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विलियम्स 9 दिन ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 13:51:15
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अवलोकन

यह रणनीति लैरी विलियम्स की 9-दिवसीय ब्रेकआउट अवधारणा पर आधारित है, प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 9-दिवसीय चलती औसत की दिशा की निगरानी करके, और प्रवृत्ति का पालन करने के लिए ब्रेकआउट बिंदुओं पर पदों को लेकर।

रणनीति तर्क

प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए एक संकेतक के रूप में 9-दिवसीय ईएमए का उपयोग करें
जब कीमत नीचे से ईएमए के ऊपर टूट जाती है, तो इसे तेजी का आंकड़ा माना जाता है और लंबी स्थिति ली जाती है।
जब कीमत ऊपर से ईएमए से नीचे टूट जाती है तो इसे मंदी माना जाता है और शॉर्ट पोजीशन ली जाती है।
खरीद संकेतः शुरुआती मूल्य 9 दिन के ईएमए से कम है, समापन मूल्य 9 दिन के ईएमए से अधिक है
बेचने का संकेतः उद्घाटन मूल्य 9 दिन के ईएमए से अधिक है, समापन मूल्य 9 दिन के ईएमए से कम है

विशेष रूप से:

9-दिवसीय ईएमए की गणना करें
जांचें कि क्या दिन की मोमबत्ती खरीद की शर्त को पूरा करती है, अर्थात शुरुआती कीमत 9 दिन के ईएमए से कम है, समापन मूल्य 9 दिन के ईएमए से अधिक है
यदि संतुष्ट हैं, तो बंद मूल्य पर लंबी स्थिति लें, पिछले उच्च पर स्टॉप लॉस सेट करें
जांचें कि क्या दिन की मोमबत्ती बेचने की शर्त को पूरा करती है, अर्थात उद्घाटन मूल्य 9 दिन के ईएमए से अधिक है, समापन मूल्य 9 दिन के ईएमए से कम है
यदि संतुष्ट हो, तो पिछली लंबी स्थिति से बाहर निकलें, पिछले निचले स्तर पर लाभ प्राप्त करें

उपरोक्त सब कुछ खरीद-बिक्री का पूर्ण तर्क है।

लाभ विश्लेषण

यह एक अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति है जिसमें निम्नलिखित ताकतें हैंः

प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए ईएमए का उपयोग करके प्रभावी रूप से मूल्य शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है
ईएमए ब्रेकआउट पर पोजीशन लेने से समय पर रुझान उलटने का पता चल सकता है।
स्टॉप लॉस के रूप में पिछले उच्च और लाभ लेने के रूप में पिछले निम्न को अपनाने से प्रवृत्ति लाभ में लॉक हो सकता है
व्यापार नियम स्पष्ट और सरल हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त हैं
उच्च पूंजी उपयोग दक्षता, हर समय पदों को रखने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रवृत्ति ब्रेकआउट पर अल्पकालिक पद

जोखिम और अनुकूलन

इस रणनीति में कुछ जोखिम और कमियां भी हैं, जिन्हें निम्नलिखित पहलुओं से और अनुकूलित किया जा सकता हैः

9-दिवसीय ईएमए अवधि की स्थापना विभिन्न उत्पादों और बाजार स्थितियों के लिए पर्याप्त रूप से लचीली नहीं हो सकती है, अनुकूलन ईएमए अवधि पेश की जा सकती है
प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए केवल 9-दिवसीय ईएमए का उपयोग करना बहुत सरल हो सकता है, कई समय सीमा ईएमए या अन्य संकेतकों को जोड़ा जा सकता है
लेन-देन की लागत और फिसलने पर विचार नहीं किया जाता है, जो लाइव ट्रेडिंग में पीएनएल को काफी प्रभावित कर सकता है।
कोई स्टॉप लॉस और ले लाभ अनुपात निर्धारित नहीं हैं, व्यक्तिगत ट्रेडों के जोखिम लाभ को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं
प्रवेश संकेत अनावश्यक छोटे आदेश उत्पन्न, फिल्टर जोड़ा जा सकता है, कई बार हिल सकता है

संक्षेप में, रणनीति को गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, बहु-कारक निर्णय, लेनदेन लागत प्रबंधन, जोखिम-लाभ नियंत्रण आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, ताकि रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों में अधिक मजबूत बनाया जा सके।

निष्कर्ष

विलियम्स 9-दिवसीय ब्रेकआउट रणनीति एक अपेक्षाकृत क्लासिक अल्पकालिक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। मूल विचार सरल और स्पष्ट है, ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करना, ब्रेकआउट बिंदुओं पर स्थिति लेना, ट्रेंड का पालन करना और जोखिमों का प्रबंधन करना। रणनीति को समझना और लागू करना आसान है, जिसमें उच्च पूंजी उपयोग दक्षता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। हम इसे कई दृष्टिकोणों से अनुकूलित कर सकते हैं ताकि पैरामीटर अधिक गतिशील, निर्णय नियम अधिक कठोर, जोखिम नियंत्रण अधिक पूर्ण हो, जिससे बाजार की स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूलन और स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सके।

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)

//Window of time
start     = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"  

ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos

//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9

if(window())
    if(c1)
        strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
    else
        strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
        
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9

if(window())
    if (v1)
        strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
    else
        strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"

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