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La estrategia de ruptura de la banda de Bollinger es una estrategia de persecución de impulso a largo plazo.

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-29 11:05:29
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Resumen general

La estrategia de ruptura de la banda de Bollinger es una estrategia de persecución de impulso de larga duración. Utiliza las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger para juzgar el impulso del precio y va largo cuando el precio se rompe por encima de la banda superior y cierra la posición cuando el precio se rompe por la banda inferior o promedio móvil.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula la media móvil de N días como la línea de base, luego suma y resta K veces la desviación estándar por encima y por debajo de la línea de base para construir bandas superiores e inferiores, formando Bandas de Bollinger. Cuando el precio se rompe por encima de la banda superior, señala una ruptura ascendente, que es una señal de cruz dorada. La estrategia abrirá una posición larga en esta señal. Cuando el precio rompe la banda inferior o la media móvil, señala una inversión descendente, que es una señal de cruz de muerte. La estrategia cerrará las posiciones en esta señal.

Dado que las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger pueden contener dinámicamente la mayor parte de la distribución de los datos de precios, representan el rango de fluctuación razonable de los precios actuales del mercado.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

Puede captar eficazmente las tendencias de los precios y perseguir el impulso del mercado a tiempo
Utiliza bandas de Bollinger para juzgar las rupturas anormales, evitando las rupturas falsas
Reglas claras fáciles de implementar y automatizar
Los parámetros se pueden optimizar de acuerdo con la volatilidad del mercado para mejorar la estrategia

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

Las bandas de Bollinger pueden fallar cuando se produce una volatilidad extrema
No puede determinar la tendencia real del mercado, puede comprar alto y vender bajo
Tiene algún retraso de tiempo
Ignora los costos de negociación, el rendimiento real será descontado

Para controlar estos riesgos, podemos incorporar indicadores de tendencia como el MACD, o ajustar adecuadamente los parámetros para estrechar las bandas de Bollinger para reducir las malas señales.

Direcciones de optimización

La estrategia también puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Incorporar el volumen de negociación para juzgar las rupturas reales
Utilice bandas de Bollinger adaptativas para optimizar dinámicamente los parámetros
Añadir mecanismos de stop loss para controlar pérdidas individuales
Aumentar la gestión de posiciones para ajustar dinámicamente las posiciones en función de las condiciones del mercado

A través de las optimizaciones anteriores, podemos mejorar aún más la estabilidad de la estrategia y reducir los riesgos comerciales.

Conclusión

En resumen, la estrategia de ruptura de la banda de Bollinger es una estrategia bastante clásica de búsqueda de tendencias. Tiene una lógica clara y una fácil automatización. Pero todavía hay algunos defectos, que requieren más optimizaciones para adaptarse a entornos de mercado complejos y cambiantes. Si se combina correctamente con otros indicadores y mecanismos, los resultados pueden mejorarse enormemente.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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