इस रणनीति का उद्देश्य एक प्रवृत्ति में छोटे pullbacks को पकड़ना और लाभ के लिए pullback समाप्त होने पर लंबे समय तक जाना है। यह प्रवृत्ति और pullbacks के अंत की पहचान करने के लिए ईएमए, एमएसीडी, आरएसआई जैसे तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करता है। यह स्टॉप लॉस सेट करने और लाभ मूल्य लेने के लिए एटीआर का भी उपयोग करता है।
रणनीति पहले वर्तमान प्रवृत्ति दिशा और शक्ति निर्धारित करने के लिए ईएमए, एमएसीडी और आरएसआई की गणना करती है।
यह 3 ईएमए का उपयोग करता है (21 अवधि का लघु, 50 अवधि का मध्यम और 200 अवधि का लंबा) । जब लघु ईएमए मध्यम और लंबे ईएमए से ऊपर जाता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है।
एमएसीडी ट्रेंड की ताकत का आकलन करता है। जब एमएसीडी रेखा या हिस्टोग्राम 0 रेखा से ऊपर जाती है, तो यह अपट्रेंड की मजबूती दिखाती है।
आरएसआई इंगित करता है कि क्या ओवरबॉट/ओवरसोल्ड किया गया है। आरएसआई 50 से अधिक पार करने से संकेत मिलता है कि पुलबैक समाप्त हो सकता है।
इसके बाद सुपरट्रेंड सूचक एक विशिष्ट खरीद बिंदु की पहचान करता है। इसके नीचे से ऊपर की ओर फ्लिप करने से खरीद संकेत मिलता है।
अंत में, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को एटीआर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
जोखिम प्रबंधन:
रणनीति ट्रेंड और पलकबैक पहचान के लिए कई संकेतकों को विश्वसनीय रूप से जोड़ती है। सख्त स्टॉप लॉस तंत्र जोखिम को नियंत्रित करता है और समय पर परिसमापन की अनुमति देता है। लगातार पैरामीटर और ब्रह्मांड ट्यूनिंग के साथ, यह अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//variables
///emas var
ema_src = input.source(close, "EMA Source")
ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len')
ema_2 = input(50, 'EMA 2 len')
ema_3 = input(200, 'EMA 3 len')
///macd var
mac_src = input.source(close, "MACD Source")
mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast')
mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal')
mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram')
///rsi var
rsi_src = input.source(close, "RSI Source")
rsi_len = input.int(14, 'RSI Len')
///stoch var
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch")
//usage variables
ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter")
rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter")
macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter")
//stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true)
//emaas
ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1)
ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2)
ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3)
//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3)
//rsi
rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len)
//stoch
rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//supertrend
Periods = input.int(14, "ATR Period")
src_st = input.source(close, "Supertrend Source")
Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier")
changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?")
showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?")
highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
//conditions
///buy
rsi_cond_b = if rsi_b
rsi >= 50
else
true
macd_cond_b = if macd_b
(histLine >= 0 or histLine < histLine[1])
else
true
ema_cond_b = if ema_b
(ema1 > ema2 and ema2 > ema3)
else
true
look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal")
stoch_signal_sum = 0
for i = 0 to (look_for)
if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20)
stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1
stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0
if k > 80 and d > 80
false
else
true
else
false
sup_cond_b = buySignal
buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b)
tp_b = close + (ta.atr(14) * 3)
sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5)
if (buy_sig)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b)
plot(tp_b)
plot(sl_b)