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Williams 9 Tage Ausbruchsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 13:51:15
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem 9-Tage-Breakout-Konzept von Larry Williams, indem die Richtung des 9-Tage- gleitenden Durchschnitts überwacht wird, um den Trend zu bestimmen, und Positionen an Breakout-Punkten eingenommen werden, um dem Trend zu folgen.

Strategie Logik

  • Verwenden Sie die 9-Tage-EMA als Indikator, um den Trend zu beurteilen
  • Wenn der Preis von unten über die EMA bricht, wird er als bullisch beurteilt und eine Long-Position eingenommen.
  • Wenn der Preis von oben unter die EMA bricht, wird er als bärisch beurteilt und eine Leerposition eingegangen.
  • Kaufsignal: Eröffnungspreis niedriger als 9-Tage-EMA, Schlusskurs höher als 9-Tage-EMA
  • Verkaufssignal: Eröffnungspreis höher als 9-Tage-EMA, Schlusspreis niedriger als 9-Tage-EMA

Insbesondere:

  1. Berechnung der 9-Tage-EMA
  2. Überprüfen Sie, ob die Kerze des Tages die Kaufbedingung erfüllt, d. h. der Eröffnungspreis ist niedriger als der 9-Tage-EMA, der Schlusskurs ist höher als der 9-Tage-EMA
  3. Wenn Sie damit zufrieden sind, nehmen Sie eine Long-Position zum Schlusskurs ein, wobei der Stop-Loss auf das vorherige Höchstniveau gesetzt wird.
  4. Überprüfen Sie, ob die Kerze des Tages die Verkaufskondition erfüllt, d. h. der Eröffnungspreis ist höher als die 9-Tage-EMA, der Schlusskurs ist niedriger als die 9-Tage-EMA
  5. Wenn Sie zufrieden sind, verlassen Sie die vorherige Long-Position, wobei der Gewinn auf das vorherige Tief gesetzt wird.

Das ist die vollständige Logik des Kaufs und Verkaufs.

Analyse der Vorteile

Dies ist ein relativ einfacher Trend nach einer Strategie mit folgenden Stärken:

  1. Die Verwendung der EMA zur Beurteilung der Trendrichtung kann effektiv das Preisgeräusch filtern
  2. Positionen beim EMA-Breakout können eine Trendumkehr rechtzeitig erkennen
  3. Die Annahme des vorherigen Höchststandes als Stop-Loss und des vorherigen Tiefstandes als Take-Profit kann die Trendgewinne einfangen
  4. Die Handelsregeln sind klar und einfach, leicht verständlich und umsetzbar, für Anfänger geeignet
  5. Hohe Effizienz der Kapitalnutzung, keine Notwendigkeit, ständig Positionen zu halten, nur kurzfristige Positionen bei Trendbruch

Risiken und Optimierung

Die Strategie weist außerdem einige Risiken und Mängel auf, die aus folgenden Gesichtspunkten weiter optimiert werden können:

  1. Die Einstellung der 9-tägigen EMA-Periode ist möglicherweise nicht flexibel genug für verschiedene Produkte und Marktbedingungen, eine anpassungsfähige EMA-Periode kann eingeführt werden
  2. Die Verwendung von nur 9-Tage-EMA zur Beurteilung des Trends kann zu einfach sein, mehrere Zeitrahmen-EMA oder andere Indikatoren können kombiniert werden
  3. Transaktionskosten und Slippage werden nicht berücksichtigt, was den PnL im Live-Handel erheblich beeinflussen kann.
  4. Keine Stop-Loss- und Take-Profit-Kennzahlen festgelegt, keine Kontrolle über die Risikovergütung einzelner Trades möglich
  5. Eintrittssignale können mehrmals schwanken, unnötige kleine Aufträge erzeugen, Filter können hinzugefügt werden

Zusammenfassend kann die Strategie durch dynamische Parameteroptimierung, Multifaktorbeurteilung, Transaktionskostenmanagement, Risiko-Rendite-Kontrolle usw. verbessert werden, um die Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen robuster zu gestalten.

Schlussfolgerung

Die 9-Tage-Breakout-Strategie von Williams ist eine relativ klassische kurzfristige Trendfolgestrategie. Die Kernidee ist einfach und klar, indem EMA verwendet wird, um die Trendrichtung zu bestimmen, Positionen an Breakout-Punkten einzunehmen, dem Trend zu folgen und Risiken zu managen. Die Strategie ist leicht zu verstehen und umzusetzen, mit hoher Kapitalnutzungseffizienz, hat aber auch einige Mängel. Wir können sie aus mehreren Perspektiven optimieren, um die Parameter dynamischer, die Urteilsregeln strenger, die Risikokontrolle vollständiger zu machen, wodurch sie sich an ein breiteres Spektrum von Marktbedingungen anpasst und die Stabilität und Rentabilität verbessert.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)

//Window of time
start     = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"  

ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos

//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9

if(window())
    if(c1)
        strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
    else
        strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
        
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9

if(window())
    if (v1)
        strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
    else
        strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
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