * 5, comment="SELL", when = conShort)
if (rss < low)
strategy.close("sell")
strategy.exit("exit", "sell", stop = rss, when = hasPos == 1 and isStart == 1)
plot(series = rbs, color=blue)
plot(series = realbuystop, color=green)
plot(series = rss, color=red)
plot(series = realsellstop, color=yellow)