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Estrategia de retroceso de la tendencia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-13 15:49:29
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Resumen general

Esta estrategia tiene como objetivo capturar pequeños retrocesos en una tendencia e ir largo cuando el retroceso termina para obtener ganancias. Utiliza una combinación de indicadores técnicos como EMA, MACD, RSI para identificar la tendencia y el final de los retrocesos. También utiliza ATR para establecer precios de stop loss y take profit.

Principios

La estrategia primero calcula EMA, MACD y RSI para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia actual.

El índice utiliza 3 EMA (corto de 21 períodos, medio de 50 períodos y largo de 200 períodos).

Cuando la línea MACD o el histograma cruza por encima de la línea 0, muestra un fortalecimiento de la tendencia alcista.

El RSI indica si se ha sobrecomprado o sobrevendido.

Luego el indicador de SuperTrend identifica un punto de compra específico de retroceso.

Por último, el stop loss y el take profit se establecen en función del ATR.

Ventajas

Señales más confiables usando combinación de indicadores múltiples.
Captura oportunidades a corto plazo en tendencias con alta tasa de ganancia.
Control eficaz del riesgo con stop loss/take profit.

Los riesgos

Una retirada prolongada puede llevar a pérdidas prolongadas.
Múltiples indicadores hacen que el ajuste de parámetros sea complejo.
La suspensión de pérdidas demasiado floja puede aumentar las pérdidas.

Gestión de riesgos:

Optimizar los parámetros para la alineación de los indicadores.
Ajuste el stop loss adecuadamente frente a grandes pérdidas.
Evite las acciones con retrocesos prolongados.

Optimización

Prueba diferentes combinaciones de parámetros para obtener los mejores valores de indicadores.
Ajuste stop loss/take profit basado en la fluctuación diaria de las acciones.
Añadir un indicador de volumen para evitar casos de bajo volumen.

Conclusión

La estrategia combina múltiples indicadores de manera confiable para la identificación de tendencia y retroceso. Un mecanismo estricto de stop loss controla el riesgo y permite la liquidación oportuna. Con un parámetro persistente y un ajuste del universo, puede lograr buenos rendimientos.

/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//variables

///emas var
ema_src = input.source(close, "EMA Source")
ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len')
ema_2 = input(50, 'EMA 2 len')
ema_3 = input(200, 'EMA 3 len')

///macd var
mac_src = input.source(close, "MACD Source")
mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast')
mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal')
mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram')

///rsi var
rsi_src = input.source(close, "RSI Source")
rsi_len = input.int(14, 'RSI Len')

///stoch var
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch")

//usage variables
ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter")
rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter")
macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter")
//stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true)

//emaas
ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1)
ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2)
ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3)

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3)

//rsi
rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len)

//stoch
rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//supertrend
Periods = input.int(14, "ATR Period")
src_st = input.source(close, "Supertrend Source")
Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier")
changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?")
showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?")
highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

//conditions
///buy
rsi_cond_b = if rsi_b
    rsi >= 50
else 
    true

macd_cond_b = if macd_b
    (histLine >= 0 or histLine < histLine[1])
else
    true
ema_cond_b = if ema_b
    (ema1 > ema2 and ema2 > ema3)
else 
    true

look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal")

stoch_signal_sum = 0
for i = 0 to (look_for)
    if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20)
        stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1
        
stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0
    if k > 80 and d > 80
        false
    else
        true
else
    false


sup_cond_b = buySignal

buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b)

tp_b = close + (ta.atr(14) * 3)
sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5)

if (buy_sig)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b)
plot(tp_b)
plot(sl_b)

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