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Stratégie de scalping en une minute

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-19 à 10h45
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Résumé

La stratégie de scalping à une minute de Gem Forest est une stratégie de trading quantitative pour le trading à court terme. Elle combine plusieurs indicateurs pour identifier les caractéristiques des oscillations du marché dans un délai de 1 minute et basculer entre les positions longues et courtes pour le scalping ultra-courte.

La logique de la stratégie

  1. L'indicateur ATR construit des bandes supérieures et inférieures pour déterminer la plage d'oscillation des prix
  2. Des croisements rapides et lents de la EMA génèrent des signaux de négociation
  3. Les deux indicateurs RSI confirment les signaux croisés
  4. Les points d'entrée et de sortie sont déterminés en combinant les signaux d'indicateur et les niveaux de prix

Lorsque le prix est en dessous de la bande inférieure, une EMA rapide et lente se produit, un RSI rapide se déplace au-dessus du RSI lent, un signal d'achat est généré; lorsque le prix est au-dessus de la bande supérieure, une EMA rapide et lente se produit, un RSI rapide se déplace au-dessous du RSI lent, un signal de vente est généré.

Analyse des avantages

  1. La combinaison de plusieurs indicateurs améliore la fiabilité
  2. Une fréquence d'exploitation élevée offre un potentiel de profit plus élevé
  3. Moins de recours, meilleure stabilité
  4. Capables de scalper à très court terme dans un délai d'une minute ou moins

Analyse des risques

  1. Des exigences plus élevées pour le réseau et le matériel en raison de la fréquence élevée
  2. Risques liés à la survente et à la dispersion des capitaux
  3. Faux signaux dus à une mauvaise configuration des indicateurs
  4. L'exposition au risque de défaillance

Ces risques peuvent être gérés en optimisant les paramètres, en ajustant les arrêts, en limitant les transactions quotidiennes maximales, en choisissant les produits appropriés, etc.

Directions d'optimisation

  1. Impact de l'essai des différentes périodes ATR
  2. Essayez différents types d'EMA ou remplacez une EMA
  3. Ajustez les périodes du RSI ou testez d'autres oscillateurs tels que KDJ, Stochastics, etc.
  4. Améliorer la logique d'entrée avec plus de facteurs tels que les tendances
  5. Optimiser les arrêts pour un meilleur rapport risque/rendement

Conclusion

Cette stratégie prend pleinement en compte les caractéristiques du trading quantitatif ultra court. Des paramètres d'indicateur raisonnables, des confirmations multiples et des combinaisons assurent une fiabilité élevée. Avec un contrôle strict des risques, elle présente un potentiel de profit considérable et convient aux investisseurs dotés d'une puissance de calcul et d'une qualité psychologique suffisantes.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)
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