Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. Stratégie de suivi et de rupture de structure multi-tendance

Stratégie de suivi et de rupture de structure multi-tendance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-29 15h27min
Les étiquettes:Le taux d'intérêtIndice de résistanceSLTPBOS

img

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading complète qui combine plusieurs moyennes mobiles, suivi de tendance, ruptures de structure et indicateurs de dynamique. La stratégie détermine les signaux de trading en analysant les tendances sur plusieurs délais tout en incorporant des ruptures de structure de prix et des entrées de retrait.

Principes de stratégie

La stratégie utilise trois moyennes mobiles exponentielles (EMA25, EMA50 et EMA200) pour déterminer les tendances du marché. Une tendance haussière est identifiée lorsque le prix est au-dessus de l'EMA200 et que l'EMA200 est en pente ascendante; l'inverse indique une tendance à la baisse. Après avoir déterminé la direction de la tendance, la stratégie recherche des retraits de prix vers l'EMA25 ou l'EMA50.

Les avantages de la stratégie

  1. Les mécanismes de validation multiples améliorent considérablement la fiabilité des transactions
  2. L'intégration de l'analyse des tendances et de l'analyse de l'élan réduit les risques de fausse rupture
  3. Objectifs clairs de stop-loss et de prise de bénéfices
  4. Logique de stratégie simple et claire, facile à comprendre et à exécuter
  5. Applicable à divers environnements de marché et instruments de négociation

Risques stratégiques

  1. Des conditions multiples peuvent entraîner des occasions de négociation manquées
  2. Les objectifs fixes d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices peuvent ne pas convenir à toutes les conditions du marché
  3. Peut déclencher des arrêts fréquents sur des marchés très volatils
  4. Requiert une surveillance continue du marché pour assurer l'adéquation des paramètres
  5. Peut générer de faux signaux sur des marchés variés

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire des méthodes adaptatives de calcul du stop-loss et du profit
  2. Ajouter l'analyse du volume comme indicateur de confirmation
  3. Envisager la mise en œuvre de filtres de volatilité du marché
  4. Optimiser la sélection des délais pour la détermination des tendances
  5. Améliorer l'adaptabilité de la stratégie aux différentes conditions du marché

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading globale bien conçue qui équilibre efficacement les opportunités de trading et le contrôle des risques grâce à l'utilisation coordonnée de multiples indicateurs techniques.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Buy/Sell Strategy", overlay=true)

// Input parameters
ema25 = ta.ema(close, 25)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
rsi = ta.rsi(close, 14)
sl_pips = 10
tp_pips = 15

// Convert pips to price units
sl_price_units = sl_pips * syminfo.pointvalue
tp_price_units = tp_pips * syminfo.pointvalue

// Define conditions for buy and sell signals
uptrend_condition = ema200 < close and ta.rising(ema200, 1)
downtrend_condition = ema200 > close and ta.falling(ema200, 1)

pullback_to_ema25 = low <= ema25
pullback_to_ema50 = low <= ema50
pullback_condition = pullback_to_ema25 or pullback_to_ema50

break_of_structure = high > ta.highest(high, 5)[1]
candle_imbalance = close > open

buy_condition = uptrend_condition and pullback_condition and rsi > 50 and break_of_structure and candle_imbalance

pullback_to_ema25_sell = high >= ema25
pullback_to_ema50_sell = high >= ema50
pullback_condition_sell = pullback_to_ema25_sell or pullback_to_ema50_sell

break_of_structure_sell = low < ta.lowest(low, 5)[1]
candle_imbalance_sell = close < open

sell_condition = downtrend_condition and pullback_condition_sell and rsi < 50 and break_of_structure_sell and candle_imbalance_sell

// Plot signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.large)
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.large)

// Calculate stop loss and take profit levels for buy signals
var float buy_sl = na
var float buy_tp = na

if buy_condition and strategy.position_size == 0
    buy_sl := close - sl_price_units
    buy_tp := close + tp_price_units
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", limit=buy_tp, stop=buy_sl)
    label.new(bar_index, high, text="Entry: " + str.tostring(close) + "\nSL: " + str.tostring(buy_sl) + "\nTP: " + str.tostring(buy_tp), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Calculate stop loss and take profit levels for sell signals
var float sell_sl = na
var float sell_tp = na

if sell_condition and strategy.position_size == 0
    sell_sl := close + sl_price_units
    sell_tp := close - tp_price_units
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", limit=sell_tp, stop=sell_sl)
    label.new(bar_index, low, text="Entry: " + str.tostring(close) + "\nSL: " + str.tostring(sell_sl) + "\nTP: " + str.tostring(sell_tp), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

// // Plot stop loss and take profit levels for buy signals
// if not na(buy_sl)
//     line.new(x1=bar_index, y1=buy_sl, x2=bar_index + 1, y2=buy_sl, color=color.red, width=1)
// if not na(buy_tp)
//     line.new(x1=bar_index, y1=buy_tp, x2=bar_index + 1, y2=buy_tp, color=color.green, width=1)

// // Plot stop loss and take profit levels for sell signals
// if not na(sell_sl)
//     line.new(x1=bar_index, y1=sell_sl, x2=bar_index + 1, y2=sell_sl, color=color.red, width=1)
// if not na(sell_tp)
//     line.new(x1=bar_index, y1=sell_tp, x2=bar_index + 1, y2=sell_tp, color=color.green, width=1)
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés