Williams 9 jours de stratégie de rupture

Résumé

Cette stratégie est basée sur le concept de rupture de 9 jours de Larry Williams, en surveillant la direction de la moyenne mobile de 9 jours pour déterminer la tendance et en prenant des positions aux points de rupture pour suivre la tendance.

La logique de la stratégie

• Utiliser l'EMA à 9 jours comme indicateur pour juger de la tendance
• Lorsque le prix dépasse la EMA depuis le bas, il est jugé haussier et une position longue est prise.
• Lorsque le prix s'écrase en dessous de la EMA depuis le haut, il est jugé baissier et une position courte est prise.
• Signal d'achat: prix d'ouverture inférieur à l'EMA à 9 jours, prix de clôture supérieur à l'EMA à 9 jours
• Signal de vente: prix d'ouverture supérieur à l'EMA à 9 jours, prix de clôture inférieur à l'EMA à 9 jours

Plus précisément:

1. Calcul de l'EMA à 9 jours
2. Vérifiez si la bougie du jour satisfait à la condition d'achat, c'est-à-dire que le prix d'ouverture est inférieur à l'EMA de 9 jours, le prix de clôture est supérieur à l'EMA de 9 jours
3. Si vous êtes satisfait, prenez une position longue au prix de clôture, avec un stop-loss fixé au plus haut précédent
4. Vérifiez si la bougie du jour satisfait à la condition de vente, c'est-à-dire que le prix d'ouverture est supérieur à l'EMA de 9 jours, le prix de clôture est inférieur à l'EMA de 9 jours
5. Si vous êtes satisfait, quittez la position longue précédente, avec un bénéfice de prise fixé au plus bas précédent

Ce qui précède constitue la logique complète des achats et des ventes.

Analyse des avantages

Il s'agit d'une tendance relativement simple qui suit une stratégie qui présente les points forts suivants:

1. L'utilisation de l'EMA pour juger de la direction de la tendance peut filtrer efficacement le bruit des prix
2. Prendre des positions à la rupture de l' EMA peut capter en temps opportun l' inversion de tendance
3. L'adoption de la valeur supérieure précédente comme stop-loss et la valeur inférieure précédente comme prise de profit peut bloquer les profits de tendance
4. Les règles de négociation sont claires et simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, adaptées aux débutants
5. Efficacité élevée de l'utilisation du capital, pas besoin de maintenir des positions tout le temps, seulement des positions à court terme lors de ruptures de tendance

Risques et optimisation

La stratégie comporte également certains risques et certaines lacunes, qui peuvent être optimisées par les aspects suivants:

1. L'établissement de la période EMA de 9 jours peut ne pas être suffisamment souple pour les différents produits et conditions de marché, une période EMA adaptative peut être introduite
2. L'utilisation d'un seul EMA de 9 jours pour juger de la tendance peut être trop simple, plusieurs EMA ou autres indicateurs peuvent être combinés.
3. Les coûts de transaction et les slippages ne sont pas pris en compte, ce qui peut avoir une incidence significative sur le PnL dans le cadre des transactions en direct.
4. Aucun ratio stop loss et profit ne sont fixés, incapable de contrôler le risque et la rémunération des transactions individuelles
5. Les signaux d'entrée peuvent osciller plusieurs fois, générant de petites commandes inutiles, des filtres peuvent être ajoutés

En résumé, la stratégie peut être améliorée par l'optimisation dynamique des paramètres, le jugement multifactoriel, la gestion des coûts de transaction, le contrôle du risque-rendement, etc., afin de rendre la stratégie plus robuste dans différentes conditions de marché.

Conclusion

La stratégie de rupture de 9 jours de Williams est une stratégie de suivi de tendance à court terme relativement classique. L'idée de base est simple et claire, en utilisant l'EMA pour déterminer la direction de la tendance, en prenant des positions aux points de rupture, en suivant la tendance et en gérant les risques. La stratégie est facile à comprendre et à mettre en œuvre, avec une efficacité d'utilisation du capital élevée, mais présente également certaines lacunes. Nous pouvons l'optimiser à partir de plusieurs perspectives pour rendre les paramètres plus dynamiques, les règles de jugement plus rigoureuses, le contrôle des risques plus complet, s'adaptant ainsi à un plus large éventail de conditions de marché et améliorant la stabilité et la rentabilité.