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वास्तविक सापेक्ष आंदोलन चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-30 16:04:19
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अवलोकन

ट्रू रिलेटिव मूवमेंट मूविंग एवरेज (TRMMA) रणनीति एक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स (TSI) को जोड़ती है। यह रणनीति अनुकूलन के लिए मूविंग एवरेज के साथ खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए RSI और TSI के संकेतकों का उपयोग करती है।

सिद्धांत

इस रणनीति में निम्नलिखित मुख्य भाग शामिल हैंः

  1. एसटीआई गणना मूल्य परिवर्तन दर के घातीय समतल मूल्य की गणना दोहरे घातीय समतल के माध्यम से की जाती है, फिर इसे मूल्य परिवर्तन दर की पूर्ण दर के घातीय समतल मूल्य से विभाजित करके एसटीआई संकेतक प्राप्त किया जाता है। दीर्घकालिक 25 दिन है, अल्पकालिक 5 दिन है, और संकेत रेखा 14 दिन है।

  2. आरएसआई गणना आरएसआई सूचक जिसमें इनपुट के रूप में बंद मूल्य और 5 दिनों की अवधि है।

  3. सिग्नल निर्णय एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब टीएसआई अपनी संकेत रेखा के ऊपर और आरएसआई 50 से ऊपर पार करता है। एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब टीएसआई अपनी संकेत रेखा के नीचे पार करता है और आरएसआई 50 से नीचे पार करता है।

  4. कैंडलस्टिक रंग निर्णय करने में सहायता के लिए संकेतों के आधार पर मोमबत्तियों को रंग दें।

  5. रणनीति पैरामीटर स्थिति अनुपात और पूंजी जैसे मापदंडों को सेट करें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार के रुझानों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों का प्रभावी ढंग से न्याय करने के लिए एसटीआई और आरएसआई संकेतकों को जोड़ती है, इस प्रकार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। अकेले एसटीआई या आरएसआई का उपयोग करने की तुलना में, यह अधिक झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है। इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट मापदंडों की तुलना में, यह रणनीति पहले और उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडिंग संकेत प्राप्त करने के लिए एसटीआई और आरएसआई मापदंडों की अधिक आक्रामक सेटिंग को अपनाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. एसटीआई और आरएसआई के इष्टतम मापदंड बाजारों, उत्पादों और समय सीमाओं में भिन्न हो सकते हैं। मापदंडों को विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

  2. रुझान उलटने का जोखिम. रणनीति खुद रुझानों पर केंद्रित है. अचानक घटनाएं जो अल्पकालिक समायोजन या मध्यम से दीर्घकालिक रुझान उलटने का कारण बनती हैं, के परिणामस्वरूप रणनीति के लिए अधिक नुकसान होगा.

  3. आवर्ती संकेत जोखिमः डिफ़ॉल्ट मापदंडों की तुलना में, यह रणनीति अधिक आक्रामक मापदंड सेटिंग का उपयोग करती है, जो अधिक आवर्ती ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिससे अधिक ट्रेडिंग लागत और कार्यान्वयन कठिनाइयां आती हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. लगातार ट्रेडिंग को कम करने के लिए चलती औसत और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके संकेतों को और फ़िल्टर करें।

  2. सर्वोत्तम पैरामीटर सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न बाजारों और उत्पादों में एसटीआई और आरएसआई मापदंडों के इष्टतम संयोजन का परीक्षण करें।

  3. एकल हानि के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं।

  4. स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें, जब प्रवृत्ति मजबूत होती है तो पदों को बढ़ाएं, और जब प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है तो पदों को कम करें।

निष्कर्ष

टीआरएमएमए रणनीति में प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने के लिए टीएसआई और आरएसआई संकेतकों का संयोजन होता है, जिसमें प्रवृत्ति को पकड़ने की मजबूत क्षमता होती है। अकेले टीएसआई या आरएसआई का उपयोग करने की तुलना में, यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों, स्थिति प्रबंधन आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति कुछ मात्रात्मक आधार वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च रिटर्न का पीछा करते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both 
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system, 
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when 
/// TSI is above the signal line, and RSI is above 50, and vice versa for sell signals. I have modified the default parameters for TSI and RSI for more "aggressive" entries and exits. I may later on
/// name this condition "Fast-TRM" and "Slow-TRM" for when default settings for TSI and RSI are applies, as this is a very robust system as well. 

///******ES 1HR, 15MIN/5MIN SYSTEM***** Go long, when all time frame on a buy signal and vice versa. Take profit when the 5 min chart flips to buy or sell depending on what side of the trade you are on. Close or flip
//// long/short when time all time frames flip to Buy/Hold if short and Sell/Hold if long. Use 20EMA for additional confirmation. 

//@version=4
strategy("TKP-TRM Strategy", overlay=true)
Note = input( 0, title = "TSI standard values are 25, 13, 13, and RSI is 14. Can change the default values to these for 'Slow TRM'")
long = input(title="TSI-Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI-Short Length", type=input.integer, defval=5)
signal = input(title="TSI-Signal Length", type=input.integer, defval=14)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
TSI_Signal_Line = (ema(tsi_value, signal))


/////////////////////////////RSI////////////////////////////////////////////////

src = close, len = input(5, minval=1, title="RSILength")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiBuyfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross above Buy Level")
rsiSellfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross below Sell Level")

////////////////////////////Bar Coloring//////////////////////////////////////////////////////////

TRM_Buy = ((tsi_value > TSI_Signal_Line) and (rsi > rsiBuyfilterlevel))
TRM_Sell = ( (tsi_value < TSI_Signal_Line) and (rsi <rsiSellfilterlevel))
TRM_Color = TRM_Buy? #3BB3E4 : TRM_Sell? #FF006E : #b2b5be
barcolor(TRM_Color)


///////////////////////////Strategy Paramters////////////////////////////////////////

if (TRM_Buy)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if (TRM_Sell)
    strategy.close("Long", comment="Sell")
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