Die Doppel-TEMA-Crossover-Handelsstrategie ist eine gemeinsame Trendfolgestrategie, bei der zwei TEMA-Linien (Triple Exponential Moving Average) mit unterschiedlichen Parametern verwendet werden. Sie erzeugt lange Signale, wenn die schnellere TEMA über die langsamere TEMA überschreitet und schließt Positionen, wenn die schnellere TEMA unter die langsamere TEMA überschreitet. Diese Strategie kann Preistrends effektiv verfolgen und Gewinne erzielen, wenn der Trend klar ist.
Die Strategie verwendet den TEMA (Triple Exponential Moving Average) als wichtigsten technischen Indikator.
TEMA = (3EMA1) - (3EMA2) + EMA3
Bei EMA1, EMA2 und EMA3 handelt es sich um EMAs der Periode N. Durch die dreimalige Berechnung der EMAs kann TEMA schneller auf Kursänderungen reagieren.
Die Strategie verwendet eine kürzerfristige TEMA als schnelle Linie und eine längerfristige TEMA als langsame Linie. Wenn die schnelle Linie über die langsame Linie überschreitet, was auf eine Aufwärtsbewegung der Preise hindeutet, erzeugt sie lange Signale. Wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie überschreitet, was auf eine Abwärtsbewegung der Preise hindeutet, schließt sie Positionen.
Die Schlüssel zu dieser Strategie liegen in der Parameter-Tuning und der Condition-Logik. Die schnelle Linie mit einer kürzeren Periode wie 20 Tage kann schnell die Preisdynamik erfassen, während die langsame Linie mit einer längeren Periode wie 60 Tagen falsche Ausbrüche filtern kann. Wenn ein signifikanter Kurs- oder Abwärtstrend auftritt, kann die schnelle Linie schnell über oder unter die langsame Linie gehen, um Handelssignale zu erzeugen.
Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:
TEMA kann schneller auf Preisänderungen reagieren und Trendumkehrungen erfassen.
Die Doppel-TEMA-Struktur hilft, falsche Ausbrüche zu filtern und Trendgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit einzugehen.
Flexible, einstellbare Parameter zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen.
Einfache und klare Logik, leicht verständlich und umsetzbar, hohe Kapitalnutzung.
Auf Trending-Märkten, insbesondere bei starken Trends, können gute Gewinne erzielt werden.
Zu den Risiken dieser Strategie gehören:
Anfällig für häufige Handelsverluste auf den Märkten mit Bandbreite.
Kann übermäßige falsche Signale erzeugen, wenn die Parameter nicht ordnungsgemäß eingestellt sind.
Unfähig, auf plötzliche Ereignisse und kurzfristige Kursbewegungen wirksam zu reagieren.
Verzögerte Signale können kurzfristige Chancen verpassen.
Hohe Risiken bei der Eröffnung von Positionen gegen starke Schwankungen.
Erfordert Erfahrung in der Optimierung von Parametern, um sich an sich ändernde Märkte anzupassen.
Risikomanagementmaßnahmen:
Optimieren Sie die Parameter, um eine Überempfindlichkeit zu vermeiden.
Hinzufügen anderer Indikatoren, um Eingangssignale zu filtern.
Verwenden Sie Stop-Loss, um Einzelverluste zu begrenzen.
Reduzieren Sie die Positionsgröße, um das Risiko zu kontrollieren.
Hinzufügen von Parameteroptimierungsregeln und manuellen Interventionsmechanismen.
Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Optimierung der Parameter für schnelle und langsame Linien für verschiedene Produkte und Marktbedingungen; Einführung dynamischer Parameteroptimierungsmechanismen.
Einbeziehen Sie andere Indikatoren wie MACD, Bollinger Bands, um die Signalwirksamkeit zu verbessern.
Fügen Sie Stop-Loss-Strategien wie Trailing-Stop, Time-Stop, ATR-Stop hinzu, um Verluste zu kontrollieren.
Vermeiden Sie die Eröffnung von Positionen, wenn der VIX hoch ist.
Fügen Sie Volumenindikatoren hinzu, betrachten Sie nur die offensichtliche Volumenerweiterung.
Optimieren Sie das Geldmanagement, wie z.B. die Festposition, die Abzugskontrolle.
Verwenden Sie maschinelles Lernen, um Parameter automatisch zu optimieren.
Die doppelte TEMA-Crossover-Strategie ist eine allgemeine Trend-Folge-Strategie mit Trend-technischen Indikatoren. Sie hilft, Preistrends zu erfassen und den Handel entlang der Trends zu betreiben.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nickrober
//@version=4
strategy(title="TEMA Cross Backtest", shorttitle="TEMA_X_BT", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Backtest inputs
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
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ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
// Define backtest timewindow
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
//TEMA Section
xLength = input(20, minval=1, title="Fast Length")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, xLength)
xEMA2 = ema(xEMA1, xLength)
xEMA3 = ema(xEMA2, xLength)
xnRes = (3 * xEMA1) - (3 * xEMA2) + xEMA3
xnResP = plot(xnRes, color=color.green, linewidth=2, title="TEMA1")
yLength = input(60, minval=1, title="Slow Length")
yPrice = close
yEMA1 = ema(yPrice, yLength)
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yEMA3 = ema(yEMA2, yLength)
ynRes = (3 * yEMA1) - (3 * yEMA2) + yEMA3
ynResP = plot(ynRes, color=color.red, linewidth=2, title="TEMA2")
fill(xnResP, ynResP, color=xnRes > ynRes ? color.green : color.red, transp=75, editable=true)
// Buy and Sell Triggers
LongEntryAlert = xnRes > ynRes
LongCloseAlert = xnRes < ynRes
ShortEntryAlert = xnRes < ynRes
ShortCloseAlert = xnRes > ynRes
// Entry & Exit signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when = xnRes > ynRes and window())
strategy.close("Long", when = xnRes < ynRes)
//strategy.entry("Short", strategy.short, when = xnRes < ynRes and window())
//strategy.close("Short", when = xnRes > ynRes)