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Die Bollinger-Band-Breakout-Strategie ist eine langfristige Dynamik-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-29 11:05:29
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Übersicht

Die Bollinger Band Breakout-Strategie ist eine Long-only Momentum-Chase-Strategie. Sie verwendet die oberen und unteren Banden der Bollinger Bands, um die Kursdynamik zu beurteilen und geht lang, wenn der Preis über das obere Band bricht und schließt die Position, wenn der Preis das untere Band oder den gleitenden Durchschnitt bricht.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zuerst den N-Tage- gleitenden Durchschnitt als Basislinie, addiert und subtrahiert dann K mal die Standardabweichung über und unter der Basislinie, um obere und untere Bande zu konstruieren, die Bollinger-Bänder bilden. Wenn der Preis über das obere Band bricht, signalisiert er einen Aufbruch, was ein goldenes Kreuzsignal ist. Die Strategie eröffnet eine lange Position auf diesem Signal. Wenn der Preis das untere Band oder den gleitenden Durchschnitt bricht, signalisiert er eine Abwärtsumkehr, was ein Todeskreuzsignal ist. Die Strategie schließt Positionen auf diesem Signal.

Da die oberen und unteren Banden der Bollinger Bands dynamisch den größten Teil der Preisverteilung enthalten können, stellen sie den angemessenen Schwankungsbereich der aktuellen Marktpreise dar. Wenn der Preis diesen angemessenen Schwankungsbereich durchbricht, bedeutet dies, dass etwas Ungewöhnliches auf dem Markt passiert und Positionen entsprechend angepasst werden müssen. Dies ist die grundlegende Logik der Strategie.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Kann die Preisentwicklung effektiv erfassen und die Marktdynamik rechtzeitig verfolgen
Benutzt Bollinger-Bänder, um abnormale Ausbrüche zu beurteilen und falsche Ausbrüche zu vermeiden
Einfach umsetzbare und automatisierbare klare Regeln
Die Parameter können entsprechend der Marktvolatilität optimiert werden, um die Strategie zu verbessern

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Bollinger-Bänder können bei extremer Volatilität scheitern
Kann die tatsächliche Marktentwicklung nicht bestimmen, kann hoch kaufen und niedrig verkaufen
Hat eine gewisse Zeitverzögerung
Die Handelskosten werden ignoriert, die tatsächliche Leistung wird abgeschätzt.

Um diese Risiken zu kontrollieren, können wir Trendindikatoren wie den MACD einbinden oder die Parameter richtig anpassen, um die Bollinger Bands zu verengen, um schlechte Signale zu reduzieren.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Einbeziehen des Handelsvolumens, um echte Ausbrüche zu beurteilen
Anpassungsfähige Bollinger-Bänder zur dynamischen Optimierung von Parametern
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle einzelner Verluste
Erhöhung des Positionsmanagements zur dynamischen Anpassung der Positionen an die Marktbedingungen

Durch die oben genannten Optimierungen können wir die Stabilität der Strategie weiter verbessern und Handelsrisiken reduzieren.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist die Bollinger Band Breakout-Strategie eine eher klassische Trendverfolgungsstrategie. Sie hat eine klare Logik und eine einfache Automatisierung. Aber es gibt immer noch einige Mängel, die weitere Optimierungen erfordern, um sich an komplexe sich verändernde Marktumgebungen anzupassen. Wenn sie richtig mit anderen Indikatoren und Mechanismen kombiniert wird, können die Ergebnisse erheblich verbessert werden.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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