Estrategias de cuantificación de tendencias de seguimiento con múltiples indicadores tecnológicos
¿ Qué pasa?
Resumen
La estrategia permite realizar operaciones de seguimiento a largo plazo de activos como criptomonedas mediante la combinación de múltiples indicadores técnicos, como bandas de Bryn, osciladores aleatorios e índices de relativa fortaleza, para establecer señales de compra y venta.
Principios estratégicos
La estrategia establece los parámetros de cálculo de los indicadores como la banda de Bryn, los osciladores aleatorios y el RSI. Luego, define las condiciones de la señal de compra como: precio de cierre por debajo de la banda de Bryn, línea K por debajo de 20 y por encima de la línea D, RSI por debajo de 30.
Análisis de ventajas
La estrategia combina múltiples indicadores para juzgar el estado del mercado y evitar los errores causados por un solo indicador. La banda de browning determina si está sobrecaída, el oscillador aleatorio determina si está sobrevendido y el RSI determina si está sobreoversold. La combinación de múltiples indicadores puede identificar con eficacia los bajos del mercado y hacerlo con mayor precisión.
Análisis de riesgos
La estrategia depende de la optimización de parámetros que, si los parámetros se establecen incorrectamente, no pueden identificar los bajos y los picos correctamente. Además, puede haber una combinación errónea entre los indicadores. Por ejemplo, la franja de Bryn reconoce el descenso, pero otros indicadores no cumplen con las condiciones correspondientes. Estos casos pueden causar pérdidas innecesarias.
Dirección de optimización
Los parámetros de los indicadores se prueban y se optimizan para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Aumentar el control de retiro máximo y suspender las transacciones cuando se alcanza el umbral.
Se incluye un módulo de gestión de posiciones, para ajustar dinámicamente las posiciones según la situación del mercado. Las posiciones iniciales son pequeñas, y las posiciones posteriores se pueden aumentar.
Añadir una estrategia de stop loss. Establecer un punto de stop loss razonable y controlar las pérdidas individuales cuando la dirección del mercado es errónea.
Resumen
La estrategia tiene un pensamiento claro en su conjunto y es capaz de aprovechar las altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas altas.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)
// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev
// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)
// Logique des autres indicateurs (à compléter)
// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)
conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions
// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70
// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling
// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)
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