Esta estrategia utiliza un sistema dual de promedios móviles suaves como señal principal de negociación, combinado con el indicador de validación de volumen TDFI para el filtrado de señales comerciales, con el fin de aprovechar las ventajas de los promedios móviles suaves al tiempo que reduce las operaciones incorrectas en mercados sin tendencias.
La estrategia emplea dos conjuntos de promedios móviles suaves con diferentes configuraciones de parámetros como la señal de negociación primaria. Primero se usa un promedio móvil suave rápido de 8 períodos como la confirmación inicial, luego un promedio móvil suave de 16 períodos ligeramente más lento actúa como la segunda confirmación. Cuando el MA rápido da una señal de compra, si el MA más lento también da señales en la misma dirección dentro de las últimas 1-2 barras, se abre una posición larga. Cuando el MA rápido da una señal de venta, si el MA más lento también da señales en la misma dirección dentro de las últimas 1-2 barras, se abre una posición corta. Las salidas se activan cuando el segundo MA de confirmación invierte la dirección. Además, el indicador de volumen TDFI se utiliza para detectar el volumen de negociación detrás del volumen de precios para filtrar señales de energía engañosa. Las operaciones solo se toman cuando se alinean con las expectativas.
Para reducir los riesgos, podrían considerarse las siguientes direcciones de optimización:
En general, esta es una estrategia típica de seguimiento de tendencias. El sistema de MA doble suave combinado con el filtro de volumen TDFI puede aprovechar efectivamente la capacidad de seguimiento de tendencias al tiempo que reduce las tasas de señal incorrectas en mercados no de tendencia. A través de la optimización de parámetros, se puede adaptar a diferentes marcos de tiempo y productos. Sin embargo, se basa más en el ajuste de parámetros que en la aplicación mecánica.
/*backtest start: 2022-10-06 00:00:00 end: 2023-10-12 00:00:00 period: 2d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Designed per No Nonsense Forex VP rules //Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out. //Originated from causecelebre //Tried to put in as much VP rules as possible /////////////////////////////////////////////////// //Rules Implemented: /////////////////////////////////////////////////// // - SL 1.5 x ATR // - TP 1 x ATR // // - Entry conditions //// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume // - Exit conditions //// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip /////////////////////////////////////////////////// //Trades entries /////////////////////////////////////////////////// // - First entry L1 or S1 with standard SL and TP /////////////////////////////////////////////////// //Included Indicators and settings /////////////////////////////////////////////////// // - Confirmtion = SSL 8, 16 // - Volume = TDFI 6 /////////////////////////////////////////////////// //Credits // Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/ // TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/ // SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **** Set the main stuff **** /////////////////////////////////////////////////// //Price price = close ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ATR stuff /////////////////////////////////////////////////// slMultiplier = input(1.5, "SL") tpMultiplier = input(1, "TP") atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1) atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"]) ma_function(source, atrlength) => if atrsmoothing == "RMA" rma(source, atrlength) else if atrsmoothing == "SMA" sma(source, atrlength) else if atrsmoothing == "EMA" ema(source, atrlength) else wma(source, atrlength) //plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0) atr = ma_function(tr(true), atrlength) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **** Confirmation 1 Fast **** /////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// //SSL 6 /////////////////////////////////////////////////// ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8) smaHigh1=sma(high, ssllen1) smaLow1=sma(low, ssllen1) Hlv1 = na Hlv1 := close > smaHigh1 ? 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1 : 0 v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0 volumeLong = v_Long volumeShort = v_Short ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **************************** Logic to handle NNFX rules **************************** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume enterLong = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1]) and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0 enterShort = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1]) and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0 exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0 exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Entries and Exits ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (year>2009) //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP long_sl = price - (atr * slMultiplier) long_tp = price + (atr * tpMultiplier) //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP short_sl = price + (atr * slMultiplier) short_tp = price - (atr * tpMultiplier) strategy.close("L1", when = exitLong) strategy.close("S1", when = exitShort) strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp) strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp) strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong) strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //End //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////