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Estrategia combinada de inversión de dos factores y mejora de la tendencia del volumen de precios

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Resumen general

Principios de estrategia

La estrategia de tendencia de volumen de precios mejorada se basa en la investigación conjunta de precio y volumen de negociación. La fórmula de cálculo es: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, donde PriceFactor es el factor de precio y CumPVT es el indicador de potencia acumulada. Luego, calcule el promedio móvil simple de día de PxVFactor y compárelo con el valor actual de PxVFactor para determinar la tendencia y el impulso del mercado.

La estrategia combinada considera de manera exhaustiva las señales de las dos subestrategias. Cuando la inversión de los dos factores y la tendencia de aumento del volumen de precios son alcistas o bajistas, se generan señales largas y cortas correspondientes.

Análisis de ventajas

La estrategia de inversión de doble factor combina la inversión de precios y el juicio de indicadores estocásticos, que pueden identificar eficazmente los extremos a corto plazo y capturar las oportunidades de inversión.
La mejora de la estrategia de tendencia del volumen de precios incorpora el factor de volumen de operaciones para juzgar el impulso y la consolidación del mercado.
El uso de parámetros a medio plazo de 9 o 14 días es adecuado para operaciones intradiarias y a corto plazo.

Riesgo y optimización

Las estrategias de reversión conllevan el riesgo de quedar atrapadas, lo que requiere un stop loss para controlar el riesgo.
Las estrategias de precios de volumen pueden aumentar las reducciones si se juzga incorrectamente la dirección del mercado.
Los parámetros de diferentes días pueden ser probados para obtener la mejor relación de retorno a la utilización.

Conclusión

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPVT(Level,Scale,Length) =>
    pos = 0.0
    xCumPVT = 0.0
    xOHLC4 = ohlc4
    xV = volume
    rV = xV / 50000
    xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
    nRes = Level + Scale * xCumPVT
    xMARes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
           iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.