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123 रिवर्सल और स्मूद आरएसआई की कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-16 16:27:32
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अवलोकन

यह रणनीति उच्च जीत दर के लिए प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से कैप्चर करने के लिए 123 रिवर्स पैटर्न और चिकनी आरएसआई संकेतक को जोड़ती है। यह एक बहुत ही बहुमुखी प्रवृत्ति उलट ट्रेडिंग रणनीति है जिसे किसी भी समय सीमा और साधन पर लागू किया जा सकता है।

रणनीति तर्क

रिवर्स पैटर्न की पहचानः निचला रिवर्स सिग्नल जब पिछले दो दिनों की बंद कीमतें एक उच्च-निम्न बिंदु बनाते हैं और तीसरे दिन का बंद पिछले दिन की तुलना में अधिक होता है। शीर्ष रिवर्स सिग्नल जब पिछले दो दिनों की बंद कीमतें एक निम्न-उच्च बिंदु बनाते हैं और तीसरे दिन का बंद पिछले दिन की तुलना में कम होता है।
समतल आरएसआई संकेतक: समतल आरएसआई भारित चलती औसत का उपयोग करके सामान्य आरएसआई के विलंब को कम करता है। उच्च सीमा से ऊपर आरएसआई क्रॉसिंग खरीद संकेत है। कम सीमा से नीचे आरएसआई क्रॉसिंग बिक्री संकेत है।
रणनीति संकेतः व्यापार संकेत केवल तब उत्पन्न होता है जब 123 रिवर्स पैटर्न और चिकनी आरएसआई सिग्नल सहमत होते हैं। खरीदें जब 123 रिवर्स निचला दर्शाता है और आरएसआई उच्च स्तर को पार करता है। बेचें जब 123 रिवर्स शीर्ष और आरएसआई निम्न स्तर को पार करता है।

लाभ

रुझान संकेतक आरएसआई और उल्टा होने के पैटर्न को मिलाकर रुझान उल्टा होने के बिंदुओं की सटीक पहचान की जा सकती है।
समतल आरएसआई सामान्य आरएसआई के विलंबित मुद्दे को कम करता है।
उलटा पैटर्न सरल और पहचानने में आसान है।
लचीले मापदंडों को विभिन्न साधनों और समय सीमाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है।
उच्च विस्तार के साथ अनुकूलित करने और सुधार करने में आसान।

जोखिम

साधारण 123 उल्टा होने से छोटी-छोटी वापसी के दौरान झूठे संकेत हो सकते हैं।
सुचारू आरएसआई अनुकूलन अपर्याप्त है और ओवरफिटिंग के लिए प्रवण है।
दोहरे पुष्टिकरण से कम व्यापार संकेत होते हैं।
व्यापारिक लागतों को अनदेखा किया जाता है जिससे छोटे खाते लाभान्वित नहीं हो पाते।
गिरावट को सीमित करने के लिए कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं।

सुधार

सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए समतल आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें।
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक या पैटर्न जोड़ें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।
व्यापार लागतों पर विचार करें, विभिन्न पूंजी आकारों के लिए मापदंडों को समायोजित करें।
इष्टतम मापदंडों के लिए विभिन्न उपकरणों और समय सीमाओं पर परीक्षण मापदंडों.
ऑटो पैरामीटर अनुकूलन के लिए कार्यक्षमता जोड़ें.

सारांश

इस रणनीति में स्पष्ट और सरल तर्क है, संभावित रुझान उलटों की पहचान करने के लिए रुझान संकेतक के साथ संयुक्त उलट पैटर्न का उपयोग करना। इसमें व्यापक प्रयोज्यता और आसान अनुकूलन का लाभ है, लेकिन ध्यान देने और सुधार करने के लिए कुछ जोखिम भी हैं। कुल मिलाकर यह एक बहुमुखी और व्यावहारिक अल्पकालिक उलट व्यापार रणनीति है जो आगे के शोध और अनुप्रयोग के योग्य है।

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
    CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
    CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
    nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
    pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
    	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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