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द्वि बीबी संकेतक आरएसआई मात्रा व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 10:33:43
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双BB指标RSI量化交易策略

अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई के आधार पर एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करती है, जो लगभग 1 वर्ष के ऐतिहासिक डेटा को पायथन भाषा के माध्यम से पुनः परीक्षण और अनुकूलित करने के लिए अनुकूलित है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल दोहरे बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई संकेतकों के समग्र निर्णयों से उत्पन्न होते हैं; जिनमें से बोलिंगर बैंड्स एक अस्थिर मार्ग है जो मूल्य के मानक विचलन के आधार पर गणना की जाती है; जब मूल्य अस्थिर मार्ग के करीब या स्पर्श करता है तो एक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होता है; जबकि आरएसआई एक ओवरबॉली ओवरसोल्ड मूल्य का निर्धारण करता है।

विशेष रूप से, जब मूल्य 1.0 मानक deviation से नीचे गिरता है और आरएसआई 42 से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब मूल्य 1.0 मानक deviation से ऊपर गिरता है और आरएसआई 70 से अधिक होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति में दो सेट बीबी और आरएसआई पैरामीटर सेट किए जाते हैं, जो क्रमशः प्रवेश और स्टॉप लॉस ब्रेक के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पैरामीटर बड़े पैमाने पर रीट्रेसिंग और मशीन सीखने के माध्यम से प्राप्त सर्वोत्तम मूल्य हैं।

फायदे का विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ पैरामीटर की सटीकता में है। मशीन सीखने के माध्यम से, प्रत्येक पैरामीटर को पूरी तरह से पुनः परीक्षण किया जाता है ताकि सर्वोत्तम शार्प अनुपात प्राप्त हो सके। इससे रणनीति का लाभ सुनिश्चित होता है और जोखिम भी नियंत्रित होता है। इसके अलावा, दोहरे संकेतकों के संयोजन से संकेतों की सटीकता और जीत की संभावना बढ़ जाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का जोखिम मुख्य रूप से स्टॉप-लॉस प्वाइंट सेटिंग से आता है। यदि स्टॉप-लॉस प्वाइंट सेट बहुत बड़ा है, तो नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि स्टॉप-लॉस और अन्य लेनदेन लागत जैसे कि प्रसंस्करण शुल्क, लेनदेन स्लाइडिंग प्वाइंट की गणना गलत है, तो जोखिम भी बढ़ जाता है। जोखिम को कम करने के लिए, स्टॉप-लॉस आयाम पैरामीटर को समायोजित करने, ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने और उचित स्टॉप-लॉस प्वाइंट की गणना करने की सिफारिश की जाती है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन की गुंजाइश है; उदाहरण के लिए, बोलिंगर बैंड्स की लंबाई पैरामीटर को बदलने का प्रयास करना, या आरएसआई के ओवरबॉय ओवरसोल्ड सीमा को समायोजित करना; इसके अलावा, अन्य संकेतकों को पेश करने का प्रयास करना और बहु-संकेतकों का संयोजन बनाना; यह रणनीति के लाभ के स्थान और स्थिरता में सुधार कर सकता है।

सारांश

यह रणनीति दोहरे बीबी और आरएसआई के संयोजन के साथ मशीन लर्निंग के माध्यम से सर्वोत्तम पैरामीटर प्राप्त करने के लिए उच्च रिटर्न और नियंत्रित जोखिम के स्तर को प्राप्त करती है। इसमें सूचक संयोजन निर्णय और पैरामीटर अनुकूलन दोनों के फायदे हैं। निरंतर सुधार के साथ, यह रणनीति एक उत्कृष्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बनने की उम्मीद करती है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2020
strategy(overlay=true, shorttitle="Flawless Victory Strategy" )

// Stoploss and Profits Inputs
v1 = input(true, title="Version 1 - Doesn't Use SL/TP")
v2 = input(false, title="Version 2 - Uses SL/TP")
stoploss_input = input(6.604, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
takeprofit_input = input(2.328, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_input)
takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit_input)

//SL & TP Chart Plots
plot(v2 and stoploss_input and stoploss_level ? stoploss_level: na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Stoploss")
plot(v2 and takeprofit_input ? takeprofit_level: na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Profit")

// Bollinger Bands 1
length = 20
src1 = close
mult = 1.0
basis = sma(src1, length)
dev = mult * stdev(src1, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Bollinger Bands 2
length2 = 17
src2 = close
mult2 = 1.0
basis2 = sma(src1, length2)
dev2 = mult2 * stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2

// RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

// Strategy Parameters
RSILL= 42
RSIUL= 70
RSILL2= 42
RSIUL2= 76

rsiBuySignal = rsi > RSILL
rsiSellSignal = rsi > RSIUL
rsiBuySignal2 = rsi > RSILL2
rsiSellSignal2 = rsi > RSIUL2

BBBuySignal = src < lower
BBSellSignal = src > upper
BBBuySignal2 = src2 < lower2
BBSellSignal2 = src2 > upper2

// Strategy Long Signals
Buy = rsiBuySignal and BBBuySignal
Sell = rsiSellSignal and BBSellSignal
Buy2 = rsiBuySignal2 and BBBuySignal2
Sell2 = rsiSellSignal2 and BBSellSignal2

if v1 == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy, alert_message = "v1 - Buy Signal!")
    strategy.close("Long", when = Sell, alert_message = "v1 - Sell Signal!")

if v2 == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy2, alert_message = "v2 - Buy Signal!")
    strategy.close("Long", when = Sell2, alert_message = "v2 - Sell Signal!")
    strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = stoploss_level, limit = takeprofit_level)
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