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Stratégie de négociation du momentum de l'oscillateur ergodique SMI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-01 11:19:18 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie construit un système de suivi de tendance basé sur l'indice de momentum supérieur (SMI) et la ligne ergodique, générant des signaux de trading grâce à la combinaison de moyennes mobiles rapides et lentes.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise principalement l'indice de momentum supérieur (SMI) et la ligne ergodic pour construire des signaux de trading.

Le SMI mesure la vitesse des variations de prix en calculant la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes divisées par la différence absolue.

Le montant de l'emprunt est calculé à partir de la valeur de l'emprunteur.

où l'EMA rapide est l'EMA à court terme et l'EMA lente est l'EMA à long terme.

En mesurant la vitesse des mouvements de prix, SMI peut déterminer les changements de tendance sur le marché.

La ligne ergodic est une EMA de SMI, qui génère des signaux de trading.

En combinant SMI et la ligne ergodic, la stratégie forme un système de suivi de tendance sans décalage, ce qui en fait une stratégie de trading de dynamique à haute fréquence.

Les avantages

  1. Sensible aux changements de tendance basés sur la vitesse des prix.

  2. Ergodic Line filtre les faux signaux de SMI, formant des signaux commerciaux fiables.

  3. Signaux d'achat/vente clairs générés par la structure à double rails.

  4. Une fréquence de négociation élevée pour capter les mouvements rapides des prix dans les tendances.

  5. Pas de retard, capable de capturer les points tournants en temps opportun.

Les risques

  1. Prévalence d'un stop loss fréquent sur les marchés variés en tant que système de dynamique.

  2. Des réglages incorrects de double rails peuvent entraîner une circulation excessive en raison de signaux fréquents.

  3. Un mauvais réglage des paramètres à court terme peut entraîner des faux signaux excessifs.

  4. L'absence de prise en compte de la direction de la tendance majeure peut conduire à des opérations contraires à la tendance.

  5. Il faut respecter des règles strictes de stop loss, sinon les pertes pourraient s'accumuler.

Pour faire face aux risques, les aspects suivants peuvent être pris en considération pour l'optimisation:

  1. Optimiser les paramètres du double rail pour réduire les faux signaux.

  2. Ajouter un filtre de tendance pour éviter les transactions contre tendance.

  3. Mettre en œuvre des stratégies de stop loss pour contrôler les pertes d'une seule transaction.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Optimiser les paramètres EMA rapides et lents pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

  2. Testez différentes entrées de prix comme les prix ouverts, élevés, bas, etc.

  3. Incorporer des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres.

  4. Ajouter des filtres de tendance pour éviter les transactions contre-tendance.

  5. Mettre en œuvre des stratégies de stop loss pour contrôler strictement les pertes d'une seule transaction.

  6. Prenez en considération la fréquence des transactions et le facteur de profit pour éviter une survente.

  7. Testez l'applicabilité sur différents produits pour trouver l'actif optimal.

  8. Examiner les combinaisons avec d'autres indicateurs pour construire un système plus complet.

Conclusion

La stratégie construit un système de suivi de tendance sans décalage en utilisant SMI et Ergodic Line, générant des signaux commerciaux clairs à travers la structure à double rail. Elle appartient à une stratégie de trading de momentum à haute fréquence.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")
Plus de

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