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Tesla-Supertrend-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-30 15:46:31
Tags:

Übersicht

Die Tesla Supertrend Strategie ist ein benutzerdefiniertes Trading-View-Skript, das entwickelt wurde, um Handelssignale für Tesla-Aktien oder andere verwandte Vermögenswerte zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie stützt sich in erster Linie auf folgende Schlüsselindikatoren:

Supertrend-Indikator:Der Supertrend kombiniert Preisdaten und den Average True Range (ATR), um eine signifikante Trendrichtung zu identifizieren.

Relativer Stärkeindex (RSI):Die Strategie verwendet mehrere RSI-Bedingungen mit verschiedenen Perioden (21, 3, 10 und 28) zur Beurteilung von Überkauf- und Überverkaufsbedingungen auf dem Markt.

Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX):Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) wird verwendet, um die Stärke eines Trends zu messen.

Handelslogik:

Lange Eintrittssignal:Ein langes Eingangssignal wird erzeugt, wenn sich folgende Bedingungen ausrichten:

Supertrend-Veränderungen von bärisch zu bullisch
Der RSI(21) liegt unter 75 (um Überkauf zu vermeiden)
Der RSI(3) liegt über 65 (kurzfristige Stärke)
RSI ((28) liegt über 49 (Längerfristige Stärke)
ADX liegt über 21 (bedeutender Trend)

Ausfahrtssignal:Eine Longposition wird geschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

Supertrend-Veränderungen von bullisch zu bärisch
Der RSI (10) fällt unter 42 (potenzielle Schwäche)

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Supertrend identifiziert die Haupttrendrichtung und hilft, Handelslärm zu vermeiden.
Mehrere RSI-Perioden bewerten überhitzte und überverkaufte Bedingungen für qualitativ hochwertigere Signale.
ADX sorgt nur dann für den Einstieg, wenn der Trend stark genug ist, und vermeidet falsche Signale in unruhigen Märkten.
Die Kombination von Trend-, Stärke- und Volatilitätsindikatoren liefert qualitativ hochwertige Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Anpassbare Parameter ermöglichen eine Optimierung für verschiedene Vermögenswerte und Marktumgebungen.
Einfach auf TradingView ohne Programmierung für den automatisierten Handel anzuwenden.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

Wie bei jeder technischen Indikatorstrategie können falsche Signale auftreten und Stop-Losses sind unerlässlich.
Übermäßige Abhängigkeit von Indikatoren ohne Berücksichtigung von Fundamentaldaten oder längerfristigen Trends
Eine Überoptimierung, um historische Daten zu passen, birgt Risiken für die Anpassung der Kurve und erfordert eine sorgfältige Rückprüfung.
Wirklicher Handel erfordert Ausführungsmittel wie Skalierung, dynamische Stopps zur Risikokontrolle.
Indikatoren können bei plötzlichen Entwicklungen, die menschliches Eingreifen oder die Einstellung des Handels erfordern, ausfallen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen verbessert werden:

Versuche verschiedene Kombinationen von Trend- und Stärkenindikatoren, um optimale Parameter zu finden.
Fügen Sie Einstiegsbedingungen wie Volumen-Breakouts hinzu, um starke Umkehrungen zu gewährleisten.
Optimieren Sie die Haltedauer für eine bessere Gewinn-Verhältnis-Zahlung.
Der Handel mit IMPLIED VOL ATM ist selektiv zu ermöglichen, um ineffiziente Umgebungen mit geringer Volatilität zu vermeiden.
Einbeziehung von Modellen für maschinelles Lernen zur Bewertung der Qualität von Indikatorsignalen und Verbesserung der Gewinnrate.
Anpassung der Parameter an die Eigenschaften der Vermögenswerte, um die Strategie zu stärken.

Schlussfolgerung

Die Tesla Supertrend Strategie zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, indem ein starker Trend mit einer Kombination von Indikatoren beurteilt wird. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren kann sie falsche Signale filtern und handeln, wenn sich der Trend und die Stärke ausrichten. Allerdings müssen Optimierung und Risikokontrolle umsichtig durchgeführt werden, ohne sich ausschließlich auf die historische Performance für den Live-Handel zu verlassen. Mit kontinuierlichem Testen und Tuning hat diese Strategie das Potenzial, ein wertvolles Werkzeug für den Handel mit Tesla oder anderen Vermögenswerten zu werden.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © cjones0313

//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")

// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)



adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
    strategy.close("Long Entry")

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