Die Random Entry-Exit-Strategie ist eine Strategie, bei der die Ein- und Ausstiegszeit während des Handels zufällig festgelegt wird. Die Strategie simuliert die Ein- und Ausstiegsentscheidungen mit Hilfe eines Random Number Generators.
Die Kernlogik der Strategie lautet:
Jede K-String erzeugt zufällig eine Zahl zwischen 0 und 100.
Wenn die Zufallszahl kleiner als die festgelegte Einstiegswahrscheinlichkeitsschwelle ist, wird die Position eingegeben. Die Standardeinstiegswahrscheinlichkeit beträgt 10%.
Wenn die Zufallszahl kleiner ist als die festgelegte Ausfallwahrscheinlichkeitsschwelle, wird ein Ausgleich ausgesetzt. Die Standardwahrscheinlichkeit beträgt 3%.
Es gibt drei Möglichkeiten: mehr tun, nichts tun oder zufällig.
Sie können auch das Jahr des Börsengangs einstellen, um Spannungen zu vermeiden.
Durch die Einstellung verschiedener Eintritts-, Austritts- und Richtungsparameter kann das zufällige Handelsverhalten verschiedener Arten von Handlern simuliert werden, um zu sehen, wie sich verschiedene Märkte bei zufälligem Handel verhalten.
Das Modell simuliert das Verhalten von echten Handlern, die zufällige Entscheidungen treffen, und nähert sich dem tatsächlichen Markt.
Es ist möglich, Unterschiede in der Performance verschiedener Märkte bei zufälligem Handel zu testen.
In den meisten Ländern der Welt gibt es eine Reihe von Märkten, in denen man sogar mit einem zufälligen Handel positive Erträge erzielen kann.
Es kann als Benchmark-Strategie verwendet werden, um die Vorteile anderer Strategien zu prüfen.
Sie sind nicht in der Lage, von Markttrends zu profitieren, sie können nicht festlegen, wann sie eintreten sollen.
Ein zufälliger Ausgang kann in einer ungünstigen Position stehen bleiben.
Der Markt, in dem die Richtung klar ist, ist schlecht.
Die Wahrscheinlichkeit von Ein- und Ausfahrten sollte optimiert werden, um zu häufige oder zu kurze Lagerzeiten zu vermeiden.
Es ist möglich, einen Stop-Loss-Mechanismus zu erwägen, um einen Ausbau der Verluste zu vermeiden.
Sie können die Wahrscheinlichkeit des Einstiegs und Ausstiegs anpassen, um eine Kombination zu finden, die für verschiedene Märkte geeignet ist.
Einige von ihnen sind in der Lage, sich zu verpflichten, sich zu verpflichten, sich zu verpflichten.
Die Investoren haben die Möglichkeit, ihre Positionen zu optimieren und das Risiko einer Einzahlung zu reduzieren.
Wenn ein Trend klar ist, kann er in eine Trendverfolgungsstrategie umgewandelt werden.
In Kombination mit statistischen Analysen wird herausgefunden, welche Märkte besser für den Zufallshandel geeignet sind.
Random Entry-Exit-Strategien testen die Performance verschiedener Märkte unter Random-Trading durch simulierte, zufällige Entscheidungen von Handlern. Die Strategie ist einfach und kann als Benchmark für die Effektivität anderer Strategien verwendet werden. Es gibt jedoch Probleme, wie Trends nicht zu erfassen, unvollkommene Stop-Loss-Management.
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",2]]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// "tHe MaRkEtS aRe RaNdOm", say moron academics.
//
// The purpose of this study is to show that most markets are NOT random! Most markets show a clear bias where we can make such easy money, that a random number generator can do it.
//
// === HOW THE INDICATOR WORKS ===
//
// -The study will randomly enter the market
// -The study will randomly exit the market if in a trade
// -You can choose a Long Only, Short Only, or Bidirectional strategy
//
// === DEFAULT VALUES AND THEIR LOGIC ===
//
// Percent Chance to Enter Per Bar: 10%
// Percent Chance to Exit Per Bar: 1%
// Direction: Long Only
// Commission: 0
//
// Each bar has a 10% chance to enter the market. Each bar has a 1% to exit the market [if in a trade]. It will only enter long.
//
// I included zero commission for simplication. It's a good exercise to include a commission/slippage to see just how much trading fees take from you.
//
// === TIPS ===
//
// -Increasing "Percent Chance to Exit" will shorten the time in a trade. You can see the "Avg # Bars In Trade" go down as you increase. If "Percent Chance to Exit" is too high, the study won't be in the market long enough to catch any movement, possibly exiting on the same bar most of the time.
// -If you're getting the red screen, that means the strategy lost so much money it went broke. Try reducing the percent equity on the Properties tab.
// -Switch the start year to avoid black swan events like the covid drop in 2020.
// -
// === FINDINGS ===
//
// Most markets lose money with a "Random" direction strategy.
// Most markets lose ALL money with a "Short Only" strategy.
// Most markets make money with a "Long Only" strategy.
//
// Try this strategy on: Bitcoin (BTCUSD) and the NASDAQ (QQQ).
//
// There are two popular memes right now: "Bitcoin to the moon" and "Stocks only go up". Both are seemingly true. Bitcoin was the best performing asset of the 2010's, gaining several billion percent in gains. The stock market is on a 100 year long uptrend. Why? BECAUSE FIAT CURRENCIES ALWAYS GO DOWN! This is inflation. If we measure the market in terms of others assets instead of fiat, the Long Only strategy doesn't work anymore.
// Try this strategy on: Bitcoin/GLD (BTCUSD/GLD), the Eurodollar (EURUSD), and the S&P 500 measured in gold (SPY/GLD).
//
// Bitcoin measured in gold (BTCUSD/GLD) still works with a Long Only strategy because Bitcoin increased in value over both USD and gold.
// The Eurodollar (EURUSD) generally loses money no matter what, especially if you add any commission. This makes sense as they are both fiat currencies with similar inflation schedules.
// Gold and the S&P 500 have gained roughly the same amount since ~2000. Some years will show better results for a long strategy, while others will favor a short strategy. Now look at just SPY or GLD (which are both measured in USD by default!) and you'll see the same trend again: a Long Only strategy crushes even when entering and exiting randomly.
//
// === "JUST TELL ME WHAT TO DO, YOU NERD!" ===
//
// Bulls always win and Bears always lose because fiat currencies go to zero.
//
strategy(title="Random Entries Work", shorttitle="REW", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
// === GENERAL INPUTS ===
strategy = input(defval="Long Only",title="Direction",options=["Long Only", "Short Only", "Random"])
enter_frequency = input(defval=10,minval=1,maxval=100,title="Percent Chance to Enter")
exit_frequency = input(defval=3, minval=0,maxval=100,title="Percent Chance to Exit",tooltip="This should be much lower than Percent Chance to Enter. Higher values decrease time in market. Lower values increase time in market.")
start_year = input(defval=2020, title="Start Year")
// === LOGIC ===
r = random(0,100)
enter = enter_frequency > r[0]
exit = exit_frequency > r[0]
direction = random(0,100) >= 50
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Long Only" or (strategy == "Random") and direction) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitLong() =>
exit
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
strategy.opentrades == 0 and enter and (strategy == "Short Only" or (strategy == "Random" and not direction)) and
time > timestamp(start_year, 01, 01, 01, 01)
exitShort() =>
exit
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())