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Einfache Pullback-Strategie zur Nachverfolgung langfristiger Trends

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-12 15:32:15
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Diese Strategie verfolgt langfristige Trends und tritt während kurzfristiger Pullbacks in den Markt ein, wodurch eine einfache Handelslogik von niedrigem Kauf und hohem Verkauf erreicht wird.

Strategieprinzip

Wenn der Schlusskurs über dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, deutet dies darauf hin, dass sich der aktuelle Markt in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Wenn der Schlusskurs unter dem 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt liegt und der RSI ((3) unter 30 liegt, deutet dies darauf hin, dass der Preis kurzfristig stark zurückgefallen ist. Gehen Sie zu diesem Zeitpunkt lang, um den langfristigen Aufwärtstrend zu einem besseren Preis zu verfolgen.

Nach der Einnahme einer Long-Position setzt man einen Stop-Loss und macht Profit. Insbesondere wird der Stop-Loss auf 95% des Einstiegspreises festgelegt, und der Take-Profit auf 120% des Einstiegspreises. Wenn der Preis die 10-Tage-Linie auf der Aufwärtsseite durchbricht, macht man Profit; wenn der Preis unter den Tiefpunkt der vorherigen K-Linie bricht, Stop-Loss.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie durch die Verfolgung langfristiger Trends und die Auswahl besserer Einstiegspunkte bei kurzfristigen Anpassungen einen niedrigen Kauf und einen hohen Verkauf erzielen kann.

Kurzfristig befindet sich der von dieser Strategie gewählte Einstiegspunkt in einer kurzfristigen Überverkaufsphase mit einem gewissen niedrigen Kaufeffekt.

Risikoanalyse

Trotz des Schutzes des Stop-Loss-Mechanismus entsteht das größte Risiko dieser Strategie immer noch aus der falschen Beurteilung des Trends. Wenn der langfristige Trend falsch beurteilt wird, kann er nach dem Markteintritt größere Verluste erleiden. Darüber hinaus kann das Risiko auch zunehmen, wenn die Stop-Loss-Position zu nahe gesetzt wird.

Eine Lösung besteht darin, mehr Trendbeurteilungsindikatoren wie ADX hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass es sich beim Markteintritt tatsächlich in einem Trendzustand befindet.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Hinzufügen von mehr Trendbeurteilungsindikatoren, um genauere Beurteilungen von kurz- und langfristigen Trends zu gewährleisten;
Optimierung der Zyklusparameter des gleitenden Durchschnitts, um die beste Parameterkombination zu finden;
Versuche verschiedene Profit- und Stop-Loss-Parameter-Einstellungen, um die optimale Parameterkombination zu finden;
Versuchen Sie, beim Markteintritt weitere Faktoren hinzuzufügen, wie z. B. die Vergrößerung des Handelsvolumens, um die Effizienz des Markteintritts zu verbessern.

Zusammenfassung

Der Hauptgedanke dieser Strategie besteht darin, einen besseren Einstiegspunkt während kurzfristiger Anpassungen zu wählen, während langfristige Trends verfolgt werden. Sein größter Vorteil ist die Optimierung des Einstiegspreises, der einen niedrigen Kauf und einen hohen Verkauf erzielen kann, um langfristige Aufwärtstrends zu verfolgen. Gleichzeitig berücksichtigt die Strategie auch die Risikokontrolle durch Einstellung eines Stop-Loss-Mechanismus. Insgesamt ist dies eine sehr einfache, unkomplizierte und leicht zu verstehende und umsetzbare Trendverfolgungsstrategie. Durch die Optimierung einiger Parameter und Regeln kann die Wirkung der Strategie weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

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