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Estrategia de negociación del momento del oscilador ergódico SMI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-01 11:19:18
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Resumen general

Esta estrategia construye un sistema de seguimiento de tendencias basado en el Índice de Momento Superior (SMI) y la Línea Ergódica, generando señales comerciales a través de la combinación de promedios móviles rápidos y lentos.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza principalmente el Índice de Momento Superior (SMI) y la Línea Ergódica para construir señales comerciales.

El SMI mide la velocidad de los cambios de precios calculando la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferentes períodos divididas por la diferencia absoluta.

El valor de las emisiones emitidas en el mercado de valores de mercado se calcula en función de las variaciones de las emisiones emitidas en el mercado de valores.

Donde el EMA rápido es el EMA de corto plazo y el EMA lento es el EMA de largo plazo.

Mediante la medición de la velocidad de los movimientos de precios, SMI puede determinar los cambios de tendencia en el mercado.

La línea ergódica es una EMA de SMI, que genera señales comerciales.

Al combinar SMI y la Línea Ergódica, la estrategia forma un sistema de seguimiento de tendencias sin retraso, lo que la convierte en una estrategia de comercio de impulso de alta frecuencia.

Ventajas

Sensible a los cambios de tendencia basados en la velocidad de los precios.
Ergodic Line filtra señales falsas de SMI, formando señales comerciales confiables.
Las señales claras de compra/venta generadas por la estructura de doble carril.
Alta frecuencia de negociación para capturar movimientos rápidos de precios dentro de las tendencias.
Sin retraso, capaz de capturar los puntos de inflexión de manera oportuna.

Los riesgos

Tendencia a un alto de pérdida frecuente en mercados variados como sistema de impulso.
Los ajustes incorrectos de doble carril pueden causar un comercio excesivo debido a las señales frecuentes.
El mal ajuste de los parámetros a corto plazo puede conducir a señales falsas excesivas.
No considerar la dirección de la tendencia principal puede conducir a operaciones contrarias a la tendencia.
Se deben seguir reglas estrictas de stop loss, de lo contrario las pérdidas podrían aumentar.

Para hacer frente a los riesgos, se pueden considerar los siguientes aspectos para la optimización:

Optimizar los parámetros de doble carril para reducir las señales falsas.
Añadir un filtro de tendencia para evitar operaciones contra tendencia.
Implementar estrategias de stop loss para controlar las pérdidas de una sola operación.

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

Optimizar los parámetros de la EMA rápida y lenta para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Prueba diferentes entradas de precios como precios abiertos, altos, bajos, etc.
Incorporar algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros.
Añadir filtros de tendencia para evitar operaciones contra tendencia.
Implementar estrategias de stop loss para controlar estrictamente las pérdidas de una sola operación.
Considere la frecuencia de negociación y el factor de ganancia para evitar el exceso de negociación.
Prueba de aplicabilidad en diferentes productos para encontrar el activo óptimo.
Explorar combinaciones con otros indicadores para construir un sistema más completo.

Conclusión

La estrategia construye un sistema de seguimiento de tendencia sin retraso utilizando SMI y Ergodic Line, generando señales comerciales claras a través de la estructura de doble carril. Pertenece a una estrategia de comercio de impulso de alta frecuencia. La ventaja es capturar rápidamente los cambios de tendencia, mientras que las desventajas incluyen operaciones de sobre-negociación y contra-trend. Se pueden hacer mejoras a través de optimización de parámetros, stop loss, filtros de tendencia, etc. para construir un sistema de negociación cuantitativo más robusto.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")

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