Trends-Tracking und Quantitative Strategien mit mehreren technischen Indikatoren


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多重技术指标配合的趋势追踪型量化策略

Übersicht

Die Strategie ermöglicht die langfristige Verfolgung von Vermögenswerten wie Kryptowährungen durch die Kombination von mehreren technischen Indikatoren wie Breinbändern, Zufalls-Oscillatoren und Relative-Strength-Weakness-Index, um Kauf- und Verkaufssignale zu setzen.

Die Strategie

Die Strategie setzt zunächst die Berechnungsparameter für Indikatoren wie Brin-Band, Random Oscillator und RSI ein. Dann definiert man die Konditionen für das Kaufsignal als: Schlusskurs unterhalb der Brin-Band-Linie, K-Linie unter 20 und höher als D-Linie, RSI unter 30.

Stärkenanalyse

Die Strategie kombiniert mehrere Indikatoren, um Marktverhältnisse zu beurteilen, um Missverständnisse durch ein einzelnes Indikator zu vermeiden. Das Braun-Band entscheidet, ob es sich um einen Übergang handelt, der Zufallsossilator entscheidet, ob es sich um einen Überverkauf handelt, und der RSI entscheidet, ob es sich um einen Überverkauf handelt. Mehrere Indikatoren arbeiten zusammen, um Marktniedergänge effektiv und präzise zu identifizieren.

Risikoanalyse

Die Strategie ist auf Parameteroptimierung angewiesen, die bei falscher Einstellung der Parameter nicht richtig erkennbar ist. Außerdem kann es zu Fehlkombinationen zwischen den Indikatoren kommen. Zum Beispiel kann die Brennbinde einen Überstieg erkennen, aber andere Indikatoren erfüllen nicht die entsprechenden Bedingungen. Diese Situationen können zu unnötigen Verlusten führen.

Optimierung

  1. Test und Optimierung der Indikatorparameter, um die beste Parameterkombination zu finden.

  2. Erhöhte maximale Rückzugskontrolle und Aussetzung der Transaktionen, wenn die Schwelle erreicht wird.

  3. Ein Positionsmanagement-Modul wird hinzugefügt, um die Positionen dynamisch nach Marktbedingungen anzupassen.

  4. Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie. Wenn die Marktrichtung falsch beurteilt wird, setzen Sie einen vernünftigen Stop-Loss-Punkt und kontrollieren Sie die Einzelschäden.

Zusammenfassung

Die Strategie ist übersichtlich und kann durch mehrere Indikatoren beurteilt werden. Sie ist jedoch in der Lage, Spitzen in niedrigen Tiefständen zu erfassen. Es gibt jedoch noch Raum für Optimierungen in einigen Parametern und Modulen, die, wenn sie angemessen angepasst werden, zu einer quantitativen Strategie mit stabilen Erträgen werden können.

Strategie-Quellcode 
                
                    /*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)

// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev

// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)

// Logique des autres indicateurs (à compléter)

// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)

conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions

// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70

// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling

// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
    strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)
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