पायथन संस्करण सरल ग्रिड रणनीति

पायथन संस्करण सरल ग्रिड रणनीति

रणनीति वर्ग पर बहुत से पायथन रणनीतियाँ नहीं हैं, यहाँ पायथन संस्करण की एक जाल रणनीति लिखी गई है। रणनीति का सिद्धांत बहुत सरल है, एक मूल्य सीमा के भीतर एक निश्चित मूल्य दूरी के साथ जाल नोड्स की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, जब बाजार में बदलाव होता है, तो कीमत एक जाल नोड मूल्य स्थान पर पहुंच जाती है, और एक खरीद आदेश लटका देता है। जब यह आदेश लेनदेन में आता है, तो सूचीबद्ध मूल्य के अनुसार लाभ अंतर और लटका दिया जाता है। सेट मूल्य सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव को पकड़ना।

ग्रिड रणनीतियों के जोखिमों को बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी ग्रिड प्रकार की रणनीतियाँ किसी सीमा में मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए हैं, एक बार जब कीमत ग्रिड सीमा से बाहर निकल जाती है, तो यह गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए इस रणनीति को लिखने का उद्देश्य पायथन रणनीति लिखने के विचारों या प्रोग्राम डिजाइन के लिए संदर्भ प्रदान करना है। यह रणनीति केवल सीखने के लिए है, वास्तविक समय में बहुत अधिक जोखिम हो सकता है।

रणनीतिक विचारों की व्याख्या सीधे रणनीतिक कोड टिप्पणी में लिखी गई है।

रणनीति कोड

'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2020-01-03 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"}]
'''

import json

# 参数
beginPrice = 5000   # 网格区间开始价格
endPrice = 8000     # 网格区间结束价格
distance = 20       # 每个网格节点的价格距离
pointProfit = 50    # 每个网格节点的利润差价
amount = 0.01       # 每个网格节点的挂单量
minBalance = 300    # 账户最小资金余额（买入时）

# 全局变量
arrNet = []
arrMsg = []
acc = None

def findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList = []) :
    for j in range(NumOfTimes) :
        orders = None
        if len(ordersList) == 0:
            orders = _C(exchange.GetOrders)
        else :
            orders = ordersList
        for i in range(len(orders)):
            if orderId == orders[i]["Id"]:
                return True
        Sleep(1000)
    return False

def cancelOrder (price, orderType) :
    orders = _C(exchange.GetOrders)
    for i in range(len(orders)) : 
        if price == orders[i]["Price"] and orderType == orders[i]["Type"]: 
            exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
            Sleep(500)

def checkOpenOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "pending" :
            orderId = exchange.Sell(arrNet[i]["coverPrice"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker)
            if orderId :
                arrNet[i]["state"] = "cover"
                arrNet[i]["id"] = orderId                
            else :
                # 撤销
                cancelOrder(arrNet[i]["coverPrice"], ORDER_TYPE_SELL)
                arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())

def checkCoverOrders (orders, ticker) :
    global arrNet, arrMsg
    for i in range(len(arrNet)) : 
        if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "cover" :
            arrNet[i]["id"] = -1
            arrNet[i]["state"] = "idle"
            Log(arrNet[i], "节点平仓，重置为空闲状态。", "#FF0000")


def onTick () :
    global arrNet, arrMsg, acc

    ticker = _C(exchange.GetTicker)    # 每次获取当前最新的行情
    for i in range(len(arrNet)):       # 遍历所有网格节点，根据当前行情，找出需要挂单的位置，挂买单。
        if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i]["state"] == "idle" and ticker.Sell > arrNet[i]["price"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1]["price"]:
            acc = _C(exchange.GetAccount)
            if acc.Balance < minBalance :     # 如果钱不够了，只能跳出，什么都不做了。
                arrMsg.append("资金不足" + json.dumps(acc) + "！" + ", time:" + _D())
                break

            orderId = exchange.Buy(arrNet[i]["price"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker) # 挂买单
            if orderId : 
                arrNet[i]["state"] = "pending"   # 如果买单挂单成功，更新网格节点状态等信息
                arrNet[i]["id"] = orderId
            else :
                # 撤单
                cancelOrder(arrNet[i]["price"], ORDER_TYPE_BUY)    # 使用撤单函数撤单
                arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkOpenOrders(orders, ticker)    # 检测所有买单的状态，根据变化做出处理。
    Sleep(1000)
    orders = _C(exchange.GetOrders)    
    checkCoverOrders(orders, ticker)   # 检测所有卖单的状态，根据变化做出处理。

    # 以下为构造状态栏信息，可以查看FMZ API 文档。
    tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "网格状态",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "记录",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	"type" : "table", 
        "title" : "orders",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [],    
    }

    while len(arrMsg) > 20 : 
        arrMsg.pop(0)

    for i in range(len(arrMsg)) : 
        errTbl["rows"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])    

    for i in range(len(orders)) : 
        orderTbl["rows"].append([i, json.dumps(orders[i])])

    LogStatus(_D(), "\n", acc, "\n", "arrMsg length:", len(arrMsg), "\n", "`" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + "`")


def main ():         # 策略执行从这里开始
    global arrNet
    for i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)):        # for 这个循环根据参数构造了网格的数据结构，是一个列表，储存每个网格节点，每个网格节点的信息如下：
        arrNet.append({
            "price" : beginPrice + i * distance,                    # 该节点的价格
            "amount" : amount,                                      # 订单数量
            "state" : "idle",    # pending / cover / idle           # 节点状态
            "coverPrice" : beginPrice + i * distance + pointProfit, # 节点平仓价格
            "id" : -1,                                              # 节点当前相关的订单的ID
        })
        
    while True:    # 构造好网格数据结构后，进入策略主要循环
        onTick()   # 主循环上的处理函数，主要处理逻辑
        Sleep(500) # 控制轮询频率

रणनीति का मुख्य डिजाइन विचार यह है कि आप अपने द्वारा बनाए गए इस ग्रिड डेटा संरचना के आधार पर तुलना करें।GetOrdersइंटरफेस द्वारा लौटाए गए वर्तमान लटकन सूचियों की सूची; लटकन आदेशों के परिवर्तनों का विश्लेषण करना (व्यवहार या नहीं), ग्रिड डेटा संरचना को अपडेट करना, और बाद के कार्यों को करना; और लटकन आदेशों को तब तक रद्द नहीं किया जाता जब तक कि लेनदेन पूरा नहीं हो जाता, भले ही कीमतें विचलित न हों, क्योंकि डिजिटल मुद्रा बाजार में अक्सर प्लग होते हैं, और ये लटकन प्लग के टुकड़ों को प्राप्त करने की संभावना भी रखते हैं (यदि सभी लेनदेन लटकन की संख्या सीमित है, तो इसे समायोजित किया जाना चाहिए) ।

रणनीतिक डेटा को देखने के लिए, उपयोग करेंLogStatusफ़ंक्शन डेटा को वास्तविक समय में स्टेटस बार पर प्रदर्शित करता है।

    tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "网格状态",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }    

    for i in range(len(arrNet)) : 
        tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

    errTbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "记录",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [], 
    }

    orderTbl = {
     	"type" : "table", 
        "title" : "orders",
        "cols" : ["节点索引", "详细信息"], 
        "rows" : [],    
    }

तीन तालिकाएं बनाई गई हैं, पहली तालिका वर्तमान ग्रिड डेटा संरचना में प्रत्येक नोड के बारे में जानकारी दिखाती है, दूसरी तालिका असामान्य जानकारी दिखाती है, और तीसरी तालिका एक्सचेंजों के बारे में वास्तविक ऑर्डर जानकारी दिखाती है।

पुनः परीक्षण

रणनीतिक पते

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यह रणनीति केवल संदर्भ सीखने, पुनः परीक्षण और उन्नयन को अनुकूलित करने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए है।