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आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स दोहरी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-12 11:53:49
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार दो तकनीकी संकेतकों, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और बोलिंगर बैंड्स को मिलाकर दोहरे व्यापार संकेतों को फ़िल्टर करना और झूठे संकेतों से होने वाले हस्तक्षेप को यथासंभव कम करना है, जिससे संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है।

जब आरएसआई संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल दिखाता है जबकि कीमत बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेलों को तोड़ती है या वापस खींचती है, तो ट्रेडिंग के अवसर सामने आएंगे। यह दो अलग-अलग संकेतकों के फायदे को जोड़ती है, बाजार में उतार-चढ़ाव की सांख्यिकीय विशेषताओं और बाजार के प्रतिभागियों के लंबे / छोटे रुख दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय के लिए एक व्यापक आधार बनाते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

आरएसआई भाग के लिए, हम एक ही समय में अलग-अलग चक्र लंबाई के साथ दो आरएसआई संकेतकों की निगरानी करते हैं। एक के साथ एक छोटा चक्र ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि एक के साथ एक लंबा चक्र प्रवृत्ति उलटों की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब लघु चक्र आरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड दिखाता है और लंबे चक्र आरएसआई उलट दिखाता है, तो हमारा मानना है कि एक व्यापारिक अवसर बन गया है।

बोलिंगर बैंड्स भाग के लिए, हम निगरानी करते हैं कि क्या कीमत ऊपरी और निचले रेल के माध्यम से टूटती है। बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी रेल के माध्यम से तोड़ना बिक्री बिंदु है, और निचले रेल के माध्यम से तोड़ना खरीद बिंदु है। साथ ही, हम यह भी निगरानी करते हैं कि क्या कीमत बोलिंगर बैंड्स में वापस खींचती है ताकि समय पर उलट अवसरों को कब्जा किया जा सके।

जब आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स सिग्नल एक साथ दिखाई देते हैं, तो हमारा मानना है कि ट्रेडिंग का अवसर बन गया है और एक ट्रेडिंग ऑर्डर जारी किया गया है।

लाभ विश्लेषण

  • दोहरे संकेतक फ़िल्टरिंग उच्च विश्वसनीयता प्रदान करती है और अनावश्यक ट्रेडों से बचती है
  • प्रवृत्ति और उलट बाजार दोनों चरणों में अवसरों को पकड़ता है
  • आवश्यकतानुसार समायोज्य सेटिंग्स के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर
  • समय और धन प्रबंधन

जोखिम विश्लेषण

  • गलत बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर सेटिंग्स से झूठे संकेत हो सकते हैं
  • बाजार की अत्यधिक अस्थिरता का सामना करने में असमर्थ
  • आरएसआई विचलन गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है
  • विभिन्न उत्पादों और चक्रों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक पैरामीटर अनुकूलन

मापदंड अनुकूलन, उचित रूप से स्थिति को कम करने, मैन्युअल हस्तक्षेप आदि के माध्यम से जोखिमों से बचा और नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • ओवरबॉट/ओवरसोल्ड निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए आरएसआई मापदंडों को समायोजित करें
  • ब्रेकआउट रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स की चौड़ाई को समायोजित करें
  • स्थिति प्रबंधन तंत्र जोड़ें
  • स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें
  • बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अधिक संकेतक शामिल करें

निष्कर्ष

आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स दोहरी रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले संकेत उत्पन्न करने के लिए दोनों संकेतकों की ताकत का पूरी तरह से उपयोग करती है। उचित पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के साथ, यह स्थिर निवेश रिटर्न प्राप्त कर सकता है। अधिक संकेतों और मॉडल को शामिल करना भी एक संभावित भविष्य की दिशा है।


/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ezieh Str.v2", shorttitle="Ezieh Str.v2", overlay=true, pyramiding=10, currency=currency.USD, slippage=3, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.04, initial_capital=1000)



UseDateFilter  = input(title="Enable Date Filter"         ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off date filter")
StartDate      = input(title="Start Date Filter"          ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2000 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to start excluding trades")
EndDate        = input(title="End Date Filter"            ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2100 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to stop excluding trades")
UseTimeFilter  = input(title="Enable Time Session Filter" ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off time session filter")
TradingSession = input(title="Trading Session"            ,type=input.session ,defval="1000-2200:1234567"                 ,group="Date & Time" ,tooltip="No trades will be taken outside of this range")

In(t)      => na(time(timeframe.period, t)) == false
TimeFilter = (UseTimeFilter and not In(TradingSession)) or not UseTimeFilter
DateFilter = time >= StartDate and time <= EndDate

DateTime = (UseDateFilter ? not DateFilter : true) and (UseTimeFilter ? In(TradingSession) : true) 

///////////// RSI
L_RSI_Length     = input(7  , title="L_Length")
L_RSI_OverSold   = input(45 , title="L_OverSold")
S_RSI_Length     = input(14 , title="S_Length")
S_RSI_OverBought = input(65 , title="S_OverBought")

price = close
Lvrsi = rsi(price, L_RSI_Length)
Svrsi = rsi(price, S_RSI_Length)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(title="Bollinger Period Length", type=input.integer, defval=100, minval=2)
BBmult = 2.1 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")



///////////// Condition
LongCondition  = crossover(Lvrsi, L_RSI_OverSold)    and crossover(close  ,BBlower)
ShortCondition = crossunder(Svrsi, S_RSI_OverBought) and crossunder(close,BBupper)
Longexcon      = crossunder(low, BBupper)
Shortexcon     = crossover(low, BBlower)

qt = round(strategy.equity/price, 3)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(Lvrsi))

    if LongCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, qty=qt,  comment="Long")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if Longexcon
        strategy.close("RSI_BB_L", qty_percent = 100, comment = "L_exit")
    
    if ShortCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, qty=qt,  comment="Short")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
        
    if Shortexcon
        strategy.close("RSI_BB_S", qty_percent = 100, comment = "S_exit")
    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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