Die Zufalls-Ein- und Ausstiegsstrategie ist eine Strategie, die während des Handels zufällig den Ein- und Ausstiegszeitpunkt bestimmt.
Die Kernlogik dieser Strategie lautet:
Jeder Leuchter erzeugt zufällig eine Zahl zwischen 0 und 100.
Wenn die zufällige Zahl niedriger ist als die eingestellte Einstiegsschwelle, wird eine Position eröffnet.
Wenn die zufällige Zahl niedriger ist als die festgelegte Ausstiegsschwelle, wird die Position geschlossen.
Es gibt drei Richtungswahlmöglichkeiten: nur lang, nur kurz oder zufällig.
Das Startjahr kann auch so eingestellt werden, dass Jahre mit großen Marktschwankungen vermieden werden.
Indem wir verschiedene Kombinationen von Eintrittswahrscheinlichkeit, Austrittswahrscheinlichkeit und Richtung festlegen, können wir das zufällige Handelsverhalten verschiedener Arten von Händlern simulieren und die Leistung des zufälligen Handels in verschiedenen Märkten untersuchen.
Simuliert die zufällige Entscheidungsfindung eines echten Händlers, in der Nähe von realen Marktsituationen.
Kann die Leistungsunterschiede des zufälligen Handels auf verschiedenen Märkten testen.
Kann herausfinden, welche Märkte sogar mit zufälligem Handel positive Renditen generieren können.
Kann den Zufallshandel als Benchmark-Strategie verwenden, um die Vorteile anderer Strategien zu testen.
Nicht in der Lage, von Markttrends zu profitieren, nicht in der Lage, den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg zu bestimmen.
Ein zufälliger Ausstieg kann den Verlust auf ungünstigen Niveaus stoppen.
Er schlägt in Märkten mit einer klaren Richtungsneigung schlechte Ergebnisse.
Notwendigkeit der Optimierung der Ein-/Austrittswahrscheinlichkeit, um Überhandelungen oder eine unzureichende Haltedauer zu vermeiden.
Überlegen Sie, ob Sie einen Stop-Loss hinzufügen, um vergrößerte Verluste zu vermeiden.
Anpassung der Ein-/Ausfahrtswahrscheinlichkeit, um geeignete Kombinationen für verschiedene Märkte zu finden.
Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle von Einzelhandelsverlusten.
Optimierung der Positionsgröße zur Verringerung des Einzelhandelsrisikos.
Wenn der Trend klar ist, wechseln Sie zur Trendstrategie.
Verwenden Sie statistische Analysen, um herauszufinden, welche Märkte den Zufallshandel bevorzugen.
Die Zufalls-Eintritts- und Ausstiegsstrategie testet die Leistung verschiedener Märkte unter simulierten Zufalls-Traderentscheidungen. Die Strategie-Logik ist einfach und kann als Maßstab für die Untersuchung anderer Strategien dienen. Sie hat jedoch ihre Mängel wie das Versagen, Trends zu erfassen und das Fehlen eines ordnungsgemäßen Stop-Loss-Managements. Wir können die Strategie verbessern, indem wir Parameterkombinationen anpassen, Stops hinzufügen, die Positionsgröße optimieren usw., um sie in eine tragfähige Quant-Trading-Strategie zu verwandeln.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())