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Tendencia de doble canal ATR siguiendo la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-01 11:40:07
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de tendencias de doble canal ATR es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina medias móviles, canales ATR y múltiples indicadores técnicos para seguir la tendencia una vez que se ha establecido.

Cómo funciona

La estrategia utiliza la línea Kijun como el principal indicador de promedio móvil para determinar la dirección de la tendencia. También incorpora canales ATR para limitar el rango de actividad del precio: no ir largo cuando el precio está cerca de la banda superior y no ir corto cuando el precio está cerca de la banda inferior para evitar perseguir nuevos máximos y vender mínimos.

Cuando la línea Kijun tiene un cruce ascendente, se genera una señal de compra. Cuando ocurre un cruce descendente, se activa una señal de venta. Para filtrar las señales falsas, la estrategia también emplea múltiples indicadores técnicos para la confirmación, incluidos Aroon, RSI, MACD y PSAR. Una señal de compra o venta solo se activa cuando se cumplen todas las condiciones de confirmación.

Una vez en una operación, la estrategia utiliza stop loss y take profit para gestionar posiciones. La stop loss se establece en 0.5 ATR y take profit en 0.5%.

Ventajas

  • El uso de la línea Kijun para determinar la tendencia evita ser golpeado por los mercados de rango
  • Los canales ATR limitan la actividad de precios para un mejor control del riesgo
  • Las confirmaciones múltiples reducen mucho las señales falsas
  • Incorporación de bloqueos de stop loss y take profit en los beneficios al tiempo que se gestionan los riesgos

Los riesgos

  • Las señales tardías de múltiples confirmaciones, posiblemente faltan los primeros movimientos de la tendencia
  • Las pequeñas pérdidas de parada pueden ser detenidas con frecuencia.
  • Los parámetros de Kijun y ATR pueden generar muchas señales erróneas.
  • La confianza en la optimización de parámetros y el ajuste de curvas, puede no funcionar bien en el comercio en vivo

Oportunidades de mejora

  • Prueba indicadores de tendencia más avanzados como las nubes de Ichimoku
  • Optimizar los puntos de stop loss y take profit para una mejor relación de riesgo-recompensa
  • Encontrar parámetros óptimos para diferentes mercados
  • Añadir ajuste dinámico de los parámetros basados en las condiciones del mercado en vivo
  • Prueba de diferentes combinaciones de indicadores de confirmación
  • Optimización continua para garantizar la solidez de la estrategia

Conclusión

La estrategia de seguimiento de tendencia de canal ATR dual combina promedios móviles, canales ATR y múltiples indicadores técnicos para operar en la dirección de la tendencia una vez establecida. En comparación con las estrategias de indicador único, puede mejorar enormemente la calidad de la señal y la tasa de ganancia. Los mecanismos de stop loss y take profit también controlan el riesgo. A través de la optimización de parámetros y las pruebas combinatorias, esta estrategia tiene el potencial de lograr ganancias constantes. Pero su dependencia de los datos históricos es una preocupación y el rendimiento en vivo requiere una mayor verificación.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// strategy(title="NoNonsense Forex", overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=100)

//////////////////////
////// BASELINE //////
//////////////////////
ma_slow_type = input(title="Baseline Type", type=input.string, defval="Kijun", options=["ALMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMA", "SMMA", "HMA", "LSMA", "Kijun", "McGinley"])
ma_slow_src = close //input(title="MA Source", type=input.source, defval=close)
ma_slow_len = input(title="Baseline Length", type=input.integer, defval=20)
ma_slow_len_fast = input(title="Baseline Length Fast", type=input.integer, defval=12)

lsma_offset  = input(defval=0, title="* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval=0)
alma_offset  = input(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01)
alma_sigma   = input(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0)

ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VWMA" // Volume Weighted
        result := vwma(src, len) 
    if type=="SMMA" // Smoothed
        w = wma(src, len)
        result := na(w[1]) ? sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
    if type=="HMA" // Hull
        result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="LSMA" // Least Squares
        result := linreg(src, len, lsma_offset)
    if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
        result := alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
    if type=="Kijun" //Kijun-sen
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))
        result :=kijun
    if type=="McGinley"
        mg = 0.0
        mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
        result :=mg
    result

baseline = ma(ma_slow_type, ma_slow_src, ma_slow_len)
plot(baseline, title='Baseline', color=rising(baseline,1) ? color.green : falling(baseline,1) ? color.maroon : na, linewidth=3)

//////////////////
////// ATR ///////
//////////////////
atrlength=input(14, title="ATR Length")
one_atr=rma(tr(true), atrlength)
upper_atr_band=baseline+one_atr
lower_atr_band=baseline-one_atr
plot(upper_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=50000, title='ATR Cave')
plot(lower_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=0, title='ATR Cave')
plot(upper_atr_band, color=close>upper_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close above ATR cave')
plot(lower_atr_band, color=close<lower_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close below ATR cave')
donttradeoutside_atrcave=input(true)
too_high = close>upper_atr_band and donttradeoutside_atrcave
too_low = close<lower_atr_band and donttradeoutside_atrcave

////////////////////////////
////// CONFIRMATION 1 ////// the trigger actually
////////////////////////////
lenaroon = input(8, minval=1, title="Length Aroon")
c1upper = 100 * (highestbars(high, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1lower = 100 * (lowestbars(low, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1CrossUp=crossover(c1upper,c1lower)
c1CrossDown=crossunder(c1upper,c1lower)


////////////////////////////////
////// CONFIRMATION: MACD //////
////////////////////////////////
dont_use_macd=input(false)
macd_fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=13)
macd_slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
macd_signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_fast_ma = ema(close, macd_fast_length)
macd_slow_ma = ema(close, macd_slow_length)
macd = macd_fast_ma - macd_slow_ma
macd_signal = ema(macd, macd_signal_length)
macd_hist = macd - macd_signal

macdLong=macd_hist>0 or dont_use_macd
macdShort=macd_hist<0 or dont_use_macd

/////////////////////////////
///// CONFIRMATION: RSI /////
/////////////////////////////
dont_use_rsi=input(false)
lenrsi = input(14, minval=1, title="RSI Length") //14
up = rma(max(change(close), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(close), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiLong=rsi>50 or dont_use_rsi
rsiShort=rsi<50 or dont_use_rsi

//////////////////////////////
///// CONFIRMATION: PSAR /////
//////////////////////////////
dont_use_psar=input(false)
psar_start = input(0.03, step=0.01)
psar_increment = input(0.018, step=0.001)
psar_maximum = input(0.11, step=0.01) //default 0.08
psar = sar(psar_start, psar_increment, psar_maximum)

plot(psar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title='PSAR')
psarLong=close>psar or dont_use_psar
psarShort=close<psar or dont_use_psar

/////////////////////////
///// CONFIRMATIONS /////
/////////////////////////
Long_Confirmations=psarLong and rsiLong and macdLong
Short_Confirmations=psarShort and rsiShort and macdShort

GoLong=c1CrossUp and Long_Confirmations and not too_high
GoShort=c1CrossDown and Short_Confirmations and not too_low

////////////////////
///// STRATEGY /////
////////////////////

use_exit=input(false)
KillLong=c1CrossDown and use_exit
KillShort=c1CrossUp and use_exit

SL=input(0.5, step=0.1)/syminfo.mintick
TP=input(0.005, step=0.001)/syminfo.mintick

strategy.entry("nnL", strategy.long, when = GoLong)
strategy.entry("nnS", strategy.short, when = GoShort)
strategy.exit("XL-nn", from_entry = "nnL", loss = SL, profit=TP)
strategy.exit("XS-nn", from_entry = "nnS", loss = SL, profit=TP)
strategy.close("nnL", when = KillLong)
strategy.close("nnS", when = KillShort)
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