Stratégie de suivi dynamique des tendances du trading

Résumé

Cette stratégie est une conception améliorée basée sur les idées présentées par Andrew Abraham dans l'article Trading the Trend publié dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities en septembre 1998, qui est utilisé pour suivre dynamiquement les tendances des cours des actions et générer des signaux de trading en conséquence.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord la plage moyenne vraie sur les 21 derniers jours comme seuil de référence, puis calcule les prix les plus élevés et les plus bas sur les 21 derniers jours, et fixe les limites supérieures et inférieures du canal en conséquence. La limite supérieure du canal est fixée au prix le plus élevé de 21 jours moins 3 fois la plage moyenne vraie, et la limite inférieure est fixée au prix le plus bas de 21 jours plus 3 fois la plage moyenne vraie. Lorsque le prix de clôture est supérieur à la limite supérieure du canal, il s'agit d'un signal de pression de vente; lorsque le prix de clôture est inférieur à la limite inférieure du canal, il s'agit d'un signal d'achat. Pour filtrer les faux signaux, une moyenne exponentielle de 21 périodes est également calculée, et un signal de trading réel n'est généré que lorsque le prix de clôture traverse les limites du canal dans le même sens que la moyenne mobile d'origine. En outre, la stratégie fournit également un paramètre d'entrée inverse, qui peut

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut suivre dynamiquement les tendances des prix et générer des signaux de trading en conséquence. Par rapport aux stratégies moyennes mobiles avec des paramètres fixes, elle peut mieux capturer les tendances des changements de prix. En outre, l'établissement du canal intègre la vraie plage, évitant les lacunes de la définition des limites du canal basées uniquement sur les prix les plus élevés et les plus bas. La plage de fluctuation des limites supérieures et inférieures du canal est également très raisonnable, évitant les fausses ruptures dans une certaine mesure. La personnalisation du paramètre inverse augmente également la flexibilité de la stratégie.

Analyse des risques

Il existe deux risques principaux avec cette stratégie: l'un est le risque de surtrading causé par l'augmentation des signaux de trading; le second est le risque qui peut résulter de paramètres incorrects.

Pour contrôler les risques, les paramètres peuvent être ajustés de manière appropriée en sélectionnant des périodes de temps plus longues et en assouplissant modérément les contraintes des limites supérieures et inférieures du canal.

Directions d'optimisation

Il y a encore beaucoup de place pour optimiser cette stratégie. Par exemple, d'autres indicateurs de filtrage tels que RSI et KD peuvent être considérés pour éviter de fausses ruptures. Des méthodes d'apprentissage automatique peuvent également être essayées pour optimiser automatiquement les paramètres. En outre, les valeurs optimales des paramètres peuvent différer selon les différentes actions et environnements de marché. Par conséquent, nous pouvons également envisager de formuler un ensemble de mécanismes d'optimisation des paramètres pour sélectionner dynamiquement les paramètres optimaux en fonction des caractéristiques des actions et du marché afin d'améliorer la stabilité de la stratégie.

Résumé

Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de suivi des tendances très pratique. Par rapport aux stratégies de moyennes mobiles traditionnelles, elle est plus flexible et intelligente et peut capturer dynamiquement les tendances de changement de prix. Avec un réglage approprié des paramètres, la qualité de ses signaux de trading est relativement élevée et peut générer de bons rendements.